Торгівля з теорією хвиль Елліотта

Теорія хвиль Елліотта, представлена в 1930-х роках і названа на честь її творця Ральфа Нельсона Елліотта, є широко відомим ключовим інструментом аналізу, який використовується технічними аналітиками для прогнозування майбутніх ринкових рухів на різних фінансових ринках, включаючи Forex. Як правило, теорія хвиль Елліота припускає, що ціна рухається хвилями або шаблонами, що повторюються, і визначає набір правил для визначення цінових хвиль для прогнозування майбутнього руху.

Його зазвичай використовують для прогнозування довгострокових тенденцій. Однак їх можна ідентифікувати і на менших часових проміжках. Ця стаття має на меті забезпечити всебічне розуміння хвильової теорії Елліотта та її застосування в торгівлі на Форекс.

Розуміння теорії хвиль Елліотта

Ральф Нельсон Елліотт, відомий бухгалтер і аналітик фондового ринку, відкрив хвильову теорію Елліотта в 1930-х роках. Завдяки широкому дослідженню та аналізу ринкових даних Елліотт виявив повторювані закономірності на фінансових ринках, що лягло в основу цієї теорії.

Теорія хвиль Елліотта базується на уявленні про те, що ринкові ціни рухаються за чіткими моделями, які називаються хвилями. Ці хвилі бувають двох типів:

Імпульсні (мотивні) хвилі : Імпульсні хвилі рухаються в напрямку первинної тенденції.
Коригувальні хвилі : коригувальні хвилі рухаються проти основного тренду.

Відповідно до теорії хвиль Елліота, рухи на ринку спостерігалися б у певній п’ятихвильовій структурі. Ці хвилі позначені як 1, 2, 3, 4 і 5 , утворюючи рушійну хвилю, за якою слідує трихвильовий коригувальний шаблон, позначений A, B і C. Давайте спочатку проілюструємо це у вигляді бичачого тренду для легшого розуміння, перш ніж заглиблюватися в нього далі.

Ілюстрація 1

Ми розділили зображення вище на два сегменти. Перший сегмент відомий як імпульсна хвиля, яку також називають руховою хвилею. Другий сегмент - це коригувальна хвиля.

Давайте тепер розберемо імпульсивну хвилю:

Вважається, що імпульсна хвиля або рухова хвиля продовжують існуючу довгострокову тенденцію, тоді як коригувальна хвиля рухається проти первинної (більшого ступеня) тенденції. Ми вже ідентифікували Імпульсну хвилю, що складається з п’яти хвиль (1,2,3,4,5) на ілюстрації вище. Ці п’ять хвиль складаються з 3 імпульсних хвиль і 2 коригувальних хвиль, як показано на малюнку нижче:

Як можна побачити вище, позначені імпульсні хвилі рухаються вище відповідно до основного тренду (бичачий), тоді як коригувальні хвилі рухаються в протилежному напрямку від основного тренду.

Потім кожну імпульсну підхвилю можна розділити на 5 хвиль, а кожну коригувальну хвилю можна розділити на 3 хвилі. Це утворює структуру 5-3-5-3-5 , як показано нижче:

Давайте коротко переглянемо наведену вище ілюстрацію, щоб уникнути плутанини:

Синій квадрат представляє імпульсну хвилю в 2.1 .
Зелені прямокутники відносяться до трьох імпульсних підхвиль (1,3,5) у структурі з п’яти хвиль.
Червоні прямокутники відносяться до двох коригувальних підхвиль (2,4) у структурі з п’яти хвиль.
Після цього в кожній імпульсній підхвилі (1,3,5) можна спостерігати структуру з п’яти хвиль .
Тоді трихвильову структуру можна спостерігати в кожній коригувальній підхвилі (2,4) .
Таким чином формується структура 5 – 3-5-3-5 в імпульсній хвилі. Кожна п'ятихвильова структура формується для імпульсної хвилі, яка знаходиться в напрямку тренду, а кожна трихвильова структура формується для коригуючої хвилі, яка протистоїть тренду.

Щоб правильно визначити хвилі, потрібно дотримуватися трьох заздалегідь визначених правил. Давайте тепер переглянемо умови, яким мають відповідати хвилі, щоб модель хвилі Елліота була дійсною.

Правило №1

Хвиля 2 не повинна опускатися нижче мінімуму хвилі 1. Іншими словами, хвиля 2 не повинна повторюватися більш ніж на 100% від хвилі 1, як показано нижче:

Правило №2

Хвиля 3 не повинна бути найкоротшою хвилею, як показано нижче:

Правило №3

Хвиля 4 не повинна опускатися нижче максимуму Хвилі 1, як показано нижче:

Тепер, коли ми повністю пояснили Імпульсну хвилю, давайте подивимося на Коригувальну хвилю:

Коригувальна хвиля складається з трьох підхвиль (A, B і C) , як зазначено вище. Це спостерігається на тлі тенденції більшого градусу. Рівень цін відновлюється у висхідному тренді, тому його називають коригуючою хвилею.

На малюнку вище ми відобразили коригувальну хвилю, що складається з трьох хвиль (A, B і C) . Ці три хвилі включають 2 імпульсні хвилі та 1 коригувальну хвилю, як показано на ілюстрації нижче:

Хвилі A і C розглядаються як імпульсні хвилі, оскільки вони слідують тренду корекції, тобто спадному тренду коригувальної хвилі.

Потім кожну коригувальну підхвилю можна додатково розділити на п’ять хвиль для імпульсної хвилі A та C і на три хвилі для коригуючої хвилі B (хвиля B є коригуючою хвилею, оскільки вона протистоїть тренду коригувальної хвилі) . Це утворює структуру 5-3-5 , як показано нижче:

Давайте цього разу коротко переглянемо ілюстрацію коригувальних підхвиль, відображену вище:

Синє поле представляє коригувальну хвилю в 3.1 .
Зелені прямокутники відносяться до двох імпульсних підхвиль (A і C) у трихвильовій структурі.
Червоні рамки відносяться до однієї коригуючої підхвилі (B) у структурі з трьох хвиль.
П’ятихвильову структуру можна спостерігати в кожній імпульсній підхвилі (A і C) .
Тоді трихвильову структуру можна спостерігати в кожній коригувальній підхвилі (B) .
Таким чином формується структура 5-3-5 у коригувальній хвилі. Кожна п'ятихвильова структура формується для імпульсної хвилі, яка знаходиться в напрямку тренду вищого ступеня, і кожна трихвильова структура формується для коригуючої хвилі, яка протистоїть тренду (вищого ступеня).

Застосування теорії хвиль Елліотта в торгівлі на Форекс

Щоб застосувати хвильову теорію Елліотта в торгівлі на форекс, дуже важливо точно визначити хвильові моделі. Трейдери використовують різні технічні інструменти та індикатори, щоб розпізнати потенційні хвильові відліки та визначити поточну фазу ринку.

Коефіцієнти Фібоначчі відіграють важливу роль у хвильовій теорії Елліотта. Трейдери часто використовують рівні відновлення/розширення Фібоначчі для визначення потенційних точок розвороту під час корекційних хвиль. Ці коефіцієнти служать орієнтиром для вимірювання глибини відкатів або розширень у хвильовій структурі.

Нижче наведено типові рівні корекції та розширення Фібоначчі, які спостерігаються на імпульсних хвилях:

Хвиля 2 зазвичай повертається до 50% до 78,6% хвилі 1
Хвиля 3 зазвичай триває до 161,8% хвилі 1
Хвиля 4 зазвичай повертається до 23,6% - 38,2% хвилі 3.
Хвиля 5 зазвичай дорівнює хвилі 1 або є зворотною 1,236% – 1,618% хвилі 4.

Давайте розглянемо приклад нижче, щоб побачити, як корекції Фібоначчі можуть допомогти нам у пошуку потенційного входу в торгівлю, якщо застосувати їх до патерну хвиль Елліота:

Розуміння характеристик імпульсних хвиль і корекційних хвиль є важливим для успішного застосування теорії хвиль Елліотта. Імпульсні хвилі, як правило, потужні та рухаються в напрямку загального тренду, тоді як коригувальні хвилі мають менший масштаб і мають на меті виправити попередню імпульсну хвилю.

Оцінка точності теорії хвиль Елліотта

Точність хвильової теорії Елліотта залишається предметом дискусій серед технічних аналітиків. Дехто стверджує, що він дає цінну інформацію про поведінку ринку і може бути надійним інструментом за правильного використання. Інші ставлять під сумнів його передбачуваність і стверджують, що він є суб’єктивним і схильним до упередженого тлумачення.

Однією з головних проблем у застосуванні теорії хвиль Елліотта є підрахунок хвиль, який вимагає суб’єктивного судження та досвіду. Різні аналітики можуть по-різному інтерпретувати одні й ті самі ринкові дані, що призводить до різної кількості хвиль і потенційних розбіжностей у прогнозах.

Щоб підвищити точність аналізу хвиль Елліотта, технічні аналітики часто поєднують його з допоміжними індикаторами та методами управління ризиками. Ці додаткові інструменти допомагають перевірити підрахунок хвиль і забезпечують більш повне розуміння динаміки ринку.

Прийти до висновку

Теорія хвиль Елліотта пропонує трейдерам форекс унікальний погляд на рух ринку та потенційні майбутні тенденції. Хоча його точність залишається предметом дискусій, багато трейдерів знаходять цінність у включенні аналізу хвиль Елліотта у свої торгові стратегії. Розуміння хвильових моделей, коефіцієнтів Фібоначчі та розрізнення імпульсних і коригуючих хвиль є ключовими елементами успішного застосування цієї теорії. Пам’ятайте, що належне управління ризиками та використання допоміжних індикаторів може допомогти підвищити ефективність аналізу хвиль Елліотта в торгівлі на форекс.