Уровни поддержки и сопротивления – основа трейдинга

Уровни поддержки и сопротивления являются основой трейдинга.

Эти ценовые диапазоны представляют собой области, в которых цена ранее меняла свое направление. Они вызывают интерес у трейдеров, поскольку именно здесь формируются входные точки для сделок и размещение ордеров стоп-лосс. Кроме этого, вблизи этих уровней часто сосредоточены лимитные заказы крупных участников рынка, что только увеличивает их важность.

Проще говоря, уровень представляет собой ценовой диапазон, в котором трейдеры определяют актив как перепроданный или недооценённый в соответствии с текущей рыночной ситуацией. Важно внимательно отслеживать ключевые уровни, особенно в тех местах, где происходят изменения ролей поддержки и сопротивления или имеющие место сильные ценовые отскоки.

Навык построения уровней поддержки и сопротивления — один из важнейших в арсенале трейдера. Они служат не только ориентирами на графике, но и основой для торговых стратегий, позволяя правильно рассчитывать соотношение риска и прибыли.

Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?

Чтобы понять причины формирования уровней, важно рассмотреть график спроса и предложения. Обратите внимание: по мере роста цен объем доступных для продажи товаров на линии предложения увеличивается. В трейдинге это означает, что с повышением цены у трейдеров возникает большее желание продавать свои активы.

Кривая спроса, наоборот, отражает обратную зависимость: с ростом цены количество товаров, которые готовы приобрести покупатели, уменьшается. По мере повышения стоимости потребители становятся менее заинтересованными в покупках по завышенным ценам.

Уровни поддержки и сопротивления можно определить как области на рынке, где трейдеры проявляют повышенный интерес к покупке или продаже в зависимости от текущей ситуации. В этих зонах сталкиваются интересы покупателей и продавцов, что зачастую приводит к развороту или замедлению движения цены.

Что из себя представляют уровни?

Уровень поддержки — область на графике с потенциальной силой покупателей.

Уровень сопротивления — область на графике с потенциальной силой продавцов.

Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка становится сопротивлением.

И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой.

На более крупных таймфреймах уровни поддержки и сопротивления приобретают большую значимость.

При анализе важно учитывать, как цена реагирует на уровень:

Если цена резко разворачивается и уходит в противоположном направлении, это свидетельствует о значимости уровня.
Если уровень многократно тестируется с небольшими откатами, вероятно, в дальнейшем он будет пробит.

Свинг-зоны — это области, где цена возвращается к предыдущему откату в рамках нисходящего или восходящего тренда. При слабом тренде цена часто откатывается к границе предыдущей коррекции, прежде чем продолжить движение в направлении основного тренда.

Как проводить уровни на графике?

Как правильно проводить уровни поддержки и сопротивления на графике

Уровни поддержки и сопротивления — это не точные линии, а ценовые зоны. Они отражают области, где цена чаще всего реагировала на изменение спроса и предложения.

Основные принципы построения уровней

Не стремитесь к идеальной точностиУровни не нужно рисовать строго по теням или телам свечей. Важно, чтобы они отражали области наибольшего количества касаний ценой.
Ищите максимальное число касанийПеремещайте уровень вверх и вниз, пока не найдете точку, где цена реагировала на него наибольшее количество раз. Чем больше касаний — тем сильнее уровень.
Используйте разумный диапазон анализаНе стоит прокручивать график слишком далеко назад. В большинстве случаев достаточно проанализировать 100–150 последних свечей, так как основные уровни формируются в пределах последних шести месяцев.
Не перегружайте графикУделяйте внимание только самым важным уровням, которые заметны сразу. Избегайте излишнего количества линий — это может запутать и усложнить процесс анализа. Если вам приходится долго искать уровень, скорее всего, он не так значим.

Подтверждение уровней ценой

Грамотное построение уровней — ключевой навык успешного трейдера. Игнорирование уровней поддержки и сопротивления похоже на вождение автомобиля вслепую — рано или поздно это приведет к ошибке.

Движение цены вблизи уровня сигнализирует об изменении баланса спроса и предложения. Это можно подтвердить с помощью паттернов Price Action, таких как пин-бар, который указывает на возможный отскок или пробой уровня.

Пин-бар на уровне указывает на то, что этот ключевой уровень поддержки пользуется высоким спросом. Это отличный пример подтверждения уровня с помощью сигнала ценового действия.

Давайте рассмотрим следующий пример:

Обратите внимание на треугольную фигуру, за которой расположены три уровня поддержки. Важно подчеркнуть, что эти уровни были определены заранее, еще до пробоя треугольника. Определение ключевых зон поддержки и сопротивления должно оставаться вашим приоритетом при анализе нового графика.

Затем мы видим медвежье движение цены, которое послужило сигналом для открытия короткой позиции.

Цена подтвердила значимый уровень поддержки, от которого ранее началось формирование треугольника. Этот уровень является идеальным местом для установки тейк-профита при торговле на пробой.

На графике ниже видно, как цена взаимодействует с ключевыми уровнями, подтверждая их значимость.

Построение уровней — только начало

Определение зон поддержки и сопротивления — это лишь первый шаг. Ключевой навык успешного трейдера заключается в способности анализировать реакцию цены на этих уровнях.

Один только пин-бар или внутренний бар не дают достаточной информации. Важно учитывать, как цена ведет себя вблизи уровня:

Подтверждает ли рынок значимость этой зоны?
Проявляются ли реакции в виде теней, разворотных свечей или консолидации?
Поддерживается ли движение повышенным объемом?

Торговля исключительно по заранее нанесенным уровням без их подтверждения может привести к ошибочному восприятию рынка. Вы начнете видеть не реальную картину, а то, что хотите увидеть.

Гибкость в работе с уровнями

Рынок не обязан четко реагировать на ваши уровни. Иногда цена их пробивает, а иногда не доходит до них. Поэтому важно корректировать разметку по мере появления новых данных. Чем больше опыта, тем точнее будут определяться ключевые зоны.

Используем поведение цены в свою пользу

Наша цель — не просто находить точки входа, а анализировать реакцию рынка, опираясь на статистическое преимущество. Внимательное наблюдение за взаимодействием цены с уровнями позволяет:

Фильтровать ложные сигналы
Сокращать количество убыточных сделок
Эффективнее защищать капитал

Рынок — лучший учитель. Он всегда показывает, где уровни отрабатываются точно, а где их следует пересмотреть. Чем глубже мы понимаем его логику, тем выше наши шансы на успех в трейдинге.

Как избежать ошибок в построении уровней?

Каждый трейдер разрабатывает свой собственный подход к построению уровней поддержки и сопротивления. Однако точность этих уровней не всегда оказывается идеальной. Многие ошибки связаны с неверным пониманием их природы, поскольку в техническом анализе определение таких зон остается одним из самых субъективных аспектов.

Чтобы научиться правильно идентифицировать истинные уровни, зачастую требуется несколько лет практики. Это естественный процесс. Ваша цель — не стремиться к идеальному построению с первого раза, а отмечать уровни максимально точно, сохраняя объективность в анализе. Всегда оставляйте место для возможных ошибок и избегайте излишней уверенности в своей правоте.

Вот пример моей ошибки при определении ключевого уровня поддержки: первоначально я выбрал уровень, основанный на локальных минимумах цены, что впоследствии потребовало корректировки.

Цена несколько раз тестировала отмеченную зону как поддержку. Однако спустя несколько недель она вернулась к уровню 1.5465 и протестировала его уже как сопротивление. После того как свеча закрылась на этом уровне, я осознал, что его следует откорректировать.

Рынок закрылся выше зоны 1.5465. Однако на следующий день, вместо того чтобы подтвердить этот уровень в качестве области сопротивления, цена завершила торговую сессию на 17 пунктов ниже.

Хотя такое поведение можно было бы интерпретировать как ложный пробой, нестабильность движения заставила меня усомниться в значимости данного уровня. В итоге я решил скорректировать его, чтобы понять, не подсказывает ли рынок более точное значение.

Уровень 1.5475 показался мне более логичным, учитывая динамику цен за последние месяцы. Несмотря на небольшую разницу в 10 пунктов, новый уровень дал мне больше уверенности в анализе.

Одна из самых опасных ошибок — это чрезмерная уверенность в правильности проведенных уровней. Всегда важно следить за последними движениями рынка, которые могут как подтвердить, так и опровергнуть текущие уровни. Рынок динамичен и постоянно меняется, особенно на форекс, где торговля идет круглосуточно.

Построение уровней поддержки и сопротивления всегда носит субъективный характер. Если ваши уровни расположены правильно, это увеличивает вероятность того, что ваш прогноз окажется верным. Определение точек входа, установка стоп-лоссов и целей по прибыли тоже является субъективным процессом, но они напрямую зависят от правильно проведенных уровней.

Уверенность — важный фактор успеха трейдера, но когда уверенность переходит в упрямство, это может привести к серьезным проблемам. Будьте гибкими, а не упрямыми. Старайтесь точно обозначать уровни, всегда учитывая движение цены. Ошибки в 5 или даже 50 пунктов — это нормально, если вы готовы воспринимать сигналы рынка и корректировать свои действия.

Не стоит слишком увлекаться частыми изменениями уровней. Часто начинающие трейдеры пытаются подогнать уровни под сигналы прайс экшен, например, сдвигая уровень под пин-бар, чтобы открыть сделку.

На графике ниже показано, как уровень был перемещен к хвосту пин-бара, хотя этот уровень не отражает предыдущие максимумы свечей. Как и ожидалось, бычий пин-бар не подтвердил свои ожидания.

Хвост пин-бара может указывать на уровень спроса или предложения на рынке. Однако этот сигнал имеет значение только в том случае, если он появляется на ключевом уровне поддержки или сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления и таймфреймы

Давайте рассмотрим, как ключевые уровни ведут себя на разных таймфреймах.

Вы могли заметить, что уровни не всегда одинаково явно проявляются на разных таймфреймах. Например, уровень может выглядеть сильным на дневном графике, но на четырехчасовом он может быть уже пробит.

Обратите внимание, как четко соблюдается этот уровень на дневном графике. Все тела свечей в отмеченных областях находятся либо выше, либо ниже ключевого уровня, без перекрытия.

Теперь давайте рассмотрим тот же уровень на четырехчасовом таймфрейме:

Четырехчасовой график показывает повторное тестирование этого ключевого уровня в качестве новой поддержки. Обратите внимание, что тело свечи закрывается ниже уровня.

На первый взгляд, это может выглядеть как пробой уровня, что могло бы привести к падению цены. Однако это не так. Почему? Потому что рынок проявляет интерес к поддержке этого уровня только на дневном таймфрейме, а не на четырехчасовом.

Теперь давайте сравним оба таймфрейма рядом. Уровень представляет одну и ту же цену на обоих графиках:

Тот факт, что на более низком таймфрейе случился ложный пробой говорит нам о том, что рынок заинтересован в удержании данного уровня только на дневном графике. Это означает, что мы должны торговать по данному уровню не ниже дневного таймфрейма.

Определение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках

Разберем процесс построения уровней поддержки и сопротивления на дневных таймфреймах. Если вам кажется, что уровни на всех временных интервалах определяются одинаково, то это заблуждение.

Опытные трейдеры, работающие с прайс экшен, знают, что дневные свечи содержат значительно больше информации, чем часовые. Если рассматривать каждую свечу как отражение борьбы между быками и медведями, то на более крупных таймфреймах эта картина становится более ясной — здесь четко видно, где начиналась атака той или иной стороны.

Представьте, что свеча на Н1 — это небольшой форпост, захват которого не дает нам полного понимания сил атакующих и обороняющихся. А свеча на D1 — это уже крупный город, падение которого может кардинально изменить ход битвы.

Если принять тот факт, что дневные свечи действительно несут в себе больше значимой информации, то особое внимание следует уделять даже самым незначительным теням. Их вершины и основания — это точки, в которых перевес сил между покупателями и продавцами становится наиболее очевидным.

На графике выделены два уровня: синяя пунктирная линия обозначает уровень, основанный на ценах открытия и закрытия, а красная пунктирная линия — уровень, построенный по шипу.

Синяя линия неоднократно пробивалась в разные стороны, что указывает на то, что рынок не воспринимал её как значимый уровень. Она лишь показывает точку, до которой смогли дойти медведи. Теперь взгляните на уровень, построенный по шипу. Мы видим, что от него произошел значительный отскок вверх, после чего цена пробила его, скорректировалась обратно и продолжила движение вниз. Это связано с тем, что шип отражает точку перевеса сил: именно здесь быки начали атаку против медведей, а значит, в этой зоне сосредоточено большое количество покупателей.

Однако при построении уровней важно учитывать несколько ключевых моментов:

Наличие четкого направления рынка
— Уровни работают лучше, когда рынок движется в определённом тренде. Если цена находится в консолидации или узком диапазоне, определить значимые уровни сложнее.
Локальный максимум или минимум
— Уровень должен совпадать с явно выраженным экстремумом. Если у нас есть ярко выделяющийся шип, важно дождаться закрытия следующей свечи. Если она перекроет этот шип, уровень можно считать несостоятельным.

В первом примере предыдущая свеча перекрывает шип, что делает невозможным правильное построение уровня. Во втором случае следующая свеча также перекрывает шип, что свидетельствует о слабости медведей.

Рынок постоянно находится в движении, но периодически делает остановки. Именно эти моменты паузы помогают нам определять наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления. Они дают свежую информацию о распределении сил между быками и медведями, позволяя нам точнее оценить текущую рыночную ситуацию.

Отмеченные точки представляют собой моменты остановки цены. Однако, как можно заметить, не все из них указывают на формирование сильного и надежного уровня.

Чтобы эффективно определять ключевые зоны поддержки и сопротивления, необходимо использовать фильтр, позволяющий отсеивать менее значимые точки и сосредотачиваться только на действительно важных уровнях. Это поможет нам точнее анализировать рынок и избегать ложных сигналов.

Последние события + проверка историей = хороший уровень.

Точки, отмеченные красным, обозначают недавние остановки цены — это ключевые моменты, отражающие последние события на рынке. Проведя уровни по этим точкам и проанализировав последующие отскоки, мы можем определить, какие зоны действительно являются сильными уровнями. Если цена часто отскакивает от уровня, а его пробои случаются редко, значит, это качественный уровень. Если же отскоков нет, лучше не спешить и дождаться подтверждения в будущем.

Почему последние события на рынке так важны?

Рынок постоянно движется под влиянием борьбы между быками и медведями. Точки, где происходят развороты цены, помогают нам определить, где сосредоточены крупные игроки.

Остановка цены может произойти по двум основным причинам:

Сильное сопротивление — рынок встречает зону, где сосредоточено большое количество ордеров, и движение приостанавливается.
Фиксация прибыли — когда атакующая сторона (покупатели или продавцы) закрывает свои сделки, создаётся временный дисбаланс, и рынок движется в обратную сторону. В таком случае не происходит реального сопротивления — просто количество участников атаки сокращается.

Чтобы не строить уровни на точках, где движение остановилось лишь из-за фиксации прибыли, нужно проверять историю. Формула надёжного уровня: анализ последних событий + подтверждение историей.

Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?

Уровни являются ключевыми точками для входа в рынок. Если на уровне появляется дополнительный подтверждающий сигнал (например, свечная модель), можно рассматривать возможность открытия сделки. Также по уровням устанавливаются стоп-лоссы и целевые уровни фиксации прибыли.

Многие ошибочно считают, что чем чаще цена тестирует уровень, тем он сильнее. В реальности всё наоборот: чем больше цена касается уровня, тем он слабее.

Почему это так?

Представьте себе уровень поддержки. Цена отскакивает от него, потому что на рынке есть покупатели. Но с каждым тестом уровня ордера на покупку исполняются, и их количество уменьшается. В какой-то момент покупателей просто не остаётся — и уровень пробивается.

Также необходимо учитывать характер движения цены по мере приближения к уровню. Размер свечей играет важную роль:

Крупные свечи указывают на импульсное движение, и в таком случае вероятен отскок от уровня.
Маленькие свечи, медленно приближающиеся к уровню и формирующие фигуру, похожую на треугольник, чаще предвещают его пробой.

Уровни — это зоны, а не точные линии

Одна из распространённых ошибок трейдеров — воспринимать уровни поддержки и сопротивления как точные горизонтальные линии. В реальности это скорее диапазоны, в которых цена может реагировать по-разному.

Если вы чересчур зацикливаетесь на конкретном значении уровня, в торговле могут возникнуть две проблемы:

Цена не доходит до уровня – если рынок подходит очень близко, но не касается вашей отметки, вы можете пропустить хорошую сделку, ожидая идеального входа.
Цена заходит за уровень – пробой может быть ложным, но если вы воспринимаете уровень как строгую границу, это может привести к преждевременному выходу из сделки.

Гибкость в восприятии уровней и внимание к поведению цены в их зоне помогут вам принимать более точные торговые решения.

В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой. Но это часто оказывается ложным пробоем.

Как избежать этих проблем?

Решение простое: воспринимайте поддержку и сопротивление как зоны, а не как точные уровни.

На рынке существуют две основные группы трейдеров:

Те, кто боится упустить сделку – они входят в рынок, как только цена приближается к уровню. Если таких трейдеров много, цена может развернуться именно в этой точке.
Те, кто стремится получить лучшую цену – они размещают ордера чуть дальше от уровня, ожидая более выгодного входа. Если таких трейдеров больше, цена сначала пробьёт уровень, прежде чем развернуться.

Проблема в том, что невозможно заранее определить, какая группа в данный момент доминирует на рынке. Поэтому лучшая стратегия – воспринимать уровни как гибкие зоны, а не жесткие линии.

Где правильно ставить стоп-лосс?

Одно из главных правил – не размещайте стоп-лосс прямо на уровне или вблизи него.

Причина проста: маркет-мейкеры охотятся за ликвидностью, и стоп-ордера, стоящие слишком близко, могут быть легко выбиты. Чтобы избежать этого:

Размещайте стоп-лосс чуть дальше зоны уровня, за пределами шума рынка.
Используйте дополнительные подтверждения (паттерны Price Action, объёмы) перед установкой стопа.
Принимайте во внимание волатильность – если рынок слишком активен, закладывайте больший запас.

Главное – не пытаться поймать рынок идеально. Гибкость и грамотное управление рисками помогут вам принимать более точные решения.

Как можно избежать подобных ситуаций?

Во-первых, можно воспользоваться индикатором ATR, установив стоп-лосс на расстоянии, равном его значению, с добавлением размера спреда.

Во-вторых, альтернативный вариант — закрывать сделку только тогда, когда цена уверенно закрепится за уровнем, подтверждая пробой.

Настоящее движение на рынке, как правило, начинается только после того, как маркет-мейкеры соберут максимальное количество ликвидности, выбивая стоп-лоссы большинства участников.

Избегайте открытия позиций, когда цена находится между уровнями

Одна из распространенных ошибок трейдеров — вход в рынок, когда цена удалена от ключевых уровней. В таких случаях требуется значительно больший стоп-лосс, что приводит к невыгодному соотношению риска и потенциальной прибыли.

Но если вы позволите цене приблизиться к уровню, тогда ваш стоп-лосс не будет таким большим.

Как распознать возможный пробой уровня?

Поддержка — это зона, где обычно наблюдается повышенное давление со стороны покупателей. Следовательно, когда цена приближается к уровню поддержки, она должна развернуться и продолжить движение в противоположном направлении. Но что если этого не происходит, и цена начинает консолидироваться на уровне поддержки?

Это может свидетельствовать о слабости, поскольку покупатели не в состоянии уверенно подтолкнуть цену вверх. Либо на рынке доминируют продавцы, оказывая сильное давление. В любом случае, такая ситуация выглядит не слишком обнадеживающе для быков, и поддержка, скорее всего, будет пробита.

Торговая стратегия для торговли по уровням

Уровни поддержки и сопротивления привлекают к себе много внимания со стороны многих трейдеров. Кто-то из них будет торговать пробой, а кто-то разворот. Поэтому неизбежно какая-то часть трейдеров потеряет свои деньги.

Отметьте области поддержки и сопротивления на графике:

Подождите, пока цена достигнет уровня направленным движением:

Ожидайте отката цены от уровня:

Входите на следующей свече после отката, выставив стоп-лосс за свечой, которая пробила уровень:

Забирайте прибыль на ближайшем уровне:

Вы должны понимать, что данная торговая стратегия не является граалем, который постоянно будет себя отрабатывать. У вас будут прибыльные и убыточные сделки. И единственное, что удержит вас от потери своего депозита — это правильное управление рисками.

Уровни поддержки и сопротивления: особенности и нюансы

Проведем небольшой тест по вашему пониманию уровней поддержки и сопротивления:

Чем чаще тестируется поддержка и сопротивление в течение короткого периода времени, тем сильнее они становятся. (Верно / Неверно)
Вы должны установить свой стоп-лосс ниже поддержки и выше сопротивления, чтобы он не был задет ценой. (Верно / Неверно)
Вы должны открывать позиции рядом с поддержкой, потому что она предлагает благоприятное соотношение риска к прибыли для ваших сделок. (Верно / Неверно)

Давайте теперь разберем эти вопросы более подробно.

Чем чаще тестируются поддержка и сопротивление в течение короткого периода, тем слабее они становятся

В большинстве статей по трейдингу вы прочтете, что чем чаще тестируются поддержка и сопротивление, тем сильнее они становятся. Но это неправда, потому что чем большее количество раз тестируются поддержка и сопротивление, особенно в течение короткого периода времени, тем слабее они становятся. И вот почему.

Поддержка существует, потому что существует потенциальное давление покупателей вокруг определенного уровня цен. Этим давлением покупателей могут быть институциональные инвесторы, розничные трейдеры, умные деньги и т. д. Так что же происходит, когда цена тестирует определенный уровень несколько раз? Постепенно все ордера исполняются.

В конце концов, когда все эти ордера будут исполнены, покупать уже будет некому, и вот тогда поддержка ломается. Это означает, что чем чаще тестируются поддержка и сопротивление особенно в течение короткого периода, тем слабее они становятся. Почему я пишу про короткий период? Потому что вряд ли новые ордера будут появляться настолько быстро.

Многолетний максимум является значительным уровнем, на который следует обратить внимание

Вот несколько причин, почему так происходит.

Трейдеры в убыточных позициях надеются выйти в безубыток

Многолетние максимумы представляют собой крайний оптимизм на рынках, поскольку большинство трейдеров и инвесторов получают прибыль. Но, как вы знаете, цена не может расти вечно. В конце концов, она должна остановиться или полностью изменить свое направление. Когда это происходит, многие трейдеры закрывают свои длинные позиции.

Однако не все трейдеры будут делать то же самое. Некоторые будут продолжать оставаться в рынке, надеясь, что цена может пробиться выше, что принесет им еще большую прибыль.

Но когда рынок упадет еще ниже, они пожалеют, что не продали раньше, поскольку теперь они несут убытки. Они надеются, что рынок сможет повторно протестировать максимумы, чтобы они могли выйти из своих сделок в безубыток.

Медвежьи трейдеры хотят шортят рынок

Для медвежьих трейдеров многолетние максимумы дают возможность шортить рынок по «высокой цене», потому что они могут использовать максимумы для установки своего стоп-лосса. Поэтому, когда цена приближается к многолетним максимумам, интерес со стороны медвежьих трейдеров возрастет.

Импульсные трейдеры входят в рынок на пробой

Импульсные трейдеры покупают на пробой, когда цена поднимается выше определенного уровня. Это могут быть пробои диапазона, свинг-зоны, уровни сопротивления и т. д.

Если цена выйдет за пределы многолетних максимумов, это привлечет внимание трейдеров на разных таймфреймах.

Это происходит потому, что независимо от того, являетесь ли вы дейтрейдером, свинг-трейдером, долгосрочным трейдером многолетние максимумы будут видны на вашем таймфрейме и графиках независимо от того, настроены ли вы на повышение или понижение рынка.

Если вы настроены по медвежьи, то можете использовать его, чтобы выставить стоп-лосс выше максимума. Если вы настроены по-бычьи, то вы можете покупать на пробое и ставить стопы ниже предыдущих многолетних максимумов.

Поддержка и сопротивление — это области на вашем графике, а не линии

Поделюсь с вами своей историей. В мои первые дни трейдинга я привык думать, что мои уровни поддержки и сопротивления являются лучшими, и рынок будет уважать их до каждого пункта. Но мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что мои уровни поддержки и сопротивления продолжают нарушаться, и я считал, что происходит их пробой.

Поэтому я торговал пробой. Она часто цена быстро совершала разворот в противоположном направлении, и мои позици закрывались по стопам. Я смотрел на графики и спрашивал себя: «Что, черт возьми, пошло не так?» И вот тогда у меня произошло озарение. Я понял, что поддержка и сопротивление — это не линии, а области на моем графике. Вот почему …

Обычно на рынке есть две группы трейдеров:

Трейдеры со страхом пропустить позицию открывают в свои сделки, когда цена приближается к уровню поддержки. И если будет достаточно давления покупателей, рынок в этом месте развернется.

С другой стороны, некоторые трейдеры хотят получить наилучшую цену, поэтому они размещают ордера на минимумах поддержки. И если это сделает достаточно трейдеров, рынок развернется около минимумов поддержки.

Однако вы никогда не знаете, какая группа трейдеров будет контролировать ситуацию в данный момент. Таким образом, поддержка и сопротивление — это области на вашем графике, а не линии.

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой значимую область на ваших графиках

Вы можете быть удивлены: «Какая разница между ценой и стоимостью?»

Цена — это то, что вы платите, ценность — это то, что вы получаете. Если вы идете в супермаркет и покупаете 1 яблоко за 1 доллар, это цена, которую вы платите. И ценность, которую вы получаете, — это яблоко, которое вы можете съесть немедленно, не выращивая яблони и не собирая фрукты самостоятельно.

Другими словами, цена, которую вы платите, должна быть «дешевле», чем стоимость, которую вы получаете, иначе транзакция не будет иметь смысла. Какое это имеет отношение к трейдингу?

Ну, вы можете открывать свои сделки на любом случайном уровне цен на графике, но это не значит, что вы получите прибыль. Точно так же, как то, что вы не получаете большую ценность, когда платите 50 долларов за яблоко.

Как мне найти значимые области? Это не обязательно могут быть уровни поддержки и сопротивления. Часто это области, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену вверх, например, к уровню поддержки.

Также не гарантируется, что поддержка будет удерживаться, но если это произойдет, то вскоре произойдет возврат цены вверх и она вернется к «справедливой стоимости».

Вы также можете использовать линии тренда, скользящие средние и т. д.

Когда цена ломает поддержку, она может стать сопротивлением

Есть две причины для этого.

Убыточные трейдеры надеются выйти в безубыток

Поддержка — это область, в которую может вмешаться потенциальное давление покупателей и толкнуть цену вверх. Однако поддержка не может быть постоянной.

Когда она ломается, трейдеры, у которых есть длинные длинные позиции, будут сидеть в минусе. Умные трейдеры будут сокращать свои убытки и двигаться дальше. Но упрямые трейдеры будут удерживать свои потери и надеяться, что цена вернется к своей цене входа, чтобы они могли выйти в безубыток.

Эта группа упрямых трейдеров создает давление на продажу по своей цене входа, когда они выходят из своих позиций, и, если таких трейдеров будет достаточно, поддержка становится сопротивлением.

Трейдеры, торгующие по правилам

Трейдеры, знакомые с классическим техническим анализом, будут искать уровни на продажу в области поддержки, поскольку это то, чему учат большинство учебников. И если вы получаете достаточно таких трейдеров, это оказывает давление на продажи в предыдущей области поддержки, которая теперь может стать сопротивлением.

Торговля возле поддержки и сопротивления предлагает благоприятное соотношение риска к прибыли

Посмотрите на следующий график:

Как видите, цена находится далеко от уровня поддержки. Это означает, что если вы хотите установить качественный стоп-лосс, он должен опуститься ниже уровня поддержки и находится далеко от вашей цены входа.

Далее, если вы посмотрите на график, вы заметите, что цена приближается к максимуму, где, вероятно, появится давление продавцов. Таким образом, если вы используете данный уровень в качестве целевой прибыли, вы можете определить свое потенциальное соотношение риска к прибыли, которое будет меньше 1 к 1.

Поэтому гораздо лучше открывать позиции на уровнях:

Как видите, цена сейчас намного ближе к поддержке. Используя тот же стоп-лосс и целевую прибыль, что и в предыдущем примере, ваше соотношение риска к прибыли было значительно улучшено.

Как избежать выноса стопов?

Представьте, что вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 миллион акций компании ABC. Вы знаете, что поддержка находится на уровне 100 долларов, а ABC в настоящее время торгуется на 110 долларов. Теперь, если бы вы купили акции ABC прямо сейчас, вы, вероятно, подтолкнули бы цену выше и сформировали бы позицию по средней цене 115 долларов, то есть на 5 долларов выше текущей цены.

Что мы можем сделать? Поскольку мы знаем, что 100 долларов — это область поддержки, скорее всего, под ней будет размещен кластер стоп-лоссов (от трейдеров, у которых открыты длинные позиции по акциям ABC). Таким образом, если бы вы могли подтолкнуть цену вниз, чтобы эти стопы сработали, на рынке появилось бы множество ордеров на продажу (поскольку покупатели станут закрывать убыточные позиции).

С учетом давления продавцов вы можете купить 1 миллион акций ABC у этих трейдеров, что даст вам лучшую среднюю цену.

Посмотрите на графики, и вы часто увидите, как рынок преодолевает минимумы поддержки, только чтобы впоследствии торговаться значительно выше.

Как можно избежаь данной ситуации? Установите ваш стоп-лосс на расстоянии от поддержки, чтобы дать ему некоторый буфер, чтобы ваш стоп-лосс не был выбит настолько просто. Для этого:

Найдите уровень поддержки.
Найдите текущее значение среднего истинного диапазона (ATR) и вычтите 1 ATR из поддержки.

Идея состоит в том, чтобы определить волатильность текущего рынка, а затем вычесть ее из минимумов поддержки. Таким образом, вы предоставляете своему стоп-лоссу буфер, основанный на текущей волатильности.

Как правильно рисовать уровни поддержки?

Вот мои 3 рекомендации напоследок:

Уменьшите таймфрейм своих графиков, чтобы вы могли видеть большую картину.
Нарисуйте наиболее очевидные уровни, которые, как правило, имеют самые сильные отскоки цены.
Отрегулируйте свои уровни, чтобы получить максимальное количество касаний.

Если статья показалась вам интересной, то у меня в планах еще целая серия на эту тему. Если не хотите их пропустить — буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал Про-трейдинг.