План торговли
Любое осознанное действие начинается с плана. То же самое и в трейдинге. Но что именно нужно планировать? Я всегда планировал торговлю. План для торговли не нужен.
Этот пост значительно опережает все предыдущие темы по трейдингу, частично меняя и даже опровергая один из основных атрибутов трейдинга — план. Однако это не отменяет природу трейдинга (например, торговлю по скользящим средним, паттернам или SMC), а лишь расширяет представление о смысле торговли. Также это даёт крайне корректирующий взгляд на алготрейдинг (где план = алгоритм, и он довольно жёсткий).
План торговли актуален только в момент его создания.
Чем больше времени проходит после составления плана, тем меньше вероятность его выполнения.
Может показаться абсурдным, но, увы, реальность трейдинга именно такова.
Трейдеры планируют свой торговый день:
- определяют диапазоны торговли;
- отмечают различные зоны для принятия решений;
- ожидают подтверждений сигналов.
Но как только они начинают торговать:
- зоны не отрабатывают;
- после подтверждения в зонах:
- выбивает стоп, и цена идёт в желаемом направлении без вас;
- выбивает стоп, и цена продолжает движение против вас;
- цена не доходит до зон и уходит гораздо раньше;
- цена приходит в зону и отрабатывает без подтверждения, уходя без вас;
- цена приходит в зону, отрабатывает с подтверждением и уходит вместе с вами.
Из шести вариантов реально работает только один. Вероятность отработки плана: 16% (условно).
Почему так происходит? Всё, что вы планируете, — это только ваше мнение и попытка предсказать рынок.
Немного о том, что мы можем. У нас есть только два типа сделок:
- на завершении коррекции в продолжение импульса;
- на завершении импульса в начало нового импульса или в коррекцию;
- от границ бокового движения.
От чего зависит завершение коррекции или импульса? В какой момент можно предположить, что они завершены?
Это зависит от предельной меры насыщения ликвидностью.
Как это понять? Никак. Мы не знаем, какие относительные (включая желаемые/будущие) объёмы скрыты в существующих зонах ликвидности и какие невидимые объёмы противоположной стороны будут задействованы в будущем.
Мы можем только предполагать, что в определённых местах объёмов противоположной ликвидности больше, и если от этих мест будет реакция, то предел насыщения близок. Следовательно, цена может быть близка к развороту. Но это не гарантирует, что через минуту не появятся новые объёмы.
Это предположение о насыщении мы констатируем по различным разворотным формациям: паттернам Price Action, импульсу с FVG, CHOCH LTF, пересечению скользящих средних и т. п.
В зонах интереса мы имеем некоторую предвзятость относительно движения, поскольку предполагаем, что цена с HTF движется к пулу ликвидности HTF. Поэтому предполагаем уверенность и скорость реакции в предвзятом направлении.
Всё, что мы можем делать, — это вероятностно предполагать, и только в конкретный момент времени, который может измениться уже через минуту.
План действует ровно столько, сколько показывает ваш рабочий таймфрейм. Если рабочий ТФ — 15 минут, то план действует 15 минут. На каждой новой 15-минутной свече может появиться новый план:
План торговли из 2–3 линий может сработать, может не сработать, а может вообще не исполниться. Реальность отработки многоходовки крайне низкая и стремится к нулю.
Публикации планов торговли на день — дело бессмысленное и делается скорее для привлечения аудитории, чем для реальной торговли. Это актуально для околотрейдинговых доходов: платные обзоры, группы и т. п.
Единственный план, который у нас есть, — это чтение графика. И планировать мы можем только одну линию в нужный момент времени, если он настал. Я называю это планом сделки, а не планом торговли. Только план одной конкретной сделки. Это всё, что мы можем.
Планирование сделок в трейдинге является первостепенной задачей трейдера. Ключевое слово — «сделок». Не планирование движения и уж тем более многоходовых волн.
В этом, в частности, заключается одна из проблем алготрейдинга — негибкая система, построенная на жёстком алгоритме (но об этом позже).