Полная торговая стратегия с 4х часовым видео! (Видео и статья дорабатываются постоянно!)

Всем снова здравствуйте! Меня долго не было, но это время пошло только на пользу. У меня его было более чем достаточно, что бы разобрать все свои знания по полочкам и сформулировать все правила ТС. Не будем долго разглагольствовать, наливайте чай, берите что-нибудь к чаю, МЫ НАЧИНАЕМ!

Входные данные

Это те факты, которые знают все вокруг. Я каждое утро пользуюсь именно ими перед началом торговли. Эти факты дают неоспоримое преимущество! Но люди, особенно те, кто торгует постоянно и довольно давно не пользуются ими по неизвестной мне причине!

ФАКТ 1

Все мы знаем, что в перспективе любой актив (за исключением криптовалют потому что я не считаю их активом) стремится вверх. Инфляция, колебания на бирже и отчеты компаний всегда подстегивают любой актив расти, а это значит что каждое утро на любом активе мы больше настроены на покупку.

ФАКТ 2

Мы хотим зарабатывать на бирже и пришли сюда для извлечения прибыли. Мы пришли торговать, а значит нет смысла находиться вне рынка. Наша основная задача взять как можно больший процент движения цены и лучшей стратегией в любом случае будет банальное инвестирование части своих свободных средств в любые активы.

Я делаю так: В конце торговой сессии откладываю 10% от заработанных средств. Делаю это сразу же! Незамедлительно! Покупаю 1-2 лота любой компании и держу акции с целью получения дивидендов. Разумеется за 1 торговую сессию вы не всегда сможете заработать себе на 1 лот сбербанка или газпрома, но за 5 торговых сессий сделать это вполне возможно.

ФАКТ 3 (Малоизвестный)

Торговля на бирже связана с такими понятиями как "Фрактальная геометрия" и "Теория игр". Этот факт поможет нам в будущем для формирования своей внутридневной позиции.

ФАКТ 4

Мы не можем предугадать движение цен ни в краткосрочной ни в долгосрочной перспективе (Этот факт не противоречит факту 1 а дополняет его! На рынке может случиться все что угодно! И компания может быть ликвидирована в самые короткие сроки, но в общей массе - все стремится вверх)

ФАКТ 5

Мы не хотим терять деньги, но можем смириться с определенным объемом потерь. Я надеюсь у каждого из вас есть СТОПЫ! А если их нет, то лучше поставьте их!

ФАКТ 6

Большая часть людей теряет деньги на бирже. Этот факт объясняет большее количество движений, чем вы только можете себе представить и к этому факту мы тоже еще вернемся.

ФАКТ 7

Мы можем с большей или меньшей вероятностью прогнозировать дальнейшее краткосрочное движение цены используя паттерны. Многие трейдеры видят паттерны и так же используют их в своей торговле. Так же в сочетании с объемами мы можем повысить свои шансы на успех, но это не дает нам гарантий и не помогает нам найти лучшую точку входа.

Я распределил все эти факты по важности. Может быть кто-то со мной поспорит и скажет, что некоторые из них можно поменять местами, а может кто-то скажет, что все эти факты равнозначны. Я считаю, что именно в таком порядке они должны распределяться! Первые 2 факта вообще отражают основу капитализма! Вы можете зарабатывать только на том, что знаете и понимаете их! Я не считаю нужным в данной статье и в данном видео останавливаться на них.

Из чего строится позиция и как найти лучшую точку входа?

Я совместил эти 2 вопроса потому что торговля начинается именно с них! Вы открыли терминал и хотите совершить сделку. Как это вам сделать правильно? Какой объем позиции по какому инструменту и по какой цене стоит взять?! Для решения этого вопроса нам следует обратиться к ФАКТУ 3.

Что такое фрактальная геометрия и что такое теория игр? (Здесь так же можно внести понятие теории вероятности, но теория игр полностью включает в себя теорию вероятности) Чем помогут нам знания об этих понятиях и "инструментах"? Ответ на эти вопросы очень прост. Кто играл в блэкджек и умеет считать карты знает, что игрок может выиграть у казино только в этой игре. Сумма выигрыша игрока составляет 1.5 минимально ставки на 100 ставок. Образно говоря если игрок ставит по 1 доллару 100 раз и делает это правильно, то через 100 игр у игрока будет 101.5 доллара. Так же игрок знает, что на раздачу уходит примерно 5 минут и что свою прибыль он получит только через 8 часов 33 минуты непрерывной игры. Вся прибыль сверху - это удача и везение, все что ниже - это неправильные действия игрока в той или иной ситуации. В трейдинге все тоже самое! Вы должны понимать и искать тот процент прибыли, на который будете операться при совершении сделки. Лично я исхожу из того, что сделка должна приносить в среднем больше 1 процента прибыли на депозит.

Только дело вот в чем! Если в блэкджеке мы можем посчитать карты и знать какие остались в колоде, в трейдинге мы этого знать не можем. Для правильной позиции нам нужно учитывать понимание фрактальной геометрии и правильно интерпретировать её положения. Я знаю, что на ум вам сейчас пришли волны Эллиота, однако я не пользуюсь ими и хоть и буду далее использовать некоторые его термины. Мое понимание фракталов в какой-то степени отличается.

Что такое фрактал? Это математическое множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей).

Что это нам дает? Возможность поиска наилучшей и безопасной точки входа. Если рынок цикличен, то циклы возможно увидеть, интерпритировать и как следствие использовать в торговле. Паттерны, уровни, объемы и временные интервалы я отношу к этим циклам. В моей идеальной сделке четко видны точки входа и точки выхода из позиции. Однако за все время на рынке я совершил не больше 50 ИДЕАЛЬНЫХ сделок. Большую часть сделок я помню наизусть и могу рассказать о них в еще в более больших видео и текстах, а делать я этого не хочу и не буду, но остановиться на них все же стоит. Дело в том, что стремиться совершать такие сделки нет никакого смысла по одной простой причине: трейдинг не для перфекционистов! Люди, которые любят красоту и упорядоченность могут найти свое отражение только в Евклидовой геометрии. Трейдинг не про это! Трейдинг про приблизительные значения и иногда с довольно большой погрешностью. Я надеюсь вы запомните это и будете учитывать в дальнейшем.

И так! Как же нам пользоваться всей этой информацией?! Давайте перейдем к теории, а после я покажу все это на практике.

ВАЖНО! Позиция должна соблюдать следующие правила! РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА МОЙ ТОРГУЕМЫЙ ОБЪЕМ В 50 КОНТРАКТОВ! Так же набор и ликвидация позиции, описанные ниже отражают 20% моей торговой стратегии и распространяются исключительно на СКАЛЬПИНГ и внутридневную торговлю!

Позиция должна быть безопасной с точки зрения финансов и комфортной с точки зрения психологии. (О психологии не в этой статье!)
Потенциал движения цены должен быть больше 20 пт! (позже вы поймете почему именно 20пт.)
Стоп приказ формируется исходя из сложившейся ситуации на рынке и объема набраной позиции. Максимальный размер стопа составляет 20пт. на торгуемый объем. Если мы купили 50 контрактов, то максимальный стоп приказ будет на уровне 20 пт, если мы купили всего 5 контрактов, то на уровне 200 пунктов и так далее.
Позиция набирается частями (чаще я набираю позицию из 3х частей, этого хватает) с применением последовательности Фибоначчи 1,1,2,3,5,8,13... (Кстати вы можете использовать именно эту лотность для теста системы) я набираю позицию такими лотами: 5+5+10+30 или 10+10+10 в зависимости от ситуации
Каждая последующая покупка должна защищать предыдущую. То есть если мы купили 5 контрактов по цене 100 000р. наш стоп составляет 200 пт., но мы видим уровень на 99 900, нам следует купить еще 5 контрактов по этой цене. В таком случае мы можем рассчитывать на среднюю цену покупки 99 950 и потенциал движения у нас остается до уровня 100 000 +20 пт. и составляет 70 пт. что больше 20! (Очень тяжело и сумбурно, я знаю, на примере в видео все будет проще и понятнее! )
Ликвидация всей позиции происходит по любой из следующих причин: Вы не понимаете что происходит на рыке, вы находитесь вблизи стоп приказа, вы не видите потенциала в сделке, вы взяли слишком большую позицию, вы долго сидите в сделке, и другим, о них тоже в видео!
Общий потенциал движения цены должен быть не меньше 60пт. (соотношение 1/3 как мы знаем) Вернитесь к пункту 5 и вы увидите, что потенциал движения 70 пт., что не противоречит нашим условиям!
Набирать позицию против себя - бессмысленно. Не стоит усредняться больше 1 раза так как следующие усреднения приведут вас к большим и неконтролируемым потерям!
Закрытие позиции с прибылью должно производиться частями! Первая часть позиции должна быть ликвидирована с прибылью 20пт. от самой высокой стоимости покупки/самой низкой стоимости продажи. То есть если вы покупали доллар по 63200, 63100, 63250, то стоит закрывать первую часть по цене 63270.
Вся ваша торговля за день должна быть приравнена к 1й сделке! Не больше и не меньше! Я понимаю что это довольно тяжело и изначально это сделать не реально, особенно когда вы в наборе позиции уже имеете несколько покупок и продаж, но для того и существует платный курс!
Если позиция набрана полностью, но цель на закрытие 1-й части не выполняется, то стоп приказ переносится в безубыток или близко к объему в стакане (если он есть) Однако! Если наша прибыль составляет на данный момент составляет примерно +60 пт. на 50 контрактов, то закрываться стоит сразу же!
Если не удалось набрать полную позицию, но прибыль составляет 100 пт. или более, то необходимо ликвидировать всю свою позицию. Как правило вы получите больше чем +20 пт. на 50 контрактов, что составляет минимальную прибыль со сделки. (Возвращаясь к теории игр и особенно блэкджека! 1.5 доллара на 100 раздач!)

А теперь поговорим о точках входа! Мы разобрались с тем, из чего строится позиция и почему. Мы приравняли нашу прибыль к прибыли с блэкджека и мы поняли, что ситуации на рынке повторяются и имеют фрактальную структуру.

Точка входа это совсем не то, что и набор позиции! Необходимо понимать факт наличия нескольких хороших точек входа в торговле и набирать свою позицию на них!

Для определения точки входа я использую очень много методов и способов, о которых рассказывать довольно долго и нет смысла, однако все эти методы я могу разделить на 3 части:

Уровни и тренды
Зоны консолидации
Объемы и кластеры

Уровни и тренды

Использование уровней и трендовых линий - крайне эффективный способ заработка на рынке, особенно в первые 2 часа после открытия. Именно уровни и тренды определяют на сколько хороша будет ваша сделка сегодня. Я использую пробой линии тренда и отбой от линии тренда в своей торговле. Все зависит от наличия уровня в данный момент. Даже если я не вижу четкого уровня сейчас, но вижу большой объем в стакане на цене, приблизительно равной цене на линии тренда, то я понимаю, что какой-то крупный игрок видит тоже самое и конечно я хочу взять позицию на продолжение движения перед этим объемом, но если я вижу ту же самую ситуацию вблизи важного уровня, то мои действия будут совершенно другими. Легче объяснить на примере.

Пример 1

ДР открылись по цене 63 000, мы имеем четкую восходящую тенденцию и гэп вверх до цены 63 300. Очень важный недельный уровень стоит на цене 63 400 и мы подходили к этой цене несколько раз, но не пробивали её. В таком случае я буду ждать окончание отката после гэпа и пробой нисходящей линии тренда для покупки.

Пример 2

ДР открылись по цене 63 000, мы имеем четкую восходящую тенденцию и гэп вверх до цены 63 300. Очень важный недельный уровень стоит на цене 63 400 и мы подходили к этой цене всего лишь 1 раз. В таком случае я буду ждать пока цена достигнет уровня 63400 и искать сигнал на шорт.

Я думаю на этих двух примерах понятно почему мы имеем разные настроения для торговли.

Зоны консолидации

Большинство трейдеров вам скажут, что торговля в боковиках обернется для вас совсем неблагоприятным образом, однако их торговые стратегии основаны лишь на пробитиях или отскоках. В зоне консолидации можно довольно хорошо и долго зарабатывать! Для этого на необходимо помнить о стопе в 20 пт. и потенциальной прибыли в 60 пт и понимать где может начаться зона консолидации и в какую сторону нам выгоднее открываться!

Давайте рассмотрим довольно стандартную ситуацию! мы имеем флэт на уровнях 63000 и 63100. До этого цена очень хорошо сходила вверх. Допустим, что цена за утро прошла 500-600пт. и теперь пара ДР находится в боковике. Разумеется мы рассчитываем на то, что цена после того как постоит в боковике двинется дальше вверх и мы будем покупать на пробитии уровня 63100. Что обучно происходит в таких ситуациях?! Мы подошли к 63100, пробили уровень на 20-30пт. и вернулись в боковик. Вас скорее всего выбили по стопу и вы увидели формацию ложный пробой уровня! Вы вышли по стопу и понимаете, что заходить еще раз смысла нет. Если не понимаете, то попытаетесь зайти еще 2-3 раза и тогда ситуация повторится и после того как вас выбьет крайний раз вы увидите, что цена двинулась вверх. ЗНАКОМО!? Мне такая ситуация была очень сильно знакома и я терял почти все свои заработанные в этих зонах. Значит делать что-то нужно именно здесь!

Возвращаемся к правилам набора позиции! Мы прогнозируем дальнейший рост инструмента, а потому занимаем выжидательную позицию и если мы уж пришли торговать, то нам необходимо начинать набирать позицию в этой зоне консолидации. Как мы это сделаем?! купим 1 часть на нижнем уровне по цене 63000, будем ждать пробития уровня 63100. Там мы купим еще 1 часть, ведь мы считаем, что цена должна расти. Если мы попали в истинный пробой, то все хорошо. Ждем откат и добираем еще 1 часть позиции, но если мы попали под ложный пробой?! Средняя стоимость покупки у нас составила 63050, а потому мы переносим стоп на+ 20 пт. и наш стом стоит на уровне 63070. При ликвидации позиции мы имеем небольшую прибыль и снова выставляем нашу заявку на покупку по цене 63000 или ниже! (ТУТ УЖЕ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ И ОПЫТУ) Повторяем эту процедуру до тех пор, пока мы не увидим истинный пробой уровня! Опятть таки. Если в зоне консолидации формируется паттерн, то необходимо начинать торговать именно этот паттерн! Паттерны важнее чем зоны консолидации потому что они предшествуют быстрому и резкому изменению цены!

Объемы и кластеры

Важным заключительным инструментом в торговле является анализ стакана, объемов в нем и кластеров.

Большие игроки на рынке отличаются от мелких игроков тем, что защищают свой капитал и делают все для того, что бы не потерять свою позицию. Нам же с вами следует пользоваться этими знаниями и делать тоже самое! В этой части статьи все аналогии будут приводиться с другой карточной игрой - покером.

Профессиональные покерные игроки считают свою прибыль в блаиндах (ставки вслепую перед началом игры) Это минимальные ставки. Например если вы играете на блаиндах 1-2 доллара это означает, что ставку меньше 1 доллара вы сделать не можете. Так вот! Средняя прибыль профессионального игрока в покер составляет 5-6 больших блаиндов на 1 час игры. За это время он может рисковать всеми своими средствами практически в каждой раздаче, но он понимает, что через час заработает 10-12 долларов. Я играл и играю в покер регулярно и понимаю о чем говорю! Вся суть игры на профессиональном уровне сводится к забору этих блаиндов!

В трейдинге тоже самое! Если вы зашли на все свои средства в сделку, то скорее всего вы закроете эту сделку с убытком, однако если вы зашли на 1/10 часть от торгуемого объема, то защищать свой капитал становится проще! Вы можете попробовать защитить свои "блаинды" на следующем важном уровне или ниже его. Однако любой покерный игрок не пойдет оллин с плохими картами на руках, так же и нам не следует защищать наши 5 контрактов, если мы не можем правильно оценивать ситуацию на рынке.

Наличие объемов в стакане говорит нам о том, что наш капитал либо защищен этим объемом, либо выступает против него. Как пользоваться объемами вы и так знаете и понимаете я надеюсь. Стоп приказ ставится либо на 1пт. выше/ниже объема, либо сделка заключается при разъедании этого объема.

Итог на бумаге:

И так! аккумулируем все выше сказанное в сделку на бумаге, а потом переходим к видео!

Условия:

На паре ДР мы видим восходящую тенденцию и несколько важных уровней на ценах 63000, 63050, 63100, 63150, 63200. Цена на данный момент составляет 63120. В течении дня мы несколько раз видели выставленные объемы на покупку по цене 63180, эти объемы хорошо разбирали буквально 1-2-3 сделками

Действия:

Мы выставляем лимитную заявку по цене 63100 на 5 контрактов, стоп приказ у нас на уровне 63000 что составляет 100пт на 5 контрактов или 10 пт на 50 контрактов.

Изменения:

Рынок предугадать невозможно и мы в свою очередь все время находимся в рынке с целью получения подсказки! Если нашу лимитку по 63100 забрали и цена пошла вверх, то мы ищем формирование паттерна (или же мы покупали в уже формирующемся паттерне ) в людом случае мы видели, что крупный игрок зашел на 63180 и пока он не начнет скидывать свою позицию мы не хотим скидывать свою. Если нас не забрали по цене 63100, то мы так же ищем формирование паттерна и заходим по наилучшим ценам, которые нам доступны на данный момент. Пока паттерн формируется мы можем набрать 1-2 части позиции и ждать реализации этого паттерна.

Например мы увидели паттерн треугольник, который уперается в цену 63180 (около ее!) Мы понимаем, что крупный игрок не вышел из своей позиции и мы стоим в правильном направлении. Мы ждем реализации паттерна и покупаем на 5 пт. выше цены 63180. таким образом, если произойдет истинный пробой уровня, то мы наберем уже 3 части позиции! А потенциал движения цены примерно равен разнице между нижней и верхней границей треугольника! Мы можем попасть в ситуацию - ложный сложный пробой, тогда наши покупки еще будут защищены и мы выйдем в 0, если был истинный пробой, а цена вернулась к уровню и сразу была выкуплена, то именно в этот момент нам следует добирать позицию на 1 часть. В таком случае наш стоп будет уже в рамках цены 63180 и следующее касание уровня сигнализирует о возможном развороте цены и мы будем закрываться, но если касание произошло 1 раз, то мы набрали уже 3-4 части нашей полной позиции и собираем практически полное движение цены от начала формирования паттерна, до его реализации а потенциал движения уже равен нашей пройденной позиции. В таком случае как правило я не добираю оставшуюся часть в 10 контрактов, а переставляю свой тейк на 10 пт выше!

Если движение идет сильное и нам в моменте уже дает +100 пт. на всю пачку, то я предпочитаю закрываться сразу! если мы видим ситуацию + 70 пт. и откат до +30 пт., то это является хорошим поводом ждать пробой линии тренда отката и докупить оставшуюся часть а закрывать 1 часть позиции по цене в +70 пт. Таким образом мы реализуем правило +20 пт. к самой высокой цене покупки! дальше нам остается только наблюдать. Если движение закончилось, то мы ищем объемы на продажу, которые уже точно будут подставлять как и опытные скальперы так и наш большой игрок для фиксации своей прибыли. В этот момент мы и будем выходить из сделки.

Как-то сложно описывать сделки на бумаге... Видео готовлю, работаю над ним ежедневно, но оно на столько большое, что реализовав его я смогу с уверенностью сказать, что полностью описал свою ТС с точки зрения математики. Чем больше вопросов у вас возникает, тем лучше для нас всех!!! Задавайте их! Статья будет меняться со временем и становиться более понятной. Так же я думаю о том, что не плохо было бы реализовать графическое сопровождение статьи с картинками и для этого я буду использовать свой графический планшет. Но времени уйдет ЕЩЁ БОЛЬШЕ! Я постараюсь сделать все для того, что бы ответить на вопросы, исправить какие-то части в статье на более понятный язык и проводить больше времени перед текстом, что бы научиться писать))

Задавайте свои вопросы в комментариях, в группе телеграм канала @etcap или мне лично. Всем хороших торгов! До встречи!