Новости
Для внутридневного трейдера новости важны только в контексте времени их выхода. Суть самой новости второстепенна.
Новости выступают катализатором движения цены. При отсутствии новостей (как правило, по понедельникам) движения на рынке обычно слабые и незначительные. Новости ускоряют движение цены в рамках первоначального плана её движения, но также могут привести к сбору ликвидности с обеих сторон.
График выхода новостей можно отслеживать на сайте Forexfactory.com, либо использовать индикатор Live Economic Calendar by toodegrees в TradingView.
Торгуемые новости
Внутридневному трейдеру интересны только важные новости (отмечены красным цветом) для торгуемого актива. Если в момент выхода новости цена находится в POI, можно свободно открывать позицию и ожидать быстрого движения.
Не торгуемые новости
На большинстве проп-компаний давно действуют ограничения на вход в сделки в период выхода определённых новостей. В это время возрастает волатильность, что делает вход в позицию опасным: спреды могут увеличиться более чем в 10 раз, что противоречит политике контролируемых рисков. Рекомендации: не искать входы за 5 минут до и после выхода новости, а также убирать ранее выставленные лимитные заявки.
За 1–2 дня активное движение цены может затухать, формируя боковик. При медвежьем BIAS за этот период цена может вернуться в PPDA.
За 45–30 минут до новости рекомендуется воздержаться от входа в сделки. Если есть открытые позиции, их лучше закрыть.
Запрещено торговать:
Запасы сырой нефти
Активы: все, связанные с нефтью.
Аукционы облигаций
Активы: все, связанные со среднесрочными и долгосрочными облигациями.
Протокол заседания FOMC / объявления
Показатель выше ожидаемого считается положительным ("бычьим") для USD, ниже ожидаемого – отрицательным ("медвежьим").
- FOMC Statement = Решение по процентной ставке Время: по средам в 14:00. Высокая волатильность. Происходит 8 раз в год. После публикации ставки проводится FOMC Press Conference = Пресс-конференция FOMC. Время: по средам в 14:30. Высокая волатильность.
- FOMC Meeting Minutes = Протокол заседания Средняя волатильность (через 3 недели после публикации решения по ставке).
NFP (Non-Farm Payroll)
Non-Farm Employment Change = Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США
Время: первая пятница каждого месяца в 8:30.
Показатель выше ожидаемого считается положительным ("бычьим") для USD, ниже ожидаемого – отрицательным ("медвежьим").
Unemployment Rate = Уровень безработицы США
Показатель выше ожидаемого считается отрицательным ("медвежьим") для USD, ниже ожидаемого – положительным ("бычьим").
CPI (Индекс потребительских цен – ИПЦ)
Время: с 10 по 14 число месяца в 8:30.
Показатель выше ожидаемого считается положительным ("бычьим") для USD, ниже ожидаемого – отрицательным ("медвежьим").
LifeHack
- При торговле рекомендуется знать средний спред по активу, чтобы сравнить его с уровнем в период новости и определить, когда волатильность завершится.
- При алгоритмической торговле статистика за 5 лет показывает, что новости не оказывают значительного влияния на долгосрочный результат: количество плюсов и минусов примерно одинаково.
- Если перед выходом не торгуемой новости позиция уже в плюсе (RR больше предполагаемого повышенного спреда), имеет смысл закрыть 50% позиции и перевести стоп в безубыток.
Существуют эффективные способы торговли новостей с использованием опционов. Перед выходом новости (или отчета компании) подразумеваемая волатильность опционов уже завышена. Ее можно продать. После выхода новости она снижается в 100% случаев, оставляя только дельта-риски.