Новые лимиты + тепловая по опционам
Всем привет, сегодня рассажу вам про наше новое обновление, где мы добавили новые лимиты и добавили тепловую карту по опционам крупных участников
Начну с лимитов.
Теперь можно накладывать лимиты на график, а так же добавили градиент лимитов. Что это значит?
Градиент сравнивает две глубины и показывает, где сосредоточено давление.
- Градиент > 0 → возле самой цены (3%) покупателей относительно продавцов больше, чем в более широкой зоне (15%).
Это сигнал агрессивного спроса прямо у текущей цены → возможный импульс вверх. - Градиент < 0 → возле самой цены продавцов больше, чем в 15% глубине → агрессивное предложение прямо у текущей цены → давление вниз.
Если взять имбаланс и сравнить его с градиентом, то зачастую они будут двигаться синхронно, но будут моменты расхождений
Вот пример
Синий - градиент, фиолетовый - имбаланс. Если взглянуть на скрин, заметно, что ибмаланс растет, а вот градиент стоит на месте. Чисто по имбаласну можно было подумать "класс, ставят лимиты, дальше лонг", но градиент так не думает, после чего цена упала. Те градиент может выступать неким фильтром
Дальше тут дело каждого уже, можно сравнивать разные имбалансы, градиенты и тд.
Пока что пиковые значения это -0.5 для шорта и +0.5 для лонга
Агрессивные лонги рассматриваю при таком тренде, если показатель выше 0.3, шорты лучше смотерть около -0,5 и ниже, когда будет медвежка, смотреть нужно будет наоборот
Хитмап опционов (только крупные участники)
Вот тут прям будет и весело и сложно одновременно
Хитмап нужен для того, что бы понимать настрой крупных опционных участников. Ставят они на рост или на падение, может ближайшее время нас ждет флет, насколько агрсивны те самые "киты".
Разберем саму таблицу, а то на первый вгляд выглядит страшно
1 - выбор актива (сейчас доступны биток и эфир)
2 - выбор типа опциона (PUT или СALL)
3 - выбор диапазона, за соклько прошло изменния в опицонах ( дотсупно от часа до 7 дней) Опционально смотерть изменения за день
4 - это экспирации (те на какие даты истекает данный опицион, который мы анализируем)
Возможности для анализа
Как я выше описал, благодаря опционам можно наблюдать за действиями крупного участника и сначала может показаться легко (ну если колов больше - покупаем, если путов больше - продаем и все), но нет, ведь там могут быть хеджы, различные конструкции расчитанные наоборот на флет и тд. Есть ряд правил:
Если тренд растущий и дальние путы закрываются, а ближние коллы открываются, это означает, что крупные участники расчитывают на продолжения роста. Т.е закрывают нижнюю страховку (не боятся дальнейшего падения) и ставят на рост актива
Пример:
Эфир аткивно растет, все покупают и тут вопрос "а дальше рост будет" Смотрим опционы
Колл опционы (9170! контарктов притока и на более дальние вообще 67000!! контарктов притока) Это очень большой объем, для эфира средний объем это около 3000 контратков. И тепер смотрим путы
Путы имеют саммые большие оттоки (5000 контрактов и 3700) те крупные участинки не боятся что цена упадет ниже. Есть небольшие притоки рядом с ценой, но вот это уже хедж. Колы превышают путы в разы - следовательно ожидаем роста эфира.
Это были изменения с 7 на 8 августа
Эфир вырос на 11%. Что бы понять что тренд изменится. Фиксируем где были самые большие притоки, и смотрим что бы на тех уровнях начались крупные оттоки - значит крупные ребята не расчитывают дальше на рост и начинают фиксировать позиции - готовимся к коррекции.
По битку тоже самое будет.
Видим, что крупных колл позиций много они сосредоточены на одних уровнях, а путов мало и они далековато и на разных уровнях - ждем лонг, для шорта наоборот.
Так же следим за фиксацией на уровнях. Цена битка 118к, а на 120к пошли резко фиксации крупняка - потолок цены, смотрим шорт.
Потом все сопоставляем с опционным индексом + лимиты + тепловая и вот уже есть понимание рынка.
По поводу доступа к платформе и ботов писать мне @trademastertc
Так же провожу интенсив по маржинальным займам,опционам кто не понимает как все же работать. Велком на запись
ТГ: CryptoCode https://t.me/+XbrzREPsIvJkZWYy
BingX - Скидка 20% на комсу