Стратегии и Алгоритмы №4
Рассмотрение стратегии
Сегодня мы тестируем на акциях Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT) трендовую стратегию на дивергенции Bollinger, Bears and Bulls Powers.
Индикаторы Bears и Bulls Power представлены в торговых платформах отдельно друг от друга, но применяются только совместно. Bulls - показывает силу быков (покупателей), Bears - медведей (продавцов) на выбранном трейдером периоде.
Мани-менеджмент стратегии заключается в традиционном размещении защитных ордеров чуть выше ближайших максимумов или минимумов для всех стратегий, разница только в управлении позицией. Вход на дивергенциях двух индикаторов между собой или между котировками подразумевает краткосрочные сделки длительностью в одну-две свечи.
Логика работы
В роботе реализована трендовая стратегия на дивергенциях. При пересечении цены верхней линии Bollinger, а также столбцы Bears Power и Bulls Power выше 0, робот берёт позицию лонг. При пересечении цены нижней линии Bollinger, а также столбцы Bears Power и Bulls Power ниже 0, робот берёт позицию шорт.
Для выхода из лонга устанавливаем трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим на новый минимум цены, также за указанный период. Для выхода из шорта устанавливаем трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим на новый максимум цены, также за указанный период.
Перестановка параметров на различных таймфреймах может влиять на результат.
Настройки
Volume (объём) - 1
Bollinger Length (длина индикатора) - 500
Bollinger Deviation (стандартное отклонение) - 1
Bears Period (медвежий период) - 30
Bulls Period (бычий период) - 20
Trail Bars (след бара) - 1
Результаты
Графическая интерпретация
Интерпретация значений
Количество дней тестирования стратегии - 125
Profit / Loss % - финансовый результат стратегии в процентном выражении.
Profit factor - относительный показатель, который показывает отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам.
Average P/L contract % - 0,111
Average P/L contract % - средняя процентная прибыль на 1 контракт.
Average P/L classic - средняя прибыль с движения в абсолютном выражении с учётом объёма портфеля.
Profit positions % - количество прибыльных позиций к общему объёму позиций в процентном выражении.
Loss positions % - количество убыточных позиций к общему объёму позиций в процентном выражении.
Вывод
Данная стратегия нацелена на большой плюс от прибыльных сделок, при доминирующим большинстве убыточных сделок.
Анонс
В следующей посте опубликуем итоги по работе трендового робота на прорыв канала Linear regression line and ADX.
Советы
Если вы хотите освоить парный трейдинг, мы рекомендуем вам пройти наш бесплатный курс и использовать платформу для алгоритмической торговли с применением искусственного интеллекта GainTrade.ai.
Ещё больше информации про парный трейдинг в нашем telegram-канале: @GainTrade_algo
Отказ от ответственности
Предоставленная информация носит исключительно информационно-образовательный характер и не является финансовым советом. Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска, включая потерю капитала. Создатели канала не несут ответственности за возможные финансовые потери, понесенные в результате использования этой информации.