Вивчення потужності стохастичного осцилятора в торгівлі на Форекс
Що таке стохастичний осцилятор ?
Стохастичний осцилятор — це технічний індикатор, розроблений Джорджем Лейном у 1950-х роках. Це тип індикатора моментуму, який використовується в технічному аналізі для визначення перекупленості чи перепроданості інструменту на основі руху ціни протягом певного періоду часу.
Порівнюючи поточний рівень ціни з найвищим максимумом і найнижчим мінімумом протягом вибраного періоду, осцилятор виражає останній рівень ціни у відсотках від діапазону. Цей розрахунок дозволяє трейдерам визначати потенційні тенденції та приймати обґрунтовані рішення щодо купівлі чи продажу інструменту.
Двома ключовими детермінантами стохастичного осцилятора є %K і %D . Давайте тепер розглянемо ці формули для легшого розуміння:
Формула для обчислення %K така:
Формула для обчислення %D така:
Це ковзне середнє за 3-денний період %K
- C - остання ціна закриття
- L of N – найнижчий мінімум за період часу (N)
- H of N є найвищим максимумом за період часу (N
Тепер, коли ми визначили стохастичний осцилятор за допомогою формули, ми дізналися, що він складається з двох ліній, % K і %D , які зображені на діаграмі.
Лінія %K : є швидшою лінією та більш чутливою до змін ціни.
Лінія %D : повільніша лінія, яка менш чутлива до змін ціни.
Стохастичний осцилятор використовується для виявлення умов перекупленості та перепроданості, що допомагає ідентифікувати потенційні сигнали купівлі та продажу для будь-якого даного інструменту в будь-який заданий часовий період. Давайте тепер проллємо світло на те, як це працює.
Як працює стохастичний осцилятор?
Як визначено раніше, стохастичний осцилятор – це індикатор моментуму, який порівнює поточну ціну закриття інструменту з його ціновим діапазоном протягом певного періоду часу. Тепер ми проллємо світло на те, як %K і %D , визначені раніше, допомагають нам визначити умови перекупленості та перепроданості. Лінія %D є ковзним середнім лінії %K . Обидві ці лінії нанесені на графік поруч. Стохастичний осцилятор обмежений діапазоном, тому він завжди знаходиться в діапазоні від 0 до 100 .
Трейдеру потрібно проаналізувати коливання між цими лініями, щоб вказати умови перекупленості та перепроданості. Давайте тепер продемонструємо на графіку нижче для легшого розуміння:
На графіку вище ми визначили такі чотири елементи:
- Діапазон осцилятора : цей діапазон становить 80 для верхньої межі та 20 для нижньої межі.
- Умова перекупленості : коли дві лінії видно вище 80 , це вважається умовою перекупленості та вказує на потенційний продаж.
- Стан перепроданості: коли дві лінії видно нижче 20 , це вважається станом перепроданості та вказує на потенційну покупку.
- 3-денний SMA %K:
Існує два типи стохастичних осциляторів: повільні та швидкі. Повільний стохастичний осцилятор використовує довший період часу і менш чутливий до руху ціни. Швидкий стохастичний осцилятор використовує коротший період часу та більш чутливий до цінових змін. Трейдери можуть використовувати як повільні, так і швидкі стохастичні осцилятори для визначення потенційних сигналів купівлі чи продажу.
%K: називається швидким стохастичним індикатором. Тоді як
%D (3-періодне ковзне середнє %K): береться як повільний стохастичний індикатор.
Повільний стохастичний осцилятор краще підходить для визначення довгострокових трендів, тоді як швидкий стохастичний осцилятор краще підходить для визначення короткострокових трендів.
Тепер, коли ми розглянули та зрозуміли, як працює стохастичний осцилятор, давайте перейдемо до висвітлення способів його використання для виявлення потенційних торгових записів на купівлю та продаж.
Як ідентифікувати торгові записи за допомогою стохастичних осциляторів?
Нижче наведено три найпоширеніші способи, якими можна донести стохастичний осцилятор:
Визначте умови перекупленості та перепроданості
Як ми підкреслювали раніше, показник вище 80 вказує на стан перекупленості, який показує, що імпульс купівлі вичерпався і розворот продажу є неминучим, тоді як показник нижче 20 вказує на стан перепроданості, який показує, що імпульс продажу вичерпався і розворот покупки є неминучим. неминучим. Давайте подивимося на таблицю нижче для легшого розуміння:
Визначте розбіжність:
Розбіжність вказується, коли ціна фінансового інструменту та його індикатор рухаються в протилежних напрямках. Іншими словами, два тренди (ціна та індикатор) віддаляються один від одного.
Це, у свою чергу, означає, що розбіжність є сигналом розвороту тенденції. Далі ми зосередимося на тому, як ідентифікувати та торгувати розбіжностями за допомогою стохастичного осцилятора. Давайте спочатку розглянемо це через діаграму для легшого розуміння:
Те, що ми визначили вище, є бичачою дивергенцією з використанням стохастичного осцилятора. Як ми бачимо, ціна знизилася, щоб створити новий мінімум. Однак осцилятор показує вищий мінімум, що вказує на виснажливий імпульс продажу. Подібним чином, для ведмежої дивергенції ми спостерігатимемо зростання ціни вище, тобто ціна спостерігатиме вищий максимум, але осцилятор створить нижчий максимум.
Однак угоди повинні базуватися лише на розбіжності. Дуже важливо дотримуватись належного управління ризиками разом із вивченням багатьох інших місць злиття відповідно до стратегії підтвердження входу в торгівлю.
Примітка. Стохастичний осцилятор може дати розбіжність до зміни напрямку ціни. Наприклад, коли ви визначаєте ведмежу дивергенцію за допомогою осцилятора, ціна може продовжувати рости протягом деякого часу, перш ніж повернутися до зниження. Трейдер повинен стежити за всіма часовими рамками, щоб краще синхронізувати вхід у торгівлю. Це також наголошує сам творець Indicator, Лейн, щоб спочатку дочекатися підтвердження через інші точки злиття для розвороту ринку.
Використання схрещування % K і %D
Осцилятор генерує сигнали купівлі та продажу на основі перетину ліній %K і %D та їх позицій відносно певних рівнів, як правило, 20 і 80. Давайте ще раз продемонструємо це на діаграмі нижче для легшого розуміння:
Для позицій на покупку: перетин %K вище %D, визначений нижче 20, дає потенційний сигнал на покупку
%K > %D – Нижче 20 – Потенційна покупка
Для позицій продажу : перетин %K нижче %D, визначений вище 80, дає потенційний сигнал про продаж.
%K < %D – Вище 80 – Потенційний продаж
Це було б непросто не дивитися на обмеження стохастичного осцилятора, тому давайте проллємо світло на потенційні обмеження:
Стохастичний осцилятор — це популярний інструмент технічного аналізу, який використовується трейдерами для визначення умов перекупленості та перепроданості на ринку. Однак він має кілька обмежень, про які трейдери повинні знати.
- По-перше, це відстаючий індикатор, тобто він покладається на минулі рухи цін для генерування сигналів. Як наслідок, він може бути непридатним для точного прогнозування майбутніх рухів цін.
- Крім того, стохастичний осцилятор може подавати помилкові сигнали, особливо на трендових ринках, де ціни можуть залишатися перекупленими або перепроданими протягом тривалого періоду часу. Нарешті, стохастичний осцилятор підходить не для всіх типів цінних паперів і може не працювати належним чином на нестабільних або рідко торгуваних ринках.
Стохастичний осцилятор є корисним інструментом для трейдерів форекс для визначення потенційних сигналів купівлі та продажу на основі імпульсу руху ціни. Трейдери можуть використовувати стохастичний осцилятор, щоб ідентифікувати умови перепроданості та перекупленості, розбіжності в бичачому та ведмежому напрямку, а також перетини ліній, щоб покращити свої торгові стратегії. Однак важливо використовувати інші індикатори та аналіз для підтвердження потенційних сигналів купівлі чи продажу від стохастичного осцилятора, особливо на ринках, обмежених діапазоном.