DCA Tracker by Glyph: OCS Pro. 

Авторы: @deglyph Ключевые слова: DCA, Solana, Jupiter, Tracker, Bot, MEXC, Futures.

В конце статьи приведены результаты ребят из нашего чата за 10 дней февраля.

1. Вступление

Эта статья посвящена методу торговли токенами в сети Solana при помощи абуза механизма DCA (Dollar Cost Averaging) от Jupiter.
Данный гайд расскажет что это такое и поможет вам разобраться как анализировать DCA-ордера, и заходить на основе этого в сделки (в частности MEXC, Bybit, OKX и др.)
__________________________________________________________
Скидка 20% на комиссии и помощь при проблемах с биржей для наших рефералов: MEXC
__________________________________________________________
Важное замечание: любой трейдинг, особенно фьючерсный, несёт в себе повышенные риски. Перед тем как начинать, убедитесь, что вы понимаете механику DCA, знаете особенности фьючерсов, осознаёте риск потери средств и готовы уделять торговле достаточно времени.

Позже здесь появятся ссылки на гайды\видео по основам фьючей, риск-менеджменту, которых будет достаточно чтобы торговать DCAшки:
links will be here soon...

2. Обзор DCA-ордеров

Официальная статья от Jupiter (аггрегатор, через которого создают DCA-ордера). А теперь простыми словами: DCA (Dollar Cost Averaging) в классическом понимании — это стратегия, когда вы равными (или заранее определёнными) долями заходите в актив через регулярные промежутки времени. Например "Покупаю BONK раз в минуту, на протяжении 30 минут, по 50к$ за цикл".
Это все происходит в блокчейне Solana, и там каждую секунду открываются новые DCA-ордера. Чтобы от таких ордеров можно было зайти в лонг\шорт, должны выполняться соответствующие метрики.

Поэтому нас интересуют только DCA-ордера на не слишком крупные монеты (в основном это мемы со средней капитализацией), с быстрым исполнением (раз в минуту) и с большими суммами (чтобы создавалось давление на стакан и цена шла в нужном нам направлении).

Что делает Glyph: OCS Pro — мониторит блокчейн, фильтрует DCA-ордера и позволяет вам видеть в реальном времени, когда какой-то кошелёк (человек) запускает крупный ордер на покупку или продажу, от которого можно зайти в позицию. Какую информацию мы собираем:
• Объём средств (общая сумма DCA-ордера и сумма за цикл);
• Время между циклами и длительность DCA-ордера (например, каждую минуту, каждые 5 минут).
• Потенциальное ценовое влияние -- PI (price impact, по сути теоретический процент, на сколько изменится цена по окончанию ордера).
• Состояние кошелька владельца (новый или проверенный временем кошелек, статистика прошлый DCA-ордеров);
• Дополнительная информация (наличие прайс-ренджа у DCA-ордера, наличие фьючей на монету, линки на биржи и т.д.).
• Уведомление о досрочном закрытии DCA-ордера.

Существуют ли DCA-ордера на других сетях?
На данный момент существует только один аггрегатор (Jupiter) в сети Solana, из которого можно в открытом доступе смотреть на информацию о DCA-ордерах.
В других сетях такого механизма или не существует, или он закрытый.
Из плюсов: в сети Solana очень много мем-коинов и огромные объемы торгов, поэтому количество вкусных DCA-ордеров здесь велико, что позволяет заходить в сделки и лутать прибыль.

3. Как абузить DCA-ордера

Теперь, когда вы ознакомлены с базой, пора переходить к самой вкусной и интересной части этого гайда.
3.1. Как устроен мониторинг

В боте вы увидите сообщение об DCA-ордере в следующем виде:

🔄 VINE ➜ USDC
🚀 Futures Available on MEXC

💸 DCA:
$436,824.50 | $145,608.17 per cycle
(3 cycles, every 1 minute)

🔴 VINE ($0.1299) (Sell):
- PI Total: 🚨 High (4.91%)
- VI 5m: 💎 (136.11%)
- MCap: $129.937M
- Vol(1m|5m|1h): $107.0K | $534.9K | $6.4M

📊 Wallet Stats:
✅ | Established (134 trades)
💼 | DCA History: 8/66 (💎88%)
🏁 | Completion Rate: 🔴9%

VINE: 6AJcP7wuLwmRYLBNbi825wgguaPsWzPBEHcHndpRpump

** Наш бот автоматически фильтрует 99.9% DCA-ордеров, уведомление о которых вы не получите, потому что они слабые и в сделку от таких не зайти **

Разберем подробно куда смотреть, чтобы оценить, насколько вероятно значимое движение цены токена. И принять решение стоит ли заходить в позицию или скипнуть.

Направление DCA: здесь показывают названия токенов и направление свапа (Sell → Buy). (В примере выше видно, что продают VINE, и покупают USDC, то есть просто продают VINE. Если было бы VINE->FARTCOIN, то значит переливают из VINE в FARTCOIN).

DCA Summary: общий размер ордера, сумма за цикл, количество циклов и длительность цикла.

Влияние на монету: PI, VI, Mcap, Volumes. PI (price impact) это по сути теоретический процент, на сколько изменится цена по окончанию ордера (чем выше это значение, тем лучше).
VI (volume impact) отображает как сильно DCA-ордер перебивает объемы торгов на DEX (чем выше это значение, тем лучше)
Mcap и Volumes просто показывает капитализацию монету и объемы торгов на DEX.

Информация о кошельке: Очень важный блок, давайте подробнее его разберем.
Первая строка: “✅ Established” (проверенный/долгоработающий кошелёк)
"❌ Fresh wallet” (новый, потенциально с высокими шансами ручного закрытия).

PS данные об кошельке иногда приходят неверный, поэтому на эту строку можно забить и переходить к самой важной строке

Вторая строка: В первую очередь надо смотреть именно на нее.
"DCA History: x/y (z%)."
Второй число (y) означает сколько всего было открыто DCA-ордеров этим кошельком (чем больше, тем лучше).
Первое число (x) означает сколько из открытых DCA-ордеров было закрыто руками (раньше времени). Здесь уже чем меньше, тем лучше, так как нам важно чтобы DCA-ордер был полностью исполнен.
И последнее число (z) означает на сколько можно доверять такому кошельку (чем больше, тем лучше). По сути это процент DCA-ордеров, доведенных до конца.
** В первое время стоит заходить в позиции только если кошелек с хорошей историей DCA, в противном случае есть шанс быть побритым, когда ордер отменят**

Последняя строка это "Completion Rate": она показывает на сколько были исполнены "закрытые досрочно" DCA-ордера.

Вообще если DCA History у кошелька хорошее, то на это метрику не нужно смотреть. А вот если плохое (например кошелек доводит до конца только 25% ордеров), то смотрим на Completion Rate.
Если он высокий, например Completion Rate = 90%, тогда такой кошелек тоже валидный и можно заходить.

3.2. Дополнительные строки

Иногда в сообщениях появляются дополнительные параметры:

• Price range: ограничение, в каком ценовом диапазоне ордер будет исполняться (например, покупка только ниже 0.1, или покупку в ренже 0.05-0.1). Если цена выходит за рамки, то ДЦА-ордер не будет исполняться. Зачастую такие DCA-ордера отменяются, или до price-range'а далеко, поэтому можно смело скипать.

Кнопки: Position, Transactions, Bullx, Mexc — это ссылки на сам DCA-ордер, на DCA-аккаунт где можно смотреть как идут транзакции, ссылки на Bullx (спот покупка мемов, на которых нет фьючей) и ссылка на фьючи MEXC.

4. Дополнительные факторы, влияющие на отработку сделки

Так как в основном торговать вы будете на CEX-биржах, то стоит разобраться как DCA-ордер будет влиять на цену там. Для начала стоит понять, что DCA-ордер исполняется в сети solana, и поэтому влияент на цену только на DEX, а конкретно на какой-то пул ликвидности. В свою очередь цена на CEX-биржах будет изменяться благодаря арбитраж-ботам и ММ (маркет-мейкеру), которые будут выравнивать цену между DEX-CEX. Отсюда, как несложно догодаться, следует вывод: если монета существует на многих биржах, то и влияние DCA-ордера на цену будет меньше (в зависимости от ликвидности монеты на бирже). То есть если у DCA-ордера PI~5%, но монета есть на бинансе,coinbase,bybit (особенно если на споте), то по факту потенциальное изменение будет в пару раз меньше (при прочих равных).

Учитываем рынок: курс биткоина, SOL, доминацию BTC

Если на рынке повышенная волатильность: биткоин сильно растет или падает, то это стоит заходить в DCA-ордера только в направлении рынка: есть биток падает ( как и вся альта) то заходить стоит только в шорт DCA (и наоборот).

Сторонние покупки/продажи

Следите за объемами: важно чтобы DCA-ордер перекрывал объемы торгов (для этого вам поможет метрика VI), но иногда бывает такое, что ММ начинает откупать (продавать) DCA-ордер, или рынок разворачивается. Поэтому надо следить за этим во время сделки и чуть что выходить. Учитывание других открытых DCA-ордеров: нередко бывает, что против одного DCA-ордера выступает другой DCA-ордер с противоположным направлением. В такой ситуации один DCA-ордер может перебивать движение другого DCA-ордера своими, поэтому следите за такими ситуациями.

Особенность DCA в агрегаторе Jupiter: если DCA-ордер таков, что ордера идут раз в минуту, то в реальности интервал может колебаться (+- 30 секунд) — так написано в официальной доке от Jupiter (линк в начале статьи).
Еще в период высокой нагрузки или на выходных, Jupiter может вообще не исполняться ордера или исполняться их с сильно большей задержкой. В такие периоды лучше не торговать, так как вся логика входа DCA-сделку ломается.

Также стоит обращаться внимание на пулы, в которые идут транзакции:

ХОРОШИЕ ПУЛЫ

Raydium
Orca
Meteora

ПЛОХИЕ ПУЛЫ — все остальное:

ZeroFi
SolFI
Lifinity Swap
Openbook
Phoenix
и др.

Когда транзы идут в плохие пулы, реакции у цены куда меньше. Смотреть это можно в solscan по кнопке Transactions:

5. Способы торговли под DCA-ордера

Спот.
Простой вариант для тех, кто не хочет повышенного риска. Вы можете покупать или продавать на DEX или CEX.

Преимущества: меньше рисков чем при торговле фьючерсами
Недостаток: нужен достаточный депозит, заходить можно только в long-DCA.

Для спота вы можете использовать BULLX, ALPHADEX или тот же Phantom-кошелек.

Фьючерсы.

Преимущества: Большая гибкость за счет плеча, можно заходить с меньшим депом, но помните о повышенном риске. Можно торговать как short, так и long-DCA.

Изолированная маржа: ограничена выделенной суммой.Убыток не выходит за рамки средств.

Кросс-маржа: используется весь фьючерсный баланс. Риск потери всех средств выше.

Недостаток: Высокий риск. Также, если нет опыта торговли на фьючерсах, советуем ознакомиться с тем, что такое плечо, как ставить стопы и что такое фьючерсы в целом

Чаще всего фьючерсы мы торгуем на MEXC (так как большинство небольших мем-токенов из сети солана там присутствуют), некоторые есть и на Bybit.
6. Распространённые сценарии DCA и вероятности успеха

1. Крупный DCA-ордер с VI > 100% и Кошельком с хорошей DCA History: Высокая вероятность удачного движения, особенно если токена нет на крупных биржах.

2. DCA с длинным интервалом между циклами (больше чем 2 минуты). Такие транзакции редко дают заметный результат, поэтому мы их скипаем

3. Короткий по времени, но крупный ордер: Максимальная волатильность, но важно вовремя выйти, так как вы рискуете поймать сквиз как только DCA закончится.

7. Практические шаги: как действовать, когда приходит DCA

Для успешной сделки должно выполняться:
1) Большая сумма DCA-ордера как в целом, так и за каждый цикл;
2) Высокий VI, высокий PI;
3) Валидность кошелька и его DCA History, инициировавшего DCA-ордер;
4) Объемы торгов;
5) Доступность токена на крупных биржах

Следите за внешними факторами (курс BTC, BTC.D и TOTAL3, поведение SOL). Выбирайте биржу для входа (DEX или CEX). Определяйте размер позиции и плечо
(для фьючерсов).

Если вы решили, что вас устраивает DCA, то открываете сделку на фьючах или покупаете актив на споте

Контролируйте исполнение DCA и выходите за пару циклов до окончания дца или при изменении рынка.



Список монет на бинансе, на которые часто приходят DCA, проявляйте к ним повышенное внимание!

Binance Futures:

Fartcoin, Zerebro, Swarms, GRIFFAIN, ALCH, GRASS, SPX, PNUT, CHILLGUY, GOAT, POPCAT

Для этого списка сумма DCA-ордера должна быть невероятно большой, чтобы вызвать движение цены, поэтому если вы видите средний DCA-ордер на эти монеты, то лучше даже не пытаться заходить.

Также есть пару секретных техник и фич, как можно торговать DCA (об ним можете узнать у нас в чате). Но об этом вам пока рано знать, освойтесь с этой базой.

Удачной торговли!

Результаты за февраль от наших ребят