Market Structure Shift (MSS)
В системе Хана это понятие не используется. Однако, исходя из принципа "используй максимум и упрощай", я применяю только это понятие.
Что такое MSS
MSS (Market Structure Shift) — смещение рыночной структуры (также известное как Smart Money Shift (SMS) — это то же самое, но под другим названием).
Это явление возникает в момент, когда рынок не может обновить предыдущий экстремум и разворачивается.
Ситуация 1. На картинке ниже MSS возникает еще до CHOCH.
Ситуация 2. На картинке ниже MSS возникает в момент CHOCH.
MSS не может быть простым откатом (pullback), так как место её возникновения имеет важное значение и должно находиться в POI HTF. Вне POI на HTF pullback (или IDM) будет считаться CHOCH. Не следует использовать MSS повсеместно, поскольку за пределами POI это всего лишь откат.
MSS тесно связана с такими понятиями, как внутренняя структура, поток ордеров (OF), блоки Mitigation Block (MB) и Breaker Block (BB) и Flip Entry.
На HTF после появления MSS формируется MB (или BB), который представляет собой POI для входа.
Я использую термин MSS вместо CHOCH и BOS, поскольку все эти понятия имеют одинаковый смысл. Для упрощения мне удобнее использовать:
- Универсальное обозначение вместо множества разных терминов.
- Первоисточник (ICT), а не термины Хана или других авторов.
То есть для CHOCH на HTF я всегда использую термин MSS. Понятие CHOCH без привязки к POI HTF (когда CHOCH рисуется просто по структуре, а не IDM=CHOCH) мной вообще не используется, так как в таких случаях необходимо рассматривать HHTF (но это уже совершенно другой подход).
Отличие MSS от CHOCH
MSS и CHOCH имеют одинаковый смысл — разворот цены. Однако, согласно наблюдениям, MSS выглядит более «нежным» по сравнению с CHOCH. После формирования MSS возможна коррекция, и движение может продолжиться в первоначальном направлении. На CHOCH такая вероятность меньше.
Таким образом, MSS может предоставить более раннюю точку входа, но с меньшей вероятностью успеха по сравнению с CHOCH.
MSS как критерий входа
Наличие MSS в нужном месте является критерием для входа по фрактальным моделям (аналогично системе Хана, так как все это фрактальные (свинговые) модели). Хотя MSS дает сигнал на вход раньше, это все равно запаздывающая информация.
Ниже представлена логика анализа движения цены и формирования MSS как критерия для входа. Однако существовала возможность входа и на более раннем этапе, где MSS не требовался.
