NYC = волатильность?
Очень интересное исследование альфа-хакеров из Jarvis Labs о том, как сильно влияют на динамику BTC и ETH торговые сессии на биржах Нью-Йорка.
Если коротко, то в Нью-Йоркские часы следует ожидать наибольшую волатильность. Причём как прогнозный индикатор это тоже неплохо работает — подробности читайте ниже👇
С начала июля основная часть роста BTC и ETH происходит в часы работы Нью-Йоркского рынка (13:00-21:00 UTC), в то время как доходность европейских и азиатских торговых сессий остается в основном на одном уровне или ниже.
Что это значит и почему важно?
Нью-Йорк — финансовая столица мира, во время его торговой сессии через фондовые и криптовалютные биржи еженедельно проходят триллионы долларов. В это же время часто выходят важные новости и обновления ФРС. В совокупности это приводит к корреляции между BTC и S&P 500.
Благодаря объёмам и историческим торговым показателям можно с уверенностью предположить, что здесь торгуют смарт мани, выступать против которых часто контрпродуктивно. Как видно из графика ниже, в первую очередь именно торги во время нью-йоркской сессии привели к ралли BTC с <10 до 60 тысяч.
Ниже еще один пример. После того, как рост BTC на NYC достиг максимума в марте 21-го года, там начался постепенный дамп, пока сам BTC находился на хаях выше 60 тысяч. Спустя 8 недель он торговался ниже 30 тысяч.
Недавно это снова можно было наблюдать — незадолго до краха Luna/UST. На нью-йоркской сессии началась распродажа BTC выше 40 тысяч прямо перед уходом Luna в спираль смерти. Это привело к массовому делевериджу на рынке, так как BTC рухнул более чем на 50% всего за 6 недель после этого.
Также Нью-Йорк был первым покупателем в июле 2021 года, как раз перед “шорт-сквизом” с 30 до 69 тысяч. А потом он первым продал в ноябре-декабре 2021 года ровно перед обвалом.
Ниже мы видим, что в прошлом месяце Нью-Йорк демонстрировал бычий настрой, поскольку возглавлял сильные движения BTC и ETH.
Однако в понедельник начался новый месяц, а Нью-Йорк часто подчиняется сезонным тенденциям. В то время как сквиз может продолжиться, не исключено что давление покупателей рассеется, если они начнут фиксировать прибыль.
На самом деле мы уже видим некоторые признаки фиксации прибыли на ETH после скачка на 70%+. Красные точки ниже обозначают, что накопление китами сейчас на минимумах после июльского дна. Синие точки показывают, что как киты, так и розничные трейдеры перешли в начале августа к продажам и фиксированию прибыли.
О чем следует помнить по мере развития событий: бычий рост на июльской сессии в Нью-Йорке не гарантирует продолжения. Но если в конце этой недели и в начале следующей мы увидим, что торги в Нью-Йорке снова растут, это будет сильным сигналом, что в конце лета нас ожидают более высокие максимумы.