Optimal Trade Entry (OTE)

В трейдинге существует понятие оптимального входа в сделку.

OTE в трейдинге (сокр. от анг. Optimal Trade Entry) – оптимальная точка входа, которая представляет собой модифицированную версию классической коррекционной сетки Фибоначчи.

Отличие заключается в том, что акцент сделан на коррекционных уровнях с наиболее высоким математическим ожиданием разворота цены 0.5; 0.62; 0.705; 0.79.

Зоны Premium / Discount

Значение 0.5 считается справедливой ценой (equilibrium) – в постоянном поиске равновесия рынок всегда будет стремиться к перекрытию данного уровня. Зона выше средней линии называется зоной премии (Premium), а зона ниже средней линии — зоной скидки (Discount).

Умный капитал всегда стремится покупать со скидкой в зоне Discount и продавать с наценкой в зоне Premium. Именно поэтому трейдеры не используют в своем анализе уровни 0.236 и 0.382, а ожидают движения цены выше или ниже значения equilibrium.

Зоны OTE

Для более точного определения зоны ниже уровня 0.5 применяются уровни в диапазоне OTE от 0.62 до 0.79. Уровень 0.705 выступает их equilibrium, являясь справедливым (средневзвешенным) значением для уровней 0.62 и 0.79.

После открытия любого графика необходимо выполнить следующие шаги:

1. Определить текущую рыночную структуру или диапазон торговли. Важно понять, находится ли рынок в бычьем или медвежьем тренде, так как уровни OTE наиболее эффективны при работе по тренду.
2. Найти значимые свинг-хай (SH) и свинг-лой (SL). По этим точкам следует протягивать сетку Фибоначчи (или коробку Ганна). Обычно такие максимумы и минимумы визуально очевидны и легко выделяются на графике.
3. Для определения потенциала коррекции в восходящем тренде сетку Фибоначчи (или коробку Ганна) натягивайте снизу вверх. Для нисходящего тренда — сверху вниз.

Цена не всегда гарантирует коррекцию именно в зону OTE. Достижение уровня equilibrium (справедливой цены) часто уже предполагает начало набора или сброса позиций крупными игроками (ММ). Однако в некоторых случаях отработка именно уровня OTE может оказаться идеальной.

На картинке показан пример, где зона OTE отработала идеально. Однако такое происходит далеко не всегда. Именно поэтому я избегаю рисовать схемы с помощью линий, так как это может искажать информацию.

Где использовать зоны OTE

1. В направленном движении. При наличии сформированного диапазона (импульса) следует ожидать коррекцию в зону OTE и, начиная от уровня EQ, искать точку входа.

2. В консолидации. Не стоит ожидать движение от уровней OTE (особенно от EQ). Вход следует искать только от экстремумов.

В каких случаях OTE = POI, а в каких нет

Если в зоне OTE отсутствует необходимый PDA, то сама зона может быть рассмотрена как POI. Как правило, это происходит при резких фундаментальных движениях.

Использование OTE

Примеры выше демонстрируют применение OTE для анализа. Помимо условных зон премии и скидки, я не использую другие уровни, поскольку нахождение цены в зоне (например, 0.705) само по себе не может подтвердить причину для разворота. Кроме того, эти уровни хорошо различимы на графике только после завершения движения. В реальном времени их определение затруднено из-за субъективной оценки диапазона торговли, что влечет за собой погрешности в расчетах.

Однако практически все трейдеры учитывают нахождение цены в зонах премии или скидки. Точность определения текущей зоны зависит от установленного диапазона торговли. Цена может находиться в середине диапазона, в зоне премии или в зоне скидки — именно относительно диапазона. Соответственно, в этих зонах следует искать PDA, которые могут дать реакцию. Не забывайте, что цена уже может находиться внутри PDA.

Второй случай использования зон OTE — поиск точек входа.

Например, цена достигла PDA и показала реакцию. Далее нужно дождаться отката цены в зону OTE и найти PDA для входа.

Скрытый OTE

Измерение диапазона выполняется от BOS до хая (для восходящего движения).

В торговле используются два основных типа диапазонов:

1. Незаполненный диапазон — когда ожидается, что цена не будет тестировать поддержку или сопротивление (скрытый OTE).
2. Заполненный диапазон — когда цена торгуется на подходе к поддержке или сопротивлению либо отскакивает от них.

Ошибки определения OTE

Хотя наценка и скидка считаются эффективными инструментами для поиска точек входа, чрезмерная зависимость от них может привести к убыткам или к тому, что вы пропустите качественные торговые настройки только потому, что они не соответствуют зонам premium или discount.

При работе с зонами OTE важно понимать, что:

• Когда цена опускается в зону скидок, это не означает, что она немедленно начнет расти.
• Когда цена поднимается в зону наценки, это не гарантирует, что она сразу развернется и пойдет вниз.

Да, цена учитывает зоны Premium и Discount, но их влияние усиливается на более высоких таймфреймах. Кроме того, важно помнить, что даже при наличии этих зон цена может менять направление, игнорируя их.

Вторая распространенная ошибка трейдеров — использование зон наценки и скидки на чрезвычайно волатильных рынках с сильным однонаправленным трендом. Например, на фондовом рынке, который демонстрирует долгосрочное движение в одном направлении с высокой волатильностью, цена может двигаться «параболически». В таком случае при восходящем тренде она может вообще не возвращаться в зону скидок.

Для открытия позиции необходимо учитывать совокупность факторов, а не полагаться только на линии зон OTE. Зона OTE — это лишь область, где потенциально можно войти в сделку. Обычно в этой области находится значимая зона поддержки или сопротивления. Как правило, это OB с FVG, который цена протестирует и от которого развернется.

Узнать больше: 📱Telegram 📚 Teletype