Data scientist, проекты по разработке симуляционных моделей, моделей оценки стресс-тестирования в ВТБ

Middle/ Senior DS на проекты по разработке симуляционных моделей и моделей оценки стресс-тестирования

ОПИСАНИЕ

Описание позиции и обязанности

разработка симуляционных моделей, построение и сценарный анализ матриц миграции корпоративных клиентов, оценка стрессовых параметров кредитного риска (PD, LGD, EAD) для оценки RWA;
разработка моделей стресс-тестирования (прямого и обратного стресс-теста) в рамках ВПОДК: разработка моделей, оценка сценариев, выполнение стресс-тестов и анализ результатов;
построение моделей оценки экономического капитала под различные виды рисков;
разработка макромоделей зависимости уровня дефолта от макроэкономических показателей;
периметр клиентов для разработки моделей: малый и средний бизнес, КИБ, Банки, Суверены, Субъекты, Проектное финансирование, Девелопмент;
подготовка материалов для защиты результатов перед заказчиком;
участие во взаимодействии с заказчиком (риск-менеджмент) в части вопросов, касающихся моделей (постановка задачи, согласование промежуточных результатов моделирования);
участие в подготовке бизнес требований на витрины данных и внедрения модели в промышленную эксплуатацию.

Требования к кандидату

высшее математическое / физико-математическое образование (профиль в теории вероятности и математической статистики);
фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа, теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения и их реализации в среде Python;
владение одним из языков/инструментов анализа данных (предпочтителен Python) и структурированных запросов для работы с данными (Impala, Hive, Spark SQL);
опыт работы в области риск-моделирования (ICAAP, Basel) от 3 лет в Банке или консалтинговой компании;
опыт разработки моделей оценки рисков банковских продуктов (кредитный риск, рыночный риск, ALM риск);
сертификаты CFA, FRM, PRM и аналоги будут преимуществом;
инициативность, желание предлагать и развивать новые подходы в части разработки моделей.

Условия работы

трудоустройство согласно Законодательству;
конкурентная заработная плата;
профессиональное обучение и развитие;
добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
возможность построить карьеру в ведущем банке России.

Откликнуться

Экспресс-отклик