Развенчиваем мифы об RSI
Перевели полезный тред о том, как эффективнее использовать один из самых известных инструментов в трейдинге. Главный вывод — не бывает плохих индикаторов, бывает плохое их понимание☝️
RSI — один из самых простых, эффективных и полезных индикаторов для определения рыночного импульса, позиционирования свинг-трейдов и момент присоединения к тренду.
Однако об RSI существует много заблуждений. Я рассмотрю некоторые из них с точки зрения моментум-трейдинга.
1. Зоны перепроданности/перекупленности абсолютно бесполезны в любом виде и форме. Рынки могут оставаться перепроданными или перекупленными и продолжать падать или расти.
Никогда не рассчитывайте, что рынок на вершине или на дне только потому, что достиг зоны перепроданности/перекупленности.
2. Наиболее важный уровень RSI — 50.
Это средняя точка. Торговля выше или ниже её означает продолжение или перелом тренда и, следовательно, импульс в определённом направлении.
ETH держался выше 50 по RSI в течение 2 лет, прежде чем провалиться под него в конце 2021 года.
Это хорошо видно на графике NQ [фьючерс на Nasdaq] и крипты при попытке определить вершину с помощью RSI. Уход ниже 50 — это очень значимый сигнал и очень простой. Его легко использовать для добавления или снижения риска при его пересечении.
Уровень 50 — это точка опоры для трендов. Когда рынок его теряет, особенно на старших таймфреймах, это очень важный сигнал. Она показывает явное изменение рыночного импульса (смотри пример ETH выше).
Часто можно видеть, как сильные тренды отскакивают от 50, я называю это «перезагрузкой». Обычно это означает одну из лучших точек входа в сильном глобальном тренде, если уровень оказывается удержан.
50 действует как уровень поддержки/сопротивления для импульса, не стоит использовать его как абсолют — ситуативно он может сдвигаться на несколько пунктов, здесь нужно быть гибким и использовать здравый смысл.
Посмотрите на старшие таймфреймы большинства рынков и обратите внимание на взаимодействие на уровне 50. Например, недавний дневной график BTC.
И вот ещё один пример на недельном графике $NQ.
3. Наиболее сильные дивергенции возникают на экстремумах и их длина составляет менее 14 свечей.
RSI по умолчанию рассчитывается за 14 предыдущих периодов, поэтому это простой способ убедиться, что дивергенция правдоподобна.
4. RSI — это вспомогательный инструмент, который поможет лучше выбрать время для входа в рынок в сочетании с базовыми методами ТА, такими как уровни поддержки и сопротивления.
Горизонтальные уровни всегда имеют приоритет перед RSI.
5. Всегда учитывайте, что дивергенции могут не сработать. При использовании RSI вы будете часто вставать против тренда. Предположите, что ваша дивергенция не отработает, и позвольте рынку доказать вам обратное. Входите, когда у вас есть значительные доказательства силы тренда.
Дивергенции на старших таймфреймах долго формируются и отыгрывают. Большинство трейдеров не выдержат такой продолжительности или волатильности. Не забывайте о риск-менеджменте (тем более, что вы будете находиться перед лицом преобладающих макротрендов).
Дивергенции на старших таймфреймах (в первую очередь недельных) способны указывать на изменение макротренда. Дневные дивергенции хороши для определения сильных отскоков без перемены глобального тренда. Для раннего нахождения дивергенций вы можете использовать эффект домино.
Пример. Вы заметили формирование дневной дивергенции. Посмотрите на 4-часовой график, подтвердите дивергенцию на нём. Войдите в позицию, ожидая, что отскок подтвердит дневную дивергенцию, и вы сможете оставаться в позиции дольше.
RSI — один из индикаторов, рекомендуемых большинству начинающих трейдеров. Однако он неправильно используется, и в результате у него сложилась ужасная репутация. Урок заключается в том, что необходимо понимать любой используемый вами индикатор вдоль и поперёк, а не просто ожидать от него чудесных сигналов.