Стратегии и Алгоритмы №6
Рассмотрение стратегии
Сегодня мы тестируем на акциях Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT) трендовую стратегию основанную на Parabolic SAR и Aroon Buy.
Aroon является техническим индикатором, который используется для измерения силы и направления тренда на рынке.
Aroon Up показывает процент времени, прошедшего с наивысшей точки периода N до текущего момента, и показывает, насколько силен восходящий тренд. Если значение равно 100%, это означает, что последний максимум был достигнут недавно. Если значение равно 0%, это означает, что с момента достижения предыдущего максимума прошло все время за период. Значение Aroon Down показывает процент времени, прошедшего с момента достижения самой низкой точки за период до настоящего времени, и отражает силу нисходящего тренда. Интерпретация значений аналогична интерпретации Aroon Up: значения, близкие к 100, указывают на более сильную тенденцию, в то время как значения, близкие к 0, указывают на более слабую. Оба индикатора Aroon колеблются в диапазоне от 0 до 100.
Логика работы
В роботе реализована трендовая стратегия. При превышении ценой значения Parabolic SAR, нахождении линии Aroon Up выше 50 и выше линии Aroon Down, робот берет позицию лонг. При снижении цены ниже значения Parabolic SAR, нахождении линии Aroon Up выше 50 и выше линии Aroon Down, робот берет позицию шорт.
Робот выходит из лонга, когда цена ниже значения Parabolic SAR. Робот выходит из шорта, когда цена выше значения Parabolic SAR.
Настройки
Volume (объём) - 1
Step (шаг) - 0,03
MaxStep (максимальный шаг) - 0,02
Aroon Length (длина aroon) - 50
Результаты
Графическая интерпретация
Интерпретация значений
Количество дней тестирования стратегии - 32
Profit / Loss % - финансовый результат стратегии в процентном выражении.
Profit factor - относительный показатель, который показывает отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам.
Average P/L contract % - 1,269
Average P/L contract % - средняя процентная прибыль на 1 контракт.
Average P/L classic - средняя прибыль с движения в абсолютном выражении с учётом объёма портфеля.
Profit positions % - количество прибыльных позиций к общему объёму позиций в процентном выражении.
Loss positions % - количество убыточных позиций к общему объёму позиций в процентном выражении.
Вывод
В данной стратегии небольшое превалирование убыточных сделок над прибыльными, но профит с прибыльных стратегий перекрывает все убытки.
Анонс
В следующей посте опубликуем итоги по работе контртрендового робота на основе индикатора SuperTrend и CMO.
Советы
Если вы хотите освоить парный трейдинг, мы рекомендуем вам пройти наш бесплатный курс и использовать платформу для алгоритмической торговли с применением искусственного интеллекта GainTrade.ai.
Ещё больше информации про парный трейдинг в нашем telegram-канале: @GainTrade_algo
Отказ от ответственности
Предоставленная информация носит исключительно информационно-образовательный характер и не является финансовым советом. Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска, включая потерю капитала. Создатели канала не несут ответственности за возможные финансовые потери, понесенные в результате использования этой информации.