Что такое MEV-боты и как они зарабатывают на вас?
Написано специально для лучшего канала Курим Крипту. https://t.me/KKrypty - здесь вы можете найти ещё больше гайдов и полезной информации, а также свежие прибыльные движения по крипте.
Наверняка вы замечали такого рода транзакции, как показано снизу (см. скриншот), когда можно заметить структуру “сэндвича”: сначала идёт большой buy, далее ещё одна транза, а после sell от того же кошелька, который и делал buy на всю сумму. Кошелёк, покупавший между двумя этими транзакциями попал под атаку MEV-бота. Далее вы подробно узнаете что это и как от этого защититься.
Так что же такое MEV и как он работает?
MEV или Maximal Extractable Value (Максимальная извлекаемая ценность) - это процесс получения выгоды из блокчейна посредством манипуляции порядком транзакций в блоке. Данная концепция зародилась давно, но стала набирать обороты после обновления Ethereum, распространяясь при этом и на сеть Solana.
До обновления Ethereum в производстве блока участвовали майнеры - собиравшие транзакции из пула данных в блок, и валидаторы - одобрявшие эти блоки. После обновления состав участников этого процесса поменялся, теперь за создание блока отвечают три агента: Билдер, Ретранслятор и Валидатор.
Вкратце разберемся кто есть кто:
- Билдер блоков получает транзакции от серчеров (см. ниже) и пользователей. Задача билдера состоит в том, чтобы построить наиболее прибыльный блок.
- Ретранслятор — отвечает за проверку блоков перед их передачей валидаторам. Они проверяют блоки созданные билдерами на достоверность, тем самым защищая валидаторов от спама.
- Валидатор получает и подтверждает блок, подписывая его своим ключом.
Самой часто используемой стратегией является Сэндвичинг:
Разберем простым языком:
Из-за алгоритмов маркетмейкинга большинства DEX, зная текущее состояние пулов и входящие сделки из мемпула, можно узнать как та или иная сделка в блоке повлияет на цену актива. Здесь и открывается возможность покупки и продажи вокруг одной сделки. Например, трейдер увидел в мемпуле большую транзакцию (будем называть ее целевой) на покупку определенного актива. Зная что крупная покупка вызовет повышение цены актива, бот отправляет билдеру 2 транзакции: на свою покупку этого токена прямо перед целевой сделкой и моментальную продажу после этой же целевой сделки.
То есть, когда мы отправляем свою транзакцию на покупку с суммой в 1+ SOL нас отслеживает MEV-бот и с определённой вероятности атакует, выставляя комиссию больше той, что выбрали мы, а далее отправляет транзакцию на покупку и моментальную продажу, то есть просто смещая нас назад в блокчейне - он покупает дешевле нас, следом в сделку заходим мы, и затем бот продает об нас же, всё просто.
Сколько зарабатывают же MEV-боты на своих сделках?
Как мы можем предостеречся от MEV-ботов?
Как показывает эта гистограмма с сайта Eidenphi.io, большинство сделок MEV не приносят прибыли выше $10. И лишь немногие сделки дают прибыль выше $1k.
Интересный факты:
30 июля протокол управления активами Curve Finance потерял 62 миллиона долларов в результате взлома. Хакер воспользовался проблемой в языке программирования протокола Vyper и похитил средства из нескольких пулов ликвидности.
Злоумышленнику так и не удалось унести добычу целиком, а почему?
Помешал этому MEV-бот "coffeebabe.eth". Бот определил входящий взлом в пуле ликвидности CRV-ETH и воспроизвел эту же транзакцию, но заплатил за нее более высокую плату за газ (32 доллара в ETH), чтобы получить возможность выполнить свою транзакцию первым. Это позволило сохранить миллионы долларов в ETH, которые были возвращены в Curve, в качестве жеста этичного или “белого” хакинга.
Хотелось бы добавить, что на популярной площадке pump.fun - MEV-боты отсутствуют.
Для упрощения понимания давайте разобьем весь процесс MEV на этапы:
Этап 1. Наблюдение за транзакциями и выбор подходящих.
Транзакции никогда не выполняются сразу. Они выстраиваются в очередь, чтобы быть отобранными и отправленными на утверждение в составе блока. Они проходят через публичные узлы сети, где серчеры с помощью ботов MEV наблюдают за транзакциями в мемпуле, чтобы выявить те, на которых можно получить выгоду.
На этом этапе проверяется сможет ли выбранная стратегия MEV принести прибыль. Для этого серчеры сначала симулируют транзакции на своих частных узлах. Эти симуляции помогают наблюдать за тем, какое влияние выбранные транзакции окажут на блокчейн.
Шаг 3: Объединение и отправка транзакций.
Если симуляция показала прибыльные результаты MEV-бот может начать объединять свои транзакции с транзакциями выбранными из публичного мемпула. Транзакции должны выполняться в определенном порядке обеспечивающим максимальный результат от стратегии. Серчеры склоняют валидаторов к одобрению их транзакций раньше других, заплатив более высокую комиссию. Если другие боты MEV предлагают свои пакеты объединенных транзакций, это может привести к “подкупным” войнам. В таком случае возможная прибыль уменьшается, поскольку на одну и ту же возможность претендуют несколько ботов, готовых платить более высокую плату за газ.
Этап 4: Валидаторы одобряют новые блоки.
Валидатор, если транзакции в сети достоверны, одобряет в первую очередь те, которые предлагают более высокие комиссии. Блок добавляется в сеть. Серчеры со своими ботами получают прибыль, а сам валидатор - комиссию.
Как мы можем предостеречся от MEV-ботов?
В некоторых телеграмм-ботах есть функция MEV-Protect, такая защита направляет ваши транзакции через частного майнера, тем самым они не передаются в мемпул и защищают их от MEV-ботов, обычно такие функции берут дополнительную комиссию, в сети Solana средняя комиссия за MEV Protect составляет 0.01 SOL.
Ниже оставлены скриншоты защиты от MEV-ботов на разных площадках:
В настройках Trojan-бота в телеграмме можете включить через кнопку “Settings” , затем нажав на MEV Protect (Buys) и/или MEV Protect(Sells), что значит, что защита будет стоять и на покупку и на продажу активов.
Спасибо за внимание! Если вы дочитали до этого момента настоятельно рекомендуем к ознакомлению наши статьи для лучшее понимания и закрепления всего выше описанного
Trojan https://telegra.ph/Luchshij-bot-dlya-torgovli-SOLANA-shitcoins-05-06
Photon https://telegra.ph/Trejding-bot-PHOTON-dlya-shchitkoinov-KurimKriptu-05-08