Стратегии и Алгоритмы №3
Рассмотрение стратегии
Сегодня мы тестируем на акциях Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT) стратегию основанную на индикаторах Envelops и MACD.
Индикатор Envelops и MACD основан на значениях предыдущей закрытой свечи. Решения о входе в позицию или выходе из неё принимаются в зависимости от текущей ситуации на рынке. Робот входит в сделку или закрывает текущую позицию, когда формируется торговый сигнал.
Одна из задач инструмента Envelopes - сигнализировать о появлении тренда. Кроме того, в случае бокового тренда ценовые конверты могут указывать трейдерам на уровни перекупленности и перепроданности рынка.
На высоковолатильных инструментах, где важна точная точка входа алгоритм конвертов отлично сочетается с осцилляторами, в частности MACD. Стратегия заключается в том, что когда цена выйдет за линии дождаться подтверждения от macd и только после этого входить в сделку.
Логика работы
Индикатор Envelopes (в переводе индикатор конверта) представляет собой комбинацию 3-х скользящих средних MA (Moving Average):
Обычная краткосрочная скользящая средняя, следующая за ценой располагается в центре и указывает направление текущего тренда. Восходящая кривая может быть признаком восходящего тренда, а нисходящая кривая может быть признаком нисходящего тренда. Если центральная линия скользящей средней не направлена ни в какое направление, это может указывать на флэт рынка.
Две средние отклоняются вверх и вниз по отношению к цене, что создает канал, покрывающий цену и служат маркерами уровней перекупленности и перепроданности. Также верхняя и нижняя линии действуют как уровни поддержки и сопротивления и могут позволить трейдеру получать прибыль от разворотов цены на графике.
Простыми словами ценовые конверты строятся из 2-х скользящих средних, одна из которых проходит вокруг максимумов цены данного финансового инструмента в определенный момент, а другая вокруг ее минимумов. Скользящие средние определяют самый высокий и самый низкий диапазон колебаний инструмента относительно средней скользящей средней (которая на графике не отображается). Трейдер видит только канал.
Перестановка параметров на различных таймфреймах может влиять на результат.
Настройки
Envelop Length (длина) - 21
Envelop Deviation (отклонение) - 2
MACD Fast Length (быстрая длина) - 30
MACD Slow Length (медленная длина) - 80
MACD Signal Length (длина сигнала) - 8
Результаты
Графическая интерпретация
Интерпретация значений
Количество дней тестирования стратегии - 105
Profit / Loss % - финансовый результат стратегии в процентном выражении.
Profit factor - относительный показатель, который показывает отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам.
Average P/L contract % - 0,112
Average P/L contract % - средняя процентная прибыль на 1 контракт.
Average P/L classic - средняя прибыль с движения в абсолютном выражении с учётом объёма портфеля.
Profit positions % - количество прибыльных позиций к общему объёму позиций в процентном выражении.
Loss positions % - количество убыточных позиций к общему объёму позиций в процентном выражении.
Вывод
Данная стратегия нацелена на доминирующее большинство прибыльных сделок по отношению к убыточным, так как глубина просадок убыточных сделок намного больше чем профит прибыльных.
Советы
Если вы хотите освоить парный трейдинг, мы рекомендуем вам пройти наш бесплатный курс и использовать платформу для алгоритмической торговли с применением искусственного интеллекта GainTrade.ai.
Ещё больше информации про парный трейдинг в нашем telegram-канале: @GainTrade_algo
Отказ от ответственности
Предоставленная информация носит исключительно информационно-образовательный характер и не является финансовым советом. Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска, включая потерю капитала. Создатели канала не несут ответственности за возможные финансовые потери, понесенные в результате использования этой информации.