Работа с аналитической платформой CryptoCode

Прошло почти два месяца с момента релиза платформы и есть некоторые моменты, которые я заметил среди юзеров. Есть как те, кто уже начал успешно применять платформу и доволен результатами, а есть те, кто еще не совсем освоился и сомневается в платформе и своей стратегии. В этой статье, я постараюсь все разобрать

Для начала пройдемся по инструментам еще раз

Это инструмент на основе агрегированных лимитных ордеров (по всему рынку) на глубине 10% и 30%. Соответственно, если график лимитов растет - на рынке появляется лимитный спрос (либо убрали/разъели аски) , если график падает подставили аски (либо убрали/разъели биды). Т.е в моменте резкого роста или падения графика у нас появляется дисбаланс с которым мы можем работать. Вот как это выглядит на графике

График лимитов снизу (R10 светло - зеленая линия, R30 темно - зеленая ) , сверху график цены. Как видите при низких лимитах начинается распределение, при высоких - накопление.

Так же сейчас ведется тест для более локальных сделок, с другой формулой и глубинами.

Какие показатели нужны для входа в сделку при R10 и R30?

А вот тут самое интересное. Большинство трейдеров тут допускают ошибки. Если я напишу для лонга берем R10 и R30 1.4 и 0.9 соответственно, а для шорта 0.8 и 0.6, но это будет во флете. Многие трейдеры хотят получить заветное число, от которого будут происходить развороты и не нужно будет думать, а просто увидел соотношение и открыл сделку. А потом написать " там был сигнал по указанным значениям, я зашел в лонг и меня выбило по стопу, почему?"

У меня уже если честно от таких сообщений уже подгорает😁 Ну почему так сложно понять, что подобного рода инструменты показывают дисбаланс в моменте и нужна оценивать ситуацию целиком, а не волшебную цифру от которой рынок развернется...

Во флете шанс на разворот увеличивается при таких данных для лонга R10 и R30 1.4 и 0.9 соответственно, а для шорта 0.8 и 0.6. На растущем рынке мы увидим более низкие значения, а на падающем более высокие

Почему так происходит? Например во флете достаточно суммарного объема асков 200млн (это условно) что бы остановить цену, но если будет сильный аптренд их уже не будет хватать, почему? потому что идут активные маркет покупки и будут выкупать и 200млн и 250млн и так далее. Как понять что мы дошли до пикового значения? смотреть на другие метрики о которых мы поговорим ниже.

Теперь к маркет ордерам. Поскольку лимиты анализировать - хорошая идея, но нужно так же анализировать и маркет данные. У маркет индекса достаточно сложная формула , которая не просто берет соотношение маркет покупок к маркет продажам, а так же оценивает их давление на рынок и эффективность.

Вот его отметки на графике ( тут не все, взял некоторые из сетапов). На данный момент у нас есть индекс DMI total (это биток + топ альты) и отдельно индекс битка.
На графике есть границы -4 и +4, если индекс пересекает зону +4 возможен разворот вниз, если -4 возможен разворот вверх (для битка я рассматриваю -3 и +3)

Когда искать сетапы?

Если рынок спокойный, нет сильных импульсов битка, можно смотреть на отклонения по тоталу. Если на рынке есть активное давление с одной из сторону + возможно каки-то позитивные / негативные новости, уже нужно дожидаться отклонений по битку.

Когда индекс отклоняется сильно во флете или же при небольших движениях, это более сильных сигнал, так как возможно кто-то пытается скрытно набрать или разгрузить позицию

Вот как пример тут. На одном уровне во флете было два хороших отклонения, рынок продолжил расти

А вот комбинированный анализ

• Отклонение индекса (бтс)
• Пик по лимитам

На такие сетапы я увеличиваю объем

Какая проблема возникает у трейдеров при работе с метриками?

1. Заходить в сделку сразу, как только пришел сигнал. Чекнуть кластера, те же лимиты и потом принимать решение
2. Очень короткие стопы. Такие метрики показывают дисбаланс в области, а не точечно... Так как крупные участники не разгружают позу одной кнопкой, а пользуются ликвой для разгрузки частями.
3. Пытаться скальпить. Чуть лимиты подросли лонг, чуть упали - шорт. ДМИ чуть отклонился опять открываем позы. А потом конец месяца убыточный.
   Я не говорю, что скальпинг убыточный, это достаточно тяжелый вид трейдинга, где нужно постоянно фокус на графике + мониторить стакан и там открывать сделки. Для этого платформа не совсем подходит. И самое глубокое убеждение - это, что чем больше сделок делаешь, тем больше профит будет:) Я раньше тоже таким был.. Самая большая ошибка. Не вижу смысла стремиться каждый день открывать сделки.
   Дождался дисбаланса - зашел в сделку. Зашли в баланс - часть слил, а остальное тащишь и все

Эта была первая часть. Вторую часть посвящу SMF и надеюсь еще новым инструментам. Третья часть будет посвящена займам

По поводу доступа к платформе маржинальных займов и бота писать мне @trademastertc

Так же провожу интенсив по маржинальным займам, кто не понимает как все же работать. Велком на запись

ТГ: CryptoCode https://t.me/+XbrzREPsIvJkZWYy