Моя торговая стратегия

Всем привет, в этой статье я познакомлю вас со своей торговой стратегией, её рисками и средней доходностью за торговую сессию. Но перед этим 90% всей статьи я хочу посвятить более важным вещам. Помните! Я описываю только свое отношение к рынку.

НИКОГО НЕ СТОИТ СЛУШАТЬ! ВСЕГДА СТОИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ РУЧКОЙ И КАРАНДАШОМ! Если вы понимаете суть сказанного, то давайте начинать.

Я убежден в том, что любая стратегия торговли должна строиться на нескольких фундаментальных показателях:

• Контроль рисков
• Контроль прибыли
• Однообразие сделок
• Учет каждой сделки и торговой сессии
• Анализ рынка
• Психология

Только после того как вы определились с каждым пунктом и понимаете что вы готовы начинать торговать и считаете, что теперь вам удастся заработать можно приступать к поиску паттернов и точек входа. Дело в том, что практически любая стратегия торговли, которую вы можете найти в интернете является ПРИБЫЛЬНОЙ! Даже две скользящие средние позволяют заработать на любом рынке если вы проработали все 5 ключевых показателей.

Контроль рисков

Каждому трейдеру необходимо учитывать риск в каждой сделке до её начала, во время проведения и по её завершению. Важно понимать, что что даже прибыльная сделка может оказаться убыточной, а большая часть убыточных сделок может быть переведена в безубыток. Разумеется для того, что бы не допустить убытков на рынке вам понадобится личный колоссальный опыт и понимание происходящего. Опыт приходит со временем, он складывается из собственных ошибок, получения обратной связи от более капитализированных трейдеров и анализе своей торговой стратегии (Далее ТС).

Контролю рисков будет посвящено много статей, так как контроль - это основа ТС. В кратце я могу сказать следующее: общий риск любой вашей ТС не должен превышать 10% от общего капитала в месяц. Иначе вы что-то делаете не так и стоит обратить внимание на свою торговлю. Это не относится только к тем случаям, когда вы осваиваете новый рынок (например Америку) и адаптируете свое понимание и представление о рынке под его участников.

Контроль прибыли

На эту тему так же будет опубликовано несколько статей. Как и контроль рисков контроль прибыли заключается в индивидуальном подходе к торговле, основанном на прошлом опыте торговых сессий. Однако я не могу пройти мимо всеми любимого выражения "Дайте прибыли течь"! И я так говорю и я так же считаю! Но эти слова каждый трейдер понимает по разному. Дело в том, что для начинающего трейдера чаще всего эти слова означают: "Купил и сиди жди пока не заработаешь столько, сколько тебе бы хватило", или : "Не стоит закрывать позицию пока ты не выжал из нее возможный максимум". В общем вопросо сразу становится очень и очень много. А сколько тебе хватит? А де этот максимум? А может быть уже стоило закрыться? А если граик пойдет в другую сторону? и тд. и тп.

Для более опытных трейдеров это выражение означает что закрывать позицию следует частями. Тут тоже много вопросов. А какими частями? А по какой цене? А может быть не стоит?...

Я хочу донести до вас самое важное! Следует закрывать часть позиции так, что бы при наихудшем исходе вы не потеряли свои деньги. Легче объяснить на примере.

Например:

Вы открыли сделку на покупку 1000 акций по цене в 100р. вы предполагаете, что цена дойдет до отметки в 110р. и вы зафиксируете прибыль. Ваш стоп приказ стоит на отметке в 98р. (По этой цене вы закроетесь с убытком автоматически)

Рассмотрим наихудший вариант событий: Цена на акцию пошла в вашу сторону и составляет 102р. Затем цена разворачивается и идет к вашему стоп-приказу. вы закрываетесь в убытке. Что делать в этом случае? Разумеется необходимо было фиксировать часть своей прибыли на отметке 102р. (Я именно так и делаю, рассчитывая около 20% от потенциального запланированного мной движения) Я закрываю позицию в 3-4-5 этапов в зависимости от торгуемого объема и движения на которое я рассчитываю. Для удобства подсчетов возьмем закрытие позиции в 4 этапа. Получится, что по цене в 102р. я ликвидирую 1/4 своей позиции в 250 акций и фиксирую прибыль в 500р. переношу стоп приказ в безубыток (сокращаю на 50-100%) стоп переносится на отметку 99,5р. (допустим здесь какой-то уровень) и когда цена закрывается по 99.5р. мы имеем общий убок в 750х0,5р.=350р. общая прибыль в сделке составит 500-350= 150р.

Согласитесь, первоначальный риск на сделку был в 2000р. Сделка у нас не оправдалась, но мы зафиксировали часть прибыли на отметке 102р, перенесли стоп приказ на 99,5р. и в итоге убыточная для нас сделка принесла нам прибыль в 150р., что как раз хватит на покрытие комиссии и кружечку кофе.

В моей торговле такие неудачные сделки составляют 32% от всех сделок и микроприбыль с них окупает практически 15% убыточных сделок.

Однообразие сделок

Всегда! Абсолютно всегда стоит следить за тем, что бы ваши сделки были похожи друг на друга. Если ваши сделки основаны на вашем настроении и подвластны новостям, то скорее всего вы очень быстро лишитесь своего капитала.

Трейдинг - это не веселье и творчество. Это механизированный труд, который ВОЗМОЖНО будет окупаться больше, чем работа продавцом в магазине.

Здесь можно поговорить и о психологии и о самой стратегии и о том, что каждый день на рынке возникают новые ситуации и каждая сделка не похожа на другую, однако не стоит лить воду и разводить демагогию. Как я написал выше! Любая стратегия прибыльна. И на примере скользящих средних у вас будут возникать точные точки входа, отличные например от использования индикатора MACD. Лично я вообще не использую индикаторов, потому что не вижу в них смысла. однообразие сделок заключается в точном соблюдении своей стратегии. Даже если вы вошли в сделку 5 раз и 5 раз словили стоп вам необходимо заходить 6 и 7 раз в сделку, как бы это не было психологически сложно.

Учет каждой сделки и торговой сессии

Во-первых после каждой сделки необходимо делать паузу. Не важно заработали вы или нет. Это просто необходимо для того, что бы не поймать тильт. Во-вторых каждую сделку нужно записывать и разбирать её после окончания торгов.

Если вы думаете, что после закрытия рынка ваша работа заканчивается вместе с ним, то спешу вас обрадовать! Ваша работа только начинается!

После того, как вы перестали торговать необходимо посчитать количество сделок, комиссии, прибыль. Проверить свои сделки на ошибки, посмотреть как можно улучшить свою торговлю. В течении полугода я каждый вечер просматривал свои сделки за день. Сейчас же я не делаю много сделок за день, и просматриваю результат 1-2 раза в неделю, но каждый вечер смотрю на результат торговой сессии. На то время у меня было более 100 сделок в день. Как вы думаете? Смог ли бы я добиться какого-нибудь результата и что-то понять, если бы не просматривал все сделки в тот же день? Разумеется нет! За неделю соберется добрая 1000 сделок и... что? Разве можно будет их объективно оценить ? По этому следует работать после закрытия рынка. У меня уходило порядка 3х часов на ежедневный разбор. Не стоит думать что это очень тяжело и что свободного времени не останется, хотя скорее всего его не останется. Вы за 10 торговых сессий сможете определить свои основные ошибки и исправить их. Результат не заставит себя долго ждать!

Анализ рынка

Ну... здесь мало что можно сказать. Просто анализируйте рынок утром, в обед и вечером. Пользуйтесь скринерами и отбирайте те инструменты, которые более привлекательны для вашей торговой стратегии в данный момент. Дело не сложное.

Психология

У каждого из нас свои тараканы в голове и каждый из этих тараканов барабанит тогда, когда ему хочется. У меня нет каких-то советов по психологии, так как это дело индивидуальное и сугубо личное. Работайте над собой, боритесь со своими страхами и не жадничайте на рынке. большинство ваших психологических проблем может решить более опытный трейдер, торгующий по схожей с вами стратегии. Найдите себе такого человека и прислушивайтесь к его советам. Посмотрите на его отношение к делу, его размер позиции, его стоп приказы, спросите о важном у него и тем самым вы поможете не только себе, но и ему. поверьте большинство трейдеров, которые умеют торговать всегда открыты к общению и с радостью поговорят с вами о делах. При том, что вы будете задавать им вопросы, которые интересуют вас, вы может быть поможете трейдеру найти ответ на вопрос, который интересует его самого!

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Вот только теперь мы переходим к самой стратегии.

Я торгую паттерны. На мой взгляд они лучше всего описывают поведение людей на рынке. Все эти паттерны вы можете спокойно найти в интернете, но обратите внимание на паттерн "Истинный пробой уровня" Именно этот паттерн для меня является основополагающим в торговле. Я всегда торгую исходя из рыночных фактов и меня сложно переубедить. Дело в том, что в скальпинге новостной фон не очень важен, так же как и не важны "прогнозы гуру рынка". Как я написал в самом начале: НИКОГО НЕ СТОИТ СЛУШАТЬ! НУЖНО ВЗЯТЬ И ПОСЧИТАТЬ! Я допускаю возможность того, что среднесрочная торговля приносит сопоставимую со скальпингом прибыль, а долгосрок зачастую более выгоден для трейдера, но я никогда не держу убыточные позиции. Будь то скальпинг или долгосрок. И к тому же я разделяю эти направления в торговле.

Вернемся к стратегии (Заметьте на протяжении всей статьи я говорю слово стратегия а не система! Система - это часть стратегии)

И так:

Давайте в цифрах. Каждый из нас, трейдеров, больше оказывает внимание цифрам, нежели тексту.

Мы разобрались с паттерном, который я торгую. Если кому-то интересно узнать о нем подробнее именно от меня, то оставьте комментарий к статье или напишите на мой аккаунт в телеграм. Сылка в закрепленном сообщении канала!

Теперь поговорим о рисках. Я допускаю риск в размере 1% на капитал в каждой сделке, но не более 3% на день. Это означает, что если 1я сделка была убыточной, 2я прибыльной, а 3я и 4я снова убыточной, то торговля на сегодня закончена. Бывают такие ситуации, когда количество входов в сделку может достигать 4-5, но в таком случае стоп в каждом входе не превысит 0.2% от капитала или нескольких пунктов. Обычно мой стоп составляет от 4х до 15 пт. потому что я ставлю его не за уровень как принято в книжках по тех анализу а за большой объем в стакане. Это сокращает потенциальные убытки в разы! Среднее соотношение в сделке риск/прибыль ВСЕГДА > 1/6! Получается что 6 убыточных сделок перекрывает 1 прибыльная.

Теперь поговорим о доходности. Скальперу довольно сложно просчитать свою доходность в % и деньгах. скальперы зарабатывют в пунктах! Это важно понять! вы не можете знать сколько конкретно пунктов удастся заработать, но вы можете знать где будете закрывать часть своей позиции и как именно вы будете делать это. Если мы посмотрим в более большом временном масштабе, например за 30 суток, то увидим, что иногда доходность составляет 80-85% в месяц а иногда 10-11. Разумеется у каждого из нас бывают плохие дни на рынке, но ежемесяцная доходность всегда должна показывать положительный результат. И этот результат ВСЕГДА должен быть больше ставки по вкладам в банке а иначе зачем вообще садиться торговать?)

На этом все, оставляйте свои комментарии к этой статье или пишите на мой аккаунт в телеграм. Читаю все, стараюсь отвечать всем.

Не забывайте подписываться на мой канал https://t.me/etcap