Значения вероятности в трейдинге
Трейдинг — это искусство вероятностей, а не точная наука
Трейдинг часто воспринимают как точную науку, где можно рассчитать всё до мелочей. На самом деле это скорее искусство работы с вероятностями. Именно поэтому трейдерам с менталитетом "перфекциониста" бывает особенно сложно. Хотя существуют достаточно точные стратегии (о них я расскажу позже), они всё равно работают в рамках вероятностей, а не абсолютных гарантий.
Основное правило: всё на рынке вероятностно
Любая ситуация на рынке носит вероятностный характер. Это означает, что вы никогда не можете быть на 100% уверены в результате. Всегда существует внешний фактор, который невозможно предугадать или учесть. Даже если вы абсолютно уверены в своей правоте, рынок может пойти против вас, и вы получите убыток.
Вы видите идеальную точку входа, все сигналы подтверждают ваш прогноз, но внезапно выходят неожиданные новости, и цена движется в противоположном направлении. Такова природа рынка.
Поэтому трейдер мыслит вероятностями. Например:
Это ключевой подход, который помогает принимать решения без эмоций и ожиданий абсолютной точности.
Вероятность в трейдинге: бинарная природа
В трейдинге вероятность чаще всего бинарна: либо событие произойдёт, либо нет. Трейдеры оценивают только то, насколько одно событие более вероятно, чем другое.
- "Цена с большей вероятностью пробьёт уровень сопротивления, чем отскочит от него."
- "На этом таймфрейме шансы на продолжение тренда выше, чем на разворот."
Никто не оперирует точными цифрами вероятности, например, "64,5%". Даже опционные трейдеры, которые используют статистические данные (например, вероятность движения цены в пределах среднеквадратичного отклонения), работают с фиксированными значениями, которые также не гарантируют будущих результатов.
Статистика и её ограничения
Статистика играет важную роль в трейдинге, но она имеет свои ограничения. Вот несколько ключевых вопросов, которые стоит задать:
- Правильно ли рассчитана вероятность? Многие трейдеры просто принимают статистические данные как данность, не задумываясь о том, насколько корректно они были собраны.
- Насколько вероятна повторяемость прошлых данных в будущем? Статистика основана на исторических данных, но рынок постоянно меняется. То, что работало в прошлом, может не сработать в будущем.
Процент прибыльных сделок ≠ реальная прибыльность
Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что высокий процент прибыльных сделок автоматически означает успешную торговлю. Это не так.
- Система A: 70% прибыльных сделок, но соотношение прибыли к убытку (профит-фактор) составляет 1:1.
- Система B: 30% прибыльных сделок, но профит-фактор составляет 3:1.
Система B может быть более прибыльной, несмотря на меньший процент успешных сделок. Поэтому важно учитывать не только вероятность, но и другие параметры системы, такие как риск-менеджмент и соотношение прибыли к убытку.
Почему вероятностное мышление сложно освоить?
Человеческий мозг стремится к точности и определённости. Мы привыкли работать с фактами, а не с вероятностями. Однако рынок не предоставляет таких удобств.
Если вы не понимаете природу вероятностей, вы будете сталкиваться с:
- Финансовыми потерями.
- Эмоциональными стрессами.
- Разочарованием из-за несоответствия ожиданий реальности.
Освоение вероятностного мышления требует времени и практики. Но это необходимый этап для успеха в трейдинге.
Итог
Трейдинг — это работа с вероятностями, а не точными расчётами. Понимание этого факта поможет вам:
- Принимать решения без эмоций.
- Оценивать риски более объективно.
- Избегать разочарований из-за неудачных сделок.
Важно помнить: процент прибыльных сделок — это лишь один из параметров торговой системы. Реальная прибыльность зависит от совокупности факторов, таких как риск-менеджмент, профит-фактор и дисциплина.
В следующих статьях я подробнее расскажу о роли статистики в трейдинге и о том, как правильно её использовать.
Подсказка: Не гонитесь за точностью — учитесь жить в мире вероятностей. Это ключ к успеху на рынке.