Стратегия скальпинга против тренда M1
prod by https://www.forexfactory.com/abade
Предупреждение/вступление: Это очень агрессивная/дискретная стратегия, поэтому не торгуйте с деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. Кроме того, я НЕ ЯВЛЯЮСЬ ИСТОРИЧЕСКИМ СОЗДАТЕЛЕМ ЭТОЙ СТРАТЕГИИ! Я просто подумал, что это будет очень интересный эксперимент, которым можно поделиться и изучить, поскольку большинство систем в Интернете проповедуют мантру "тренд - ваш друг", а по моему опыту это не так (в большинстве случаев). Владелец стратегии утверждает, что она способна генерировать постоянную прибыль в течение долгого времени и что она позволит вам "присоединиться к клубу 1%", поэтому я считаю, что эти большие заявления должны быть проверены.
1) Мы знаем, что цена колеблется большую часть времени, поэтому имеет смысл использовать этот тип движения, а не тренды и/или импульс.
2) Мы знаем, что цену трудно точно "определить" по времени, поэтому мы используем более "свободные" правила входа (усреднение), чтобы избежать головной боли (и неудач).
3) Мы знаем, что сеточные системы имеют тенденцию ломаться и сжигать счета, поэтому мы добавляем ценовое действие в формулу и пытаемся получить "преимущество" над рынком.
4) Гипотеза: Прорывы и тренды недолговечны на младших таймфреймах (определяются касаниями 9, 20 и 50 EMA).
EMA (Exponential Moving Average) - это тип скользящего среднего значения, используемый в техническом анализе финансовых рынков. EMA представляет собой среднее значение цен за определенный период времени, при этом более последние цены получают больший вес.
EMA вычисляется путем присвоения весов более последним наблюдениям цен, чтобы более точно отражать текущее направление тренда. Как правило, при расчете EMA используются цены закрытия активов, но могут использоваться и другие цены, такие как цены открытия или максимальные/минимальные цены.
EMA часто используется трейдерами для выявления трендов и определения точек входа и выхода в рынок. Более короткие периоды EMA (например, 5, 10, 20) используются для быстрой реакции на изменения цен, а более длинные периоды EMA (например, 50, 100, 200) используются для определения более долгосрочных трендов.
Таймфрейм и настройка графика: EURUSD, GBPUSD, M1 (одна минута) графики. Обратите внимание, что спред должен быть достаточно низким, чтобы это сработало (я рекомендую стандартный счет ICMarkets с максимальным доступным кредитным плечом). Вставьте ЕМА с периодами 9, 20, 50, 200 и индикатор объема с наложением 20 МА для справки (см. пример):
1) Избегайте торговли "накануне" или во время новостей.
2) Придерживайтесь нижних тайм-фреймов и одного графика за раз (M1, M5).
a) Первая покупка: Цена закрытия находится НИЖЕ ВСЕХ 9, 20 и 50 ЕМА И находится на "достаточно хорошем" расстоянии от этих средних (больше расстояние = больше прибыли).
b) Первая продажа: цена закрытия находится ВЫШЕ ВСЕХ 9, 20 и 50 ЕМА И находится на "достаточно хорошем" расстоянии от этих средних (больше расстояние = больше прибыли).
ПРИМЕЧАНИЕ: Что такое "достаточно хорошее" расстояние, определяется по вашему собственному усмотрению и зависит от текущих условий рынка (волатильности и структуры). Вы можете использовать поддержку и сопротивление, индикаторы полос, зоны спроса/предложения, силу объема, теорию волн и т.д. Я рекомендую вам использовать для определения простые индикаторы поддержки и сопротивления (горизонтальные уровни) и показания объема (это будет более понятно, когда вы посмотрите примеры ниже).
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Не торгуйте, если цена все еще "застряла" между ЕМА.
4) Повторные входы: Если цена идет против вашей позиции, начинайте выставлять новые ордера против тренда. Сигналом для повторного входа является пересечение 9 ЕМА горизонтального уровня вашего последнего ордера, см. пример:
ПРИМЕЧАНИЕ: Основная предпосылка заключается в том, что чем дольше вы находитесь внутри прорыва, тем выше вероятность того, что цена вернется к "среднему значению", представленному ЕМА. Если вы не находитесь в прорыве, вы должны получать прибыль каждый свинг с этой системой, поскольку вы, скорее всего, находитесь в диапазоне (где контртрендовые стратегии работают лучше всего).
5) Выходы: Как только цена коснется ближайшей EMA, которая позволит вам выйти с прибылью (это может быть 9, 20, 50 или 200 EMA).
На звенящем/медленном рынке 20 ЕМА является отличным вариантом. Если вы находитесь на прорыве и имеете несколько убыточных позиций, вы можете дождаться касания 50 ЕМА или 200 ЕМА, так как к этому времени большинство ваших сделок станут прибыльными. В некоторых редких случаях касание 9 ЕМА является лучшим вариантом (например, когда вы поймали хороший кусок вершины или дна после прорыва):
ВАЖНО! Не позволяйте торговым операциям работать, пока вы отвлечены или, что еще хуже, на ночь!
6) Объем и дискреционные соображения:
a) Если объем выше 20 МА, у цены может быть достаточно топлива, чтобы продолжать двигаться в текущем направлении. Вы можете использовать ослабление объема (наиболее безопасно) или усиление (рискованно) для входа в новые позиции. Оба варианта могут сработать, и это в основном зависит от вашей склонности к риску и торгового опыта.
б) Пересечение других мелких МА выше/ниже 200 ЕМА обычно сопровождается волатильными движениями, поэтому не переусердствуйте в таких сценариях.
в) Вы можете использовать ценовое действие (т.е. гистограммы) и/или другие виды информации, такие как: теория волн, поддержка и сопротивление, полосы волатильности, объем и т.д., чтобы попытаться определить вершины и низы для входа в новые позиции. Однако помните, что "простое работает лучше всего", и основная предпосылка заключается в том, что вы отбрасываете трендовых трейдеров/трейдеров прорыва и ждете явления "возврата к среднему".
* Пример 1 (легкая длинная сделка):
Пример 2 (еще одна легкая длинная сделка):
- Выход, и больше гипотетических установок:
