Индикаторы для технического анализа рынка

Скользящие средние — это индикаторы, которые выравнивают ценовые данные, создавая постоянно обновляемое среднее значение цены.

Типы Скользящих Средних

1. Простая Скользящая Средняя (Simple Moving Average, SMA):
• Считается средним арифметическим цен закрытия за определённый период времени.
• Пример: SMA(50) будет средней ценой закрытия за последние 50 периодов (например, 50 дней).
2. Экспоненциальная Скользящая Средняя (Exponential Moving Average, EMA):
• Учитывает не только цену закрытия, но и вес последних данных, делая её более чувствительной к недавним изменениям цены.
• Пример: EMA(50) будет реагировать быстрее на изменения цены, чем SMA(50).

Как Использовать Скользящие Средние

1. Определение Тренда:
• Восходящий тренд: цена выше скользящей средней.
• Нисходящий тренд: цена ниже скользящей средней.
2. Сигналы Купить и Продать:
• Пересечение ценой скользящей средней снизу вверх может быть сигналом к покупке.
• Пересечение ценой скользящей средней сверху вниз может быть сигналом к продаже.
3. Поддержка и Сопротивление:
• Скользящие средние могут служить уровнями поддержки во время восходящих трендов и уровнями сопротивления во время нисходящих трендов.
4. Кроссоверы Скользящих Средних:
• «Золотой крест» (Golden Cross): Краткосрочная скользящая средняя (например, EMA(50)) пересекает долгосрочную (например, SMA(200)) снизу вверх, сигнализируя о восходящем тренде.
• «Смертельный крест» (Death Cross): Краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную сверху вниз, сигнализируя о нисходящем тренде.

Настройка Скользящих Средних

• Выбор периода: Короткие периоды (например, 10-20) более чувствительны к изменениям цены, но могут давать больше ложных сигналов. Длинные периоды (например, 50-200) более стабильны, но могут опаздывать с сигналами.
• Тип скользящей средней: SMA подходит для глобального анализа тренда, EMA — для более точного определения текущего направления.

Ограничения Скользящих Средних

• Запаздывание: Как и любой другой индикатор, основанный на предыдущих данных, скользящие средние отстают от текущего рынка.
• Ложные Сигналы: В периоды бокового движения рынка (флэт) скользящие средние могут генерировать ложные сигналы.

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) — это технический индикатор, который разработал и ввёл в употребление Джон Боллинджер в 1980-х годах. Индикатор состоит из трёх линий: средней (обычно это простая скользящая средняя), верхней и нижней полос, которые адаптируются к волатильности на рынке.

Компоненты Полос Боллинджера

1. Средняя Полоса (Middle Band):
• Обычно это простая скользящая средняя (SMA) за 20 периодов.
2. Верхняя Полоса (Upper Band):
• Считается как средняя полоса плюс два стандартных отклонения цены за тот же период.
3. Нижняя Полоса (Lower Band):
• Рассчитывается как средняя полоса минус два стандартных отклонения цены за тот же период.

Использование Полос Боллинджера

1. Определение Волатильности:
• Широкие полосы указывают на высокую волатильность, узкие полосы — на низкую.
2. Тренды:
• Цена, движущаяся вдоль верхней полосы, указывает на восходящий тренд.
• Цена, движущаяся вдоль нижней полосы, указывает на нисходящий тренд.
3. Сигналы Купить или Продать:
• Цена, отскакивающая от нижней полосы, может быть сигналом к покупке.
• Цена, опускающаяся с верхней полосы, может служить сигналом к продаже.
4. Сжатия (Squeezes):
• Периоды, когда полосы сближаются, могут предвещать возможный прорыв цены вверх или вниз.

Торговые Стратегии с Полосами Боллинджера

• Bollinger Bounce:
• Торговля на отскок от верхней или нижней полосы, предполагая, что цена вернется к средней.
• Bollinger Squeeze:
• При сужении полос возможен сильный прорыв. Позиции открываются в направлении прорыва цены за пределы полос.

Настройки и Параметры

• Периоды и стандартные отклонения могут быть настроены в зависимости от торговой стратегии и чувствительности индикатора, которую хочет получить трейдер.
• Некоторые трейдеры используют более короткие периоды для средней полосы или больше чем два стандартных отклонения для получения большей чувствительности и более ранних сигналов.

Ограничения

• Подобно скользящим средним, Полосы Боллинджера могут отставать от рынка и предоставлять отложенную информацию.
• В периоды чрезвычайной волатильности пробои полос могут происходить чаще, что может приводить к увеличению ложных сигналов.

Индекс Относительной Силы (RSI) — это моментум-индикатор, который измеряет скорость и изменение движений цен. Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и представлен в его книге "New Concepts in Technical Trading Systems" в 1978 году. RSI является осциллятором, который колеблется между 0 и 100 и обычно используется для определения перекупленности или перепроданности на рынке.

Основные характеристики RSI:

• Диапазон значения: от 0 до 100.
• Перекупленность и перепроданность: Традиционно, значения выше 70 считаются перекупленными, а ниже 30 — перепроданными.
• Средний уровень: Некоторые трейдеры также используют уровень 50 как индикатор текущего тренда; значение выше 50 может указывать на восходящий тренд, ниже — на нисходящий.

Как рассчитывается RSI:

1. Вычисление средних приростов и потерь: За определенный период времени (стандартно 14 дней) вычисляется средний размер приростов и потерь.
2. Расчет относительной силы (RS): Относительная сила — это отношение среднего прироста к среднему убытку.
3. Нормализация RS с использованием формулы RSI: Для приведения индикатора к индексу от 0 до 100 используется следующая формула: =100−1001+RSI=100−1+RS100​

Применение RSI:

• Различные торговые стратегии: RSI можно использовать для подтверждения формирования трендов, нахождения потенциальных точек разворота рынка или как часть комплексной торговой стратегии.
• Дивергенция: Если цена актива делает новые максимумы, а RSI не подтверждает эти максимумы (не достигает новых максимальных значений), это может сигнализировать о слабости тренда и возможном развороте.
• Свинги (Swings): Когда RSI выходит из зоны перекупленности или перепроданности, это может указывать на потенциальное изменение направления движения цены.

Ограничения RSI:

• Ложные сигналы: RSI может давать ложные сигналы во время сильных трендов, когда индикатор остается в зонах перекупленности или перепроданности в течение длительного времени.
• Необходимость подтверждения: Часто требуется дополнительное подтверждение от других индикаторов или анализа графика цены.

Стандартный осциллятор, также известный как Стохастик (Stochastic Oscillator), — это индикатор моментума, который сравнивает текущую цену закрытия ценной бумаги с её ценой за определённый период в прошлом. Он был разработан Джорджем Лейном в 1950-х годах. Осциллятор Стохастик часто используется для определения условий перекупленности и перепроданности на рынке.

Ключевые аспекты Стохастика:

• Диапазон значений: Осциллирует в диапазоне от 0 до 100.
• Перекупленность и перепроданность: Значения выше 80 обычно указывают на перекупленность, а значения ниже 20 — на перепроданность.
• %K и %D: Стохастик включает две линии — быструю (%K) и медленную (%D), которая часто является трёхпериодным скользящим средним от %K.

Расчёт Стохастика:

1. %K: Рассчитывается как 100 умноженное на разницу между текущей ценой закрытия и минимальной ценой за N периодов, делённое на разницу между максимальной и минимальной ценой за N периодов. где C — последняя цена закрытия, Ln​ — самая низкая цена за последние n периодов, Hn​ — самая высокая цена за те же n периодов.
2. %D: Обычно представляет собой скользящее среднее %K.

Использование Стохастика:

• Пересечение линий %K и %D: Сигналом к покупке может служить пересечение линии %K через линию %D снизу вверх. Сигналом к продаже, соответственно, является пересечение сверху вниз.
• Дивергенция: Как и RSI, Стохастик может показывать дивергенцию: если цены обновляют максимумы, а стохастик их не подтверждает (не достигает новых высоких значений), это может предвещать изменение тренда.

Ограничения Стохастика:

• Ложные сигналы: Особенно в нестабильных или боковых рынках стохастик может генерировать множество ложных сигналов.
• Чувствительность: Стохастик может быть слишком чувствительным к ежедневным колебаниям рынка, что приводит к преждевременным сигналам.

Объём — это один из основных индикаторов на финансовых рынках, отражающий общее количество акций, контрактов или лотов, торгуемых в течение определённого временного периода для конкретного инструмента. Он часто используется в техническом анализе для измерения силы или интенсивности движения цен, подтверждения тренда и предупреждения о возможных разворотах.

Важные аспекты использования объёма:

• Подтверждение тренда: Повышающиеся объёмы при движении цены вверх подтверждают восходящий тренд, так же как и увеличивающиеся объёмы при падении цен подтверждают нисходящий тренд.
• Развороты: Внезапные и значительные изменения в объёме могут предвещать предстоящий разворот тренда. Например, спад в объёмах при росте цены может сигнализировать о слабости тренда и возможном развороте.
• Прорывы: Когда цена выходит из устойчивого диапазона или проходит через уровень поддержки или сопротивления, большой объём может служить подтверждением силы прорыва.

Особенности объёма:

• Неоднородность: В зависимости от рынка объём может отображаться по-разному. Например, на фондовом рынке это количество акций, а на валютном — обычно отражает не количество валюты, а число сделок.
• Объём и цена: Объём следует рассматривать в сочетании с движением цены. Обычно ценное значение имеет не столько абсолютное значение объёма, сколько его изменение относительно предыдущих периодов.
• Индикаторы объёма: Существуют различные индикаторы, основанные на объёме, такие как On-Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT), и Accumulation/Distribution Line, которые помогают интерпретировать данные объёма более комплексно.

Ограничения объёма:

• Манипуляции: В некоторых случаях, особенно на менее ликвидных рынках, объём может быть подвержен манипуляциям.
• Лаггинг: Как и большинство индикаторов, объём сам по себе является лагирующим (отстающим) индикатором, то есть его изменения происходят после изменений цены.

by Fox Forex🦊