Полная торговая стратегия с 4х часовым видео! (Видео и статья дорабатываются постоянно!)

Всем снова здравствуйте! Меня долго не было, но это время пошло только на пользу. У меня его было более чем достаточно, что бы разобрать все свои знания по полочкам и сформулировать все правила ТС. Не будем долго разглагольствовать, наливайте чай, берите что-нибудь к чаю, МЫ НАЧИНАЕМ!

Входные данные

Это те факты, которые знают все вокруг. Я каждое утро пользуюсь именно ими перед началом торговли. Эти факты дают неоспоримое преимущество! Но люди, особенно те, кто торгует постоянно и довольно давно не пользуются ими по неизвестной мне причине!

ФАКТ 1

Все мы знаем, что в перспективе любой актив (за исключением криптовалют потому что я не считаю их активом) стремится вверх. Инфляция, колебания на бирже и отчеты компаний всегда подстегивают любой актив расти, а это значит что каждое утро на любом активе мы больше настроены на покупку.

ФАКТ 2

Мы хотим зарабатывать на бирже и пришли сюда для извлечения прибыли. Мы пришли торговать, а значит нет смысла находиться вне рынка. Наша основная задача взять как можно больший процент движения цены и лучшей стратегией в любом случае будет банальное инвестирование части своих свободных средств в любые активы.

Я делаю так: В конце торговой сессии откладываю 10% от заработанных средств. Делаю это сразу же! Незамедлительно! Покупаю 1-2 лота любой компании и держу акции с целью получения дивидендов. Разумеется за 1 торговую сессию вы не всегда сможете заработать себе на 1 лот сбербанка или газпрома, но за 5 торговых сессий сделать это вполне возможно.

ФАКТ 3 (Малоизвестный)

Торговля на бирже связана с такими понятиями как "Фрактальная геометрия" и "Теория игр". Этот факт поможет нам в будущем для формирования своей внутридневной позиции.

ФАКТ 4

Мы не можем предугадать движение цен ни в краткосрочной ни в долгосрочной перспективе (Этот факт не противоречит факту 1 а дополняет его! На рынке может случиться все что угодно! И компания может быть ликвидирована в самые короткие сроки, но в общей массе - все стремится вверх)

ФАКТ 5

Мы не хотим терять деньги, но можем смириться с определенным объемом потерь. Я надеюсь у каждого из вас есть СТОПЫ! А если их нет, то лучше поставьте их!

ФАКТ 6

Большая часть людей теряет деньги на бирже. Этот факт объясняет большее количество движений, чем вы только можете себе представить и к этому факту мы тоже еще вернемся.

ФАКТ 7

Мы можем с большей или меньшей вероятностью прогнозировать дальнейшее краткосрочное движение цены используя паттерны. Многие трейдеры видят паттерны и так же используют их в своей торговле. Так же в сочетании с объемами мы можем повысить свои шансы на успех, но это не дает нам гарантий и не помогает нам найти лучшую точку входа.

Я распределил все эти факты по важности. Может быть кто-то со мной поспорит и скажет, что некоторые из них можно поменять местами, а может кто-то скажет, что все эти факты равнозначны. Я считаю, что именно в таком порядке они должны распределяться! Первые 2 факта вообще отражают основу капитализма! Вы можете зарабатывать только на том, что знаете и понимаете их! Я не считаю нужным в данной статье и в данном видео останавливаться на них.

Из чего строится позиция и как найти лучшую точку входа?

Я совместил эти 2 вопроса потому что торговля начинается именно с них! Вы открыли терминал и хотите совершить сделку. Как это вам сделать правильно? Какой объем позиции по какому инструменту и по какой цене стоит взять?! Для решения этого вопроса нам следует обратиться к ФАКТУ 3.

Что такое фрактальная геометрия и что такое теория игр? (Здесь так же можно внести понятие теории вероятности, но теория игр полностью включает в себя теорию вероятности) Чем помогут нам знания об этих понятиях и "инструментах"? Ответ на эти вопросы очень прост. Кто играл в блэкджек и умеет считать карты знает, что игрок может выиграть у казино только в этой игре. Сумма выигрыша игрока составляет 1.5 минимально ставки на 100 ставок. Образно говоря если игрок ставит по 1 доллару 100 раз и делает это правильно, то через 100 игр у игрока будет 101.5 доллара. Так же игрок знает, что на раздачу уходит примерно 5 минут и что свою прибыль он получит только через 8 часов 33 минуты непрерывной игры. Вся прибыль сверху - это удача и везение, все что ниже - это неправильные действия игрока в той или иной ситуации. В трейдинге все тоже самое! Вы должны понимать и искать тот процент прибыли, на который будете операться при совершении сделки. Лично я исхожу из того, что сделка должна приносить в среднем больше 1 процента прибыли на депозит.

Только дело вот в чем! Если в блэкджеке мы можем посчитать карты и знать какие остались в колоде, в трейдинге мы этого знать не можем. Для правильной позиции нам нужно учитывать понимание фрактальной геометрии и правильно интерпретировать её положения. Я знаю, что на ум вам сейчас пришли волны Эллиота, однако я не пользуюсь ими и хоть и буду далее использовать некоторые его термины. Мое понимание фракталов в какой-то степени отличается.

Что такое фрактал? Это математическое множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей).

Что это нам дает? Возможность поиска наилучшей и безопасной точки входа. Если рынок цикличен, то циклы возможно увидеть, интерпритировать и как следствие использовать в торговле. Паттерны, уровни, объемы и временные интервалы я отношу к этим циклам. В моей идеальной сделке четко видны точки входа и точки выхода из позиции. Однако за все время на рынке я совершил не больше 50 ИДЕАЛЬНЫХ сделок. Большую часть сделок я помню наизусть и могу рассказать о них в еще в более больших видео и текстах, а делать я этого не хочу и не буду, но остановиться на них все же стоит. Дело в том, что стремиться совершать такие сделки нет никакого смысла по одной простой причине: трейдинг не для перфекционистов! Люди, которые любят красоту и упорядоченность могут найти свое отражение только в Евклидовой геометрии. Трейдинг не про это! Трейдинг про приблизительные значения и иногда с довольно большой погрешностью. Я надеюсь вы запомните это и будете учитывать в дальнейшем.

И так! Как же нам пользоваться всей этой информацией?! Давайте перейдем к теории, а после я покажу все это на практике.

ВАЖНО! Позиция должна соблюдать следующие правила! РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА МОЙ ТОРГУЕМЫЙ ОБЪЕМ В 50 КОНТРАКТОВ! Так же набор и ликвидация позиции, описанные ниже отражают 20% моей торговой стратегии и распространяются исключительно на СКАЛЬПИНГ и внутридневную торговлю!

  1. Позиция должна быть безопасной с точки зрения финансов и комфортной с точки зрения психологии. (О психологии не в этой статье!)
  2. Потенциал движения цены должен быть больше 20 пт! (позже вы поймете почему именно 20пт.)
  3. Стоп приказ формируется исходя из сложившейся ситуации на рынке и объема набраной позиции. Максимальный размер стопа составляет 20пт. на торгуемый объем. Если мы купили 50 контрактов, то максимальный стоп приказ будет на уровне 20 пт, если мы купили всего 5 контрактов, то на уровне 200 пунктов и так далее.
  4. Позиция набирается частями (чаще я набираю позицию из 3х частей, этого хватает) с применением последовательности Фибоначчи 1,1,2,3,5,8,13... (Кстати вы можете использовать именно эту лотность для теста системы) я набираю позицию такими лотами: 5+5+10+30 или 10+10+10 в зависимости от ситуации
  5. Каждая последующая покупка должна защищать предыдущую. То есть если мы купили 5 контрактов по цене 100 000р. наш стоп составляет 200 пт., но мы видим уровень на 99 900, нам следует купить еще 5 контрактов по этой цене. В таком случае мы можем рассчитывать на среднюю цену покупки 99 950 и потенциал движения у нас остается до уровня 100 000 +20 пт. и составляет 70 пт. что больше 20! (Очень тяжело и сумбурно, я знаю, на примере в видео все будет проще и понятнее! )
  6. Ликвидация всей позиции происходит по любой из следующих причин: Вы не понимаете что происходит на рыке, вы находитесь вблизи стоп приказа, вы не видите потенциала в сделке, вы взяли слишком большую позицию, вы долго сидите в сделке, и другим, о них тоже в видео!
  7. Общий потенциал движения цены должен быть не меньше 60пт. (соотношение 1/3 как мы знаем) Вернитесь к пункту 5 и вы увидите, что потенциал движения 70 пт., что не противоречит нашим условиям!
  8. Набирать позицию против себя - бессмысленно. Не стоит усредняться больше 1 раза так как следующие усреднения приведут вас к большим и неконтролируемым потерям!
  9. Закрытие позиции с прибылью должно производиться частями! Первая часть позиции должна быть ликвидирована с прибылью 20пт. от самой высокой стоимости покупки/самой низкой стоимости продажи. То есть если вы покупали доллар по 63200, 63100, 63250, то стоит закрывать первую часть по цене 63270.
  10. Вся ваша торговля за день должна быть приравнена к 1й сделке! Не больше и не меньше! Я понимаю что это довольно тяжело и изначально это сделать не реально, особенно когда вы в наборе позиции уже имеете несколько покупок и продаж, но для того и существует платный курс!
  11. Если позиция набрана полностью, но цель на закрытие 1-й части не выполняется, то стоп приказ переносится в безубыток или близко к объему в стакане (если он есть) Однако! Если наша прибыль составляет на данный момент составляет примерно +60 пт. на 50 контрактов, то закрываться стоит сразу же!
  12. Если не удалось набрать полную позицию, но прибыль составляет 100 пт. или более, то необходимо ликвидировать всю свою позицию. Как правило вы получите больше чем +20 пт. на 50 контрактов, что составляет минимальную прибыль со сделки. (Возвращаясь к теории игр и особенно блэкджека! 1.5 доллара на 100 раздач!)

А теперь поговорим о точках входа! Мы разобрались с тем, из чего строится позиция и почему. Мы приравняли нашу прибыль к прибыли с блэкджека и мы поняли, что ситуации на рынке повторяются и имеют фрактальную структуру.

Точка входа это совсем не то, что и набор позиции! Необходимо понимать факт наличия нескольких хороших точек входа в торговле и набирать свою позицию на них!

Для определения точки входа я использую очень много методов и способов, о которых рассказывать довольно долго и нет смысла, однако все эти методы я могу разделить на 3 части:

  1. Уровни и тренды
  2. Зоны консолидации
  3. Объемы и кластеры

Уровни и тренды

Использование уровней и трендовых линий - крайне эффективный способ заработка на рынке, особенно в первые 2 часа после открытия. Именно уровни и тренды определяют на сколько хороша будет ваша сделка сегодня. Я использую пробой линии тренда и отбой от линии тренда в своей торговле. Все зависит от наличия уровня в данный момент. Даже если я не вижу четкого уровня сейчас, но вижу большой объем в стакане на цене, приблизительно равной цене на линии тренда, то я понимаю, что какой-то крупный игрок видит тоже самое и конечно я хочу взять позицию на продолжение движения перед этим объемом, но если я вижу ту же самую ситуацию вблизи важного уровня, то мои действия будут совершенно другими. Легче объяснить на примере.

Пример 1

ДР открылись по цене 63 000, мы имеем четкую восходящую тенденцию и гэп вверх до цены 63 300. Очень важный недельный уровень стоит на цене 63 400 и мы подходили к этой цене несколько раз, но не пробивали её. В таком случае я буду ждать окончание отката после гэпа и пробой нисходящей линии тренда для покупки.

Пример 2

ДР открылись по цене 63 000, мы имеем четкую восходящую тенденцию и гэп вверх до цены 63 300. Очень важный недельный уровень стоит на цене 63 400 и мы подходили к этой цене всего лишь 1 раз. В таком случае я буду ждать пока цена достигнет уровня 63400 и искать сигнал на шорт.

Я думаю на этих двух примерах понятно почему мы имеем разные настроения для торговли.

Зоны консолидации

Большинство трейдеров вам скажут, что торговля в боковиках обернется для вас совсем неблагоприятным образом, однако их торговые стратегии основаны лишь на пробитиях или отскоках. В зоне консолидации можно довольно хорошо и долго зарабатывать! Для этого на необходимо помнить о стопе в 20 пт. и потенциальной прибыли в 60 пт и понимать где может начаться зона консолидации и в какую сторону нам выгоднее открываться!

Давайте рассмотрим довольно стандартную ситуацию! мы имеем флэт на уровнях 63000 и 63100. До этого цена очень хорошо сходила вверх. Допустим, что цена за утро прошла 500-600пт. и теперь пара ДР находится в боковике. Разумеется мы рассчитываем на то, что цена после того как постоит в боковике двинется дальше вверх и мы будем покупать на пробитии уровня 63100. Что обучно происходит в таких ситуациях?! Мы подошли к 63100, пробили уровень на 20-30пт. и вернулись в боковик. Вас скорее всего выбили по стопу и вы увидели формацию ложный пробой уровня! Вы вышли по стопу и понимаете, что заходить еще раз смысла нет. Если не понимаете, то попытаетесь зайти еще 2-3 раза и тогда ситуация повторится и после того как вас выбьет крайний раз вы увидите, что цена двинулась вверх. ЗНАКОМО!? Мне такая ситуация была очень сильно знакома и я терял почти все свои заработанные в этих зонах. Значит делать что-то нужно именно здесь!

Возвращаемся к правилам набора позиции! Мы прогнозируем дальнейший рост инструмента, а потому занимаем выжидательную позицию и если мы уж пришли торговать, то нам необходимо начинать набирать позицию в этой зоне консолидации. Как мы это сделаем?! купим 1 часть на нижнем уровне по цене 63000, будем ждать пробития уровня 63100. Там мы купим еще 1 часть, ведь мы считаем, что цена должна расти. Если мы попали в истинный пробой, то все хорошо. Ждем откат и добираем еще 1 часть позиции, но если мы попали под ложный пробой?! Средняя стоимость покупки у нас составила 63050, а потому мы переносим стоп на+ 20 пт. и наш стом стоит на уровне 63070. При ликвидации позиции мы имеем небольшую прибыль и снова выставляем нашу заявку на покупку по цене 63000 или ниже! (ТУТ УЖЕ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ И ОПЫТУ) Повторяем эту процедуру до тех пор, пока мы не увидим истинный пробой уровня! Опятть таки. Если в зоне консолидации формируется паттерн, то необходимо начинать торговать именно этот паттерн! Паттерны важнее чем зоны консолидации потому что они предшествуют быстрому и резкому изменению цены!

Объемы и кластеры

Важным заключительным инструментом в торговле является анализ стакана, объемов в нем и кластеров.

Большие игроки на рынке отличаются от мелких игроков тем, что защищают свой капитал и делают все для того, что бы не потерять свою позицию. Нам же с вами следует пользоваться этими знаниями и делать тоже самое! В этой части статьи все аналогии будут приводиться с другой карточной игрой - покером.

Профессиональные покерные игроки считают свою прибыль в блаиндах (ставки вслепую перед началом игры) Это минимальные ставки. Например если вы играете на блаиндах 1-2 доллара это означает, что ставку меньше 1 доллара вы сделать не можете. Так вот! Средняя прибыль профессионального игрока в покер составляет 5-6 больших блаиндов на 1 час игры. За это время он может рисковать всеми своими средствами практически в каждой раздаче, но он понимает, что через час заработает 10-12 долларов. Я играл и играю в покер регулярно и понимаю о чем говорю! Вся суть игры на профессиональном уровне сводится к забору этих блаиндов!

В трейдинге тоже самое! Если вы зашли на все свои средства в сделку, то скорее всего вы закроете эту сделку с убытком, однако если вы зашли на 1/10 часть от торгуемого объема, то защищать свой капитал становится проще! Вы можете попробовать защитить свои "блаинды" на следующем важном уровне или ниже его. Однако любой покерный игрок не пойдет оллин с плохими картами на руках, так же и нам не следует защищать наши 5 контрактов, если мы не можем правильно оценивать ситуацию на рынке.

Наличие объемов в стакане говорит нам о том, что наш капитал либо защищен этим объемом, либо выступает против него. Как пользоваться объемами вы и так знаете и понимаете я надеюсь. Стоп приказ ставится либо на 1пт. выше/ниже объема, либо сделка заключается при разъедании этого объема.

Итог на бумаге:

И так! аккумулируем все выше сказанное в сделку на бумаге, а потом переходим к видео!

Условия:

На паре ДР мы видим восходящую тенденцию и несколько важных уровней на ценах 63000, 63050, 63100, 63150, 63200. Цена на данный момент составляет 63120. В течении дня мы несколько раз видели выставленные объемы на покупку по цене 63180, эти объемы хорошо разбирали буквально 1-2-3 сделками

Действия:

Мы выставляем лимитную заявку по цене 63100 на 5 контрактов, стоп приказ у нас на уровне 63000 что составляет 100пт на 5 контрактов или 10 пт на 50 контрактов.

Изменения:

Рынок предугадать невозможно и мы в свою очередь все время находимся в рынке с целью получения подсказки! Если нашу лимитку по 63100 забрали и цена пошла вверх, то мы ищем формирование паттерна (или же мы покупали в уже формирующемся паттерне ) в людом случае мы видели, что крупный игрок зашел на 63180 и пока он не начнет скидывать свою позицию мы не хотим скидывать свою. Если нас не забрали по цене 63100, то мы так же ищем формирование паттерна и заходим по наилучшим ценам, которые нам доступны на данный момент. Пока паттерн формируется мы можем набрать 1-2 части позиции и ждать реализации этого паттерна.

Например мы увидели паттерн треугольник, который уперается в цену 63180 (около ее!) Мы понимаем, что крупный игрок не вышел из своей позиции и мы стоим в правильном направлении. Мы ждем реализации паттерна и покупаем на 5 пт. выше цены 63180. таким образом, если произойдет истинный пробой уровня, то мы наберем уже 3 части позиции! А потенциал движения цены примерно равен разнице между нижней и верхней границей треугольника! Мы можем попасть в ситуацию - ложный сложный пробой, тогда наши покупки еще будут защищены и мы выйдем в 0, если был истинный пробой, а цена вернулась к уровню и сразу была выкуплена, то именно в этот момент нам следует добирать позицию на 1 часть. В таком случае наш стоп будет уже в рамках цены 63180 и следующее касание уровня сигнализирует о возможном развороте цены и мы будем закрываться, но если касание произошло 1 раз, то мы набрали уже 3-4 части нашей полной позиции и собираем практически полное движение цены от начала формирования паттерна, до его реализации а потенциал движения уже равен нашей пройденной позиции. В таком случае как правило я не добираю оставшуюся часть в 10 контрактов, а переставляю свой тейк на 10 пт выше!

Если движение идет сильное и нам в моменте уже дает +100 пт. на всю пачку, то я предпочитаю закрываться сразу! если мы видим ситуацию + 70 пт. и откат до +30 пт., то это является хорошим поводом ждать пробой линии тренда отката и докупить оставшуюся часть а закрывать 1 часть позиции по цене в +70 пт. Таким образом мы реализуем правило +20 пт. к самой высокой цене покупки! дальше нам остается только наблюдать. Если движение закончилось, то мы ищем объемы на продажу, которые уже точно будут подставлять как и опытные скальперы так и наш большой игрок для фиксации своей прибыли. В этот момент мы и будем выходить из сделки.

PS

Как-то сложно описывать сделки на бумаге... Видео готовлю, работаю над ним ежедневно, но оно на столько большое, что реализовав его я смогу с уверенностью сказать, что полностью описал свою ТС с точки зрения математики. Чем больше вопросов у вас возникает, тем лучше для нас всех!!! Задавайте их! Статья будет меняться со временем и становиться более понятной. Так же я думаю о том, что не плохо было бы реализовать графическое сопровождение статьи с картинками и для этого я буду использовать свой графический планшет. Но времени уйдет ЕЩЁ БОЛЬШЕ! Я постараюсь сделать все для того, что бы ответить на вопросы, исправить какие-то части в статье на более понятный язык и проводить больше времени перед текстом, что бы научиться писать))

Задавайте свои вопросы в комментариях, в группе телеграм канала @etcap или мне лично. Всем хороших торгов! До встречи!