Вакансии
May 24, 2022
Data scientist (эксперт) в управление процессных и финансовых моделей
Ищем Data Scientist-а в Управление процессных и финансовых моделей, которое специализируется на разработке моделей для управления активами и пассивами Банка, структурой баланса, управления процентным риском, риском ликвидности и достаточностью капитала
ОПИСАНИЕ
Описание позиции и обязанности
- разработка поведенческих моделей досрочного погашения срочных продуктов Банка и моделей динамики продуктов неопределенной срочности для прогноза метрик структурных балансовых рисков Банка;
- разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам;
- разработка финансовых моделей для ценообразования продуктов Банка с учетом риска и анализа финансовой рентабельности продуктовых предложений Банка;
- прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов, снижения затрат Банка и снижения рисков.
- высшее образование (техническое/финансовое);
- хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики;
- знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов;
- опыт разработки моделей на языках Python или R;
- знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R;
- опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL;
- будет плюсом опыт работы в Казначействе, подразделениях управления рисками банковской книги, опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue), знание финансовых рынков, рынков банковских продуктов, финансового учета знания финансовой математики, случайных процессов и стохастического анализа;
- опыт работы с системой контроля версий Git.
- трудоустройство согласно Законодательству;
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
- возможность построить карьеру в ведущем банке России.