EM VRVP
ᴇᴍ VRVP (Visible Range Volume Profile) рассчитывает профиль объёма в видимом диапазоне цен.
Профиль объёма (VP) — это индикатор технического анализа, который показывает торговую активность за условленный период времени на определённых ценовых уровнях. Индикатор строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объёме.
Графический профиль рынка представил широкой публике Дж. Питер Стейдлмайер в 1985 году. VP был предложен в качестве методологии визуальной организации.
ᴇᴍ VRVP разработан на языке Pine Script и доступен с открытым кодом на платформе TradingView по ссылке:
https://ru.tradingview.com/script/mbk85tNS-em-visible-range-volume-profile/
Рыночное движение описывается парой чисел:
• Число движущей силы прошедших сделок — объём.
• Число мотивирующей силы следующих сделок — изменение котировки.
На классическом графике объём отображается в виде гистограммы под барами изменения котировки (горизонтальный объём). Столбец гистограммы соответствует определенному периоду времени, которым ограничен бар, например, одному дню или одному часу. Высота столбца зависит от объёма сделок, совершённых за бар.
Профиль объёма (вертикальный объём) получается проекцией суммарного объёма на шкалу котировки. Изначально VP имеет уровень нулевого значения на оси X и сетку деления на столбцы на оси Y.
При расчёте VP на баре, величина суммарного объёма делится равными частями на количество столбцов, которое занимает бар от минимального до максимального значения. Расчёт VP следующего бара добавляет в суммы столбцов части новой величины суммарного объёма пропорционально соотношению суммарных объёмов баров.
Дельта объёмов, кроме максимума и минимума бара, учитывает котировку закрытия бара. По этому значению VP делится на две колонки: VP Продаж — выше котировки закрытия и VP Покупок — ниже котировки закрытия.
Иллюстрация наглядно демонстрирует основной принцип проекции объёма на шкалу котировки.
Выглядит грубо, но ᴇᴍ VRVP имеет функцию LTF, которая заглядывает внутрь каждого бара и считает VP на периодах от 1/3 до 1/30 таймфрейма графика. Минимальный таймфрейм детализации — 1 минута.
LTF настраивается автоматически. TradingView гарантирует данные о 5000 баров — 166 баров в таймфрейме 1h будут посчитаны с максимальной детализацией х30: по барам 2m внутри каждого 1h.
Степень детализации зависит от количества видимых баров. Чем больше баров, тем меньше детализация каждого бара. Но, с увеличением количества, растёт масштаб общей картины рынка и убывает роль отдельного бара. Получается, ничего не теряем. Так достигается гибкость ᴇᴍ VRVP в пределах установленного лимита запрашиваемых баров.
Кластер объёма формируется с меньшими отклонениями, когда несколько баров пересекают столбец VP. Отклонения допускаются, если небольшое количество LTF-баров торговались с крупным объёмом в небольшом количестве столбцов VP — такой кластер считается достоверным, но его максимум не выявлен.
HTF — ещё одна функция, сделавшая ᴇᴍ VRVP полезным инструментом. Зачем смотреть на статичную картину прошлого, когда рынок интересен в динамике. Функция позволяет выбрать таймфрейм старшего порядка и увидеть VP за каждый HTF-период. Динамика изменения котировки показана пунктиром.
При возникновении нештатных ситуаций, связанных с типом графика, объёма или работой встроенных функций, в левом нижнем углу появится значок ⚠
Наведите указатель на значок, чтобы получить описание проблемы.
Это исчерпывающая информация о принципе работы ᴇᴍ VRVP. Более подробное описание в исходном коде на языке Pine Script.
Чтобы инструмент стал полезен, проверьте хорошо ли умеете читать VP и получать контекст рынка для своих решений. Ниже основные факты.
Open, High, Low, Close — котировки начала, максимума, минимума и завершения периода. На VP видимого диапазона баров Open соответствует первому бару, а Close — последнему, High и Low — бары с наибольшей и наименьшей котировкой соответственно.
POC (Point of Control) — уровень котировки, при которой торгуется наибольший объём за период (представляет цену с наибольшей торговой активностью). Имеет самую длинную колонку VP.
VA (Value Area) — диапазон котировок, в котором за период торговался процент объёма, указанный пользователем. Традиционно используется VA 70%, поскольку он близок к первому стандартному отклонению от среднего значения (POC) нормального распределения. VAH, VAL — верхняя и нижняя границы диапазона. Термины из теоретической статистики, и в ᴇᴍ VRVP не используются. Но узнать о них полезно.
HVN (High Volume Node) — область высокого объёма относительно окружающего ценового действия.
LVN (Low Volume Node) — область низкого объёма относительно окружающего ценового действия.
Анализ цены по отношению к HVN и LVN полезен при построении контекста вокруг ваших сделок. HVN притягивают рынок и удерживают по причине высокой ликвидности (представляют собой места, где было совершено больше всего сделок). И наоборот, LVN не привлекают рынок, котировка часто отскакивает от этих областей, не задерживаясь надолго, или проходит насквозь, по причине низкой ликвидности (участие невелико).
Возможно, в конце ХХ века не все люди отличались фантазией. Это объяснило бы причину определения типов профиля по их графической схожести с символами алфавита.
Формируется в условиях сильного восходящего или нисходящего тренда. Профиль тонкий, потому что рынок покупал или продавал очень агрессивно. Накопление объёма требует времени, но рынок быстро двигался в одном направлении. I-профиль формирует несколько кластеров объёма (покупатели или продавцы пополняют свои позиции) без значительного POC.
Эти кластеры объёма обеспечивают поддержку (при Close > Open), потому что покупатели постараются защищать свои позиции, или сопротивление (при Close < Open), потому что продавцы будут защищать свои.
Рынок сбалансирован, он находится в равновесии, POC выделился примерно в середине торгового диапазона, и вокруг него сформирована относительно идеальная гауссова кривая. Покупатели и продавцы действовали согласованно, ни одна из сторон не пыталась доминировать над другой и не предпринимала агрессивных действий.
Цены вокруг максимума и минимума D-профиля представляют собой сильные зоны поддержки и сопротивления. Часто в следующий период рынок проходит от Close к Open, потому что агрессивные покупатели или продавцы хотят, чтобы их позиции, накопленные ранее, приносили прибыль.
Покупатели агрессивны, продавцы слабы. Обычно формируются бычьи бары. HVN и POC в верхней части торгового диапазона, LVN в нижней. Такой профиль формируется, когда:
• рынок находится в восходящем тренде
• в конце нисходящего тренда происходит разворот
Если рынок растёт в следующий период, то POC профиля становится поддержкой. Часто POC повторно тестируется, что позволяет открывать позиции заново или наращивать их.
Продавцы агрессивны, покупатели слабы. Обычно формируются медвежьи бары. HVN и POC в нижней части торгового диапазона, LVN в верхней. Такой профиль формируется, когда:
• рынок находится в нисходящем тренде
• в конце восходящего тренда происходит разворот
Если рынок спускается в следующий период, то POC профиля становится сопротивлением. Часто POC повторно тестируется, что позволяет открывать шортовые позиции или наращивать их.
Комбинация профилей P и Ь, которые сформировались быстрее и уместились в одном периоде. Следует учитывать характер обоих профилей или разделить по принадлежности частей относительно окружающего ценового действия.
В этом D-профиле LVN в крайних значениях котировки, и область HVN хорошо выражена.
Нейтральные профили возникают в результате баланса на рынке. Чтобы цена оторвалась от HVN и сформировала P- или Ь-профиль, покупателям или продавцам придётся стать агрессивными. И, наоборот, возвращение котировки в HVN нейтрального профиля вызывает противодействие.
Используйте нейтральные профили для торговли в диапазонах или в качестве индикатора, позволяющего оставаться вне рынка до формирования нового тренда.
Цена отклоняется от POC и закрывается вблизи минимумов.
Полезен для входа в позицию продавца.
Цена отклоняется от POC и закрывается вблизи максимумов.
Полезен для удержания позиции покупателя.
Цена отклоняется от POC и закрывается вблизи минимумов.
Полезен для удержания позиции продавца.
Цена отклоняется от POC и закрывается вблизи максимумов.
Полезен для входа в позицию покупателя.
Наблюдаем разворотный паттерн Медвежий Р, определяем область HVN и уровень POC. На тесте HVN участвуем в продажах. Логика входа нарушается после преодоления HVN, поэтому размещаем там Стоп-приказ (SL).
Сформированный паттерн Медвежий Ь подтвердил смену тренда. Это позволяет сместить SL.
Наблюдаем разворотный паттерн Бычий Ь с крупной областью HVN. Следующий бар формирует профиль паттерна Бычий Р — участвуем в покупках. Логика входа нарушается после преодоления HVN, поэтому размещаем там Стоп-приказ (SL).
Сформированный паттерн Бычий Р подтвердил смену тренда. Это позволяет сместить SL.
Область HVN торгуется на разворот от границ или POC (девиации допускаются).
Основные факты о работе с кластерами и разрывами объёма:
Кластер — скопление объёма в области котировок (HVN), в котором покупатели и продавцы совершали сделки и получили прибыль или убыток на текущий момент. При возвращении котировки в кластер, убыточные трейдеры постараются минимизировать убыток, сокращая объём сделки противоположным действием.
Разрыв — разрежение объёма в области котировок (LVN), в котором покупатели и продавцы не проявили инициативу или не успели совершить сделки.
При возвращении котировки в такой гэп, отставшие трейдеры постараются накопить позицию, увеличивая объём сделок в направлении ближайшего кластера.
█ НАСТРОЙКИ
- Ширина — амплитуда гистограммы VP. [30; 100] ± 5
Если сжать график по шкале времени, алгоритм компенсирует ширину, и VP останется визуально комфортным.
В режиме HTF пределы ширины ограничены временными метками периода; при 100% ширины максимальное значение VP заполнит весь период.
- Сетка — количество колонок гистограммы VP. [50; 250] ±5
Чем больше колонок, тем детальнее VP. Однако, меньшее число колонок требует меньше вычислительной мощности.
- Дельта объёмов — комбинаторное определение соотношений продаж и покупок.
- В котируемых единицах — пересчёт в единицах котируемой валюты.
Например, в паре BTC/USD включение этой настройки покажет VP не в количестве BTC, а в количестве USD.
- Логарифмическая шкала — пересчёт шага сетки на логарифмическую шкалу графика.
Переключая график на логарифмическую шкалу, не забывайте о шкале индикатора.
- HTF — (Higher Timeframe) расчёт VP за период выбранного таймфрейма.
ISO: Изолированное вычисление в HTF-периоде.
В изолированном режиме ширина колонок VP будет посчитана относительно максимума внутри текущего HTF, а не абсолютного максимума всего видимого диапазона.
- Палитра: Профиль объёма, Объём покупок, Объём продаж, Бары HTF.
- Предупреждения: цвет значка ⚠, язык информации в Tooltip (показана при наведении указателя).
- Дополнение: ᴇᴍ CHN-RMA — сетка скользящих средних с периодами центрированных гексагональных чисел. Будь в курсе тренда.
Задать вопрос по коду ᴇᴍ VRVP вы можете в комментариях к публикации индикатора на платформе Tradingview.