Руководство по работе с DCA в Solana от Glyph: OCS Pro 

@deglyph 1. Важное вступление
Добро пожаловать в команду тех, кто желает использовать Glyph OCS Pro (On-Chain Screener Professional) для торговли токенами в сети Solana используя информацию о DCA-ордерах крупных игроков (Dollar Cost Averaging). Этот гайд поможет вам разобраться, как анализировать крупные ордера на покупку/продажу, отслеживать поведение цены и принимать торговые решения на различных биржах (в частности MEXC, Bybit, OKX и др.). Важное замечание: Любой трейдинг, особенно фьючерсный, несёт в себе повышенные риски. Перед тем как начинать, убедитесь, что вы понимаете механику DCA, знаете особенности фьючерсов, осознаёте риск потери средств и готовы уделять торговле достаточно времени.


2. Обзор DCA-ордеров в сети solana DCA (Dollar Cost Averaging) в классическом понимании — это стратегия, когда вы равными (или заранее определёнными) долями заходите в актив через регулярные промежутки времени, сглаживая ценовые колебания. В сети Solana DCA-ордер каждую секунду появляются DCA-ордера, но нас интересуют только DCA-ордера на не слишком крупные монеты (в основном это мемы) и с быстрым исполнением: например покупки будут идти каждую минуту и там 15 минут. Любой крупный DCA-ордер, “проливающий” или “накачивающий” ликвидность, может существенно влиять на цену монеты, особенно если у него большие объёмы по сравнению с объемами торгов монеты.

Основная идея OCS Pro — позволить вам видеть в реальном времени, когда какой-то кошелёк (владелец) запускает крупный ордер на покупку или продажу, где указаны:
• Объём средств (общая сумма и сумма за цикл);
• Временной интервал (например, каждую минуту, каждые 5 минут и т.п.);
• Потенциальное ценовое влияние (PI, PI per cycle, и т. д.);
• Состояние кошелька владельца (новый ли он, часто ли закрывает ордера вручную и т.п.);
• Дополнительные условия (наличие прайс-ренджа, мультипулы, интервалы между транзакциями и пр.).
• Уведомление о досрочном закрытии DCA-ордера.

Почему Solana? На Solana очень много мем-коинов, и огромные объемы торгов, тем самым количество вкусных DCA-ордеров здесь велико, что позволяет заходить в сделки и лутать прибыль.

3. Основы работы с нашим инструментом OCS Pro
3.1. Как устроен мониторинг

Glyph OCS Pro собирает в удобном формате данные о том, какой крупный ордер (DCA) был запущен в сети Solana. К примеру, вы можете увидеть сообщение следующего вида:


🔄 $SOL ➜ $AVB | DCA Position
🔴 $SOL (Sell)
🟢 $AVB ($0.0279) (Buy):
- PI Total: 💎 GEM (10.85%)
- PI Per Cycle:
🚫 Low (0.18%)
- MCap: $31.363M
- Vol (1m | 5m): $373.8 | $1.9K
📊 DCA Summary:
- Amount: $282,808.05
- Per Cycle: $4,713.47
- Interval: Every 1 minute
- Duration: 61 cycles
👛 Wallet: ✅ Established (81+ trades)
💼 DCA History: 0 closed / 1 opened (0% reliability)
⏰ Time: 1/16/2025, 6:46:12 AM

С помощью подобных данных можно оценить, насколько вероятно значимое движение цены токена. Информация делится на несколько блоков:

Основной блок: название токенов, направление свапа (Sell → Buy).

Статистика: суммарные объёмы, статистика о маркеткапах, объёмах за 1/5 минут, PI (Price Impact) и др.

DCA Summary: длительность цикла, размер ордера на один шаг, общее количество шагов и частота.

Информация о кошельке: “✅ Established” (проверенный/долгоработающий кошелёк) или "❌ New” (новый, потенциально с высокими шансами ручного закрытия).


Все данные выгружаются с ончейн-транзакций и различных DEX-агрегаторов (P.S. в этих метриках не учитываются данные с централизованных бирж, что стоит учитывать).
3.2. Дополнительные строки

Иногда в сообщениях появляются дополнительные параметры:

• DCA History: метка, сколько ордеров владелец уже завершил самостоятельно (вручную) и сколько из них доходили до конца. Если процент ручных закрытий велик, то в такую сделку лучше не заходить. То есть чем меньше закрыто вручную, тем лучше для входа в сделку.

• Price range: ограничение, в каком ценовом диапазоне ордер будет исполняться (например, покупка только ниже 0.1, или покупку в ренже 0.05-0.1). Если цена выходит за рамки, то ДЦА-ордер не будет исполняться.

• New wallet: кошелёк создан недавно, с большой вероятностью ДЦА-ордер не дойдет до конца, что плохо.

Кнопка Position — это ссылка на сам DCA-ордер, где можно самому мониторить начало транзакций и закрытие сделки (однако в случае закрытия DCA-ордера бот вышлет уведомление).


4. Дополнительные факторы, влияющие на отработку сделки

Так как в основном торговать вы будете на CEX-биржах, то стоит разобраться как DCA-ордер будет влиять на цену там. Для начала стоит понять, что DCA-ордер исполняется в сети solana, и поэтому влияент на цену только на DEX, а конкретно на какой-то пул ликвидности. В свою очередь цена на CEX-биржах будет изменяться благодаря арбитраж-ботам, которые будут выравнивать цену между DEX-CEX. Отсюда, как несложно догодаться, следует вывод: если монета существует на многих биржах, то и влияние DCA-ордера на цену будет меньше (в зависимости от ликвидности монеты бирже). То есть если у DCA-ордера PI~5%, но монета есть на бинансе (особенно если на споте), то по факту потенциальное изменение будет в пару раз меньше.

Учитываем рынок: курс биткоина, SOL, доминацию BTC

Если биткоин начинает резко расти или падать, то это может перекрыть DCA-сделку.

Курс соланы (очень важен, так как цена крупных мемов на солане имеет корреляцию с ценой SOL).

Важность доминации в том, что она показывает интерес к альте, а значит, если она аномально высокая, то возможно DCA-ордер не будет исполнен так, как хотелось бы

Сторонние покупки/продажи
Учитывание других открытых DCA-ордеров: нередко бывает, что против одного DCA-ордера выступает другой DCA-ордер с противоположным направлением. В такой ситуации один DCA-ордер может перебивать движение другого DCA-ордера своими, поэтому следите за такими ситуациями.

Особенность DCA в агрегаторе Jupiter: если DCA-ордер таков, что ордера идут раз в минуту, то в реальности интервал может колебаться (1–5 минут).


5. Способы торговли под DCA-ордера

Спот.

Простой вариант для тех, кто не хочет повышенного риска. Вы можете покупать или продавать на DEX или CEX.

Преимущества: меньше рисков чем при торговле фьючерсами

Недостаток: нужен достаточный депозит

Для спота вы можете использовать BULLX, ALPHADEX или тот же Phantom-кошелек.


Фьючерсы.

Преимущества: Большая гибкость за счет плеча, можно заходить с меньшим депом, но помните о повышенном риске.

Изолированная маржа: ограничена выделенной суммой.Убыток не выходит за рамки средств.

Кросс-маржа: используется весь фьючерсный баланс. Риск потери всех средств выше.

Недостаток: Высокий риск. Также, если нет опыта торговли на фьючерсах, советуем ознакомиться с тем, что такое плечо, как ставить стопы и что такое фьючерсы в целом


Чаще всего фьючерсы мы торгуем на MEXC (так как большинство небольших мем-токенов из сети солана там присутствуют), некоторые есть и на Bybit.
6. Распространённые сценарии DCA и вероятности успеха

1. Крупный DCA-ордер с PI > 10%: Высокая вероятность удачного движения, особенно если токена нет на крупных биржах.

2. DCA с длинным интервалом, например транзакция раз в 5 минут. Такие транзакции редко дают заметный результат.

3. Короткий по времени, но крупный ордер: Максимальная волатильность, но важно вовремя выйти, так как вы рискуете поймать сквиз как только DCA закончится.

7. Практические шаги: как действовать, когда приходит DCA

Для успешной сделки должно выполняться:
1) Большая сумма DCA-ордера и за каждый цикл;
2) Высокий PI;
3) Валидность кошелька, инициировавшего DCA-ордер;
4) Объемы торгов;
5) Доступность токена на крупных биржах

Следите за внешними факторами (курс BTC, BTC.D и TOTAL3, поведение SOL). Выбирайте биржу для входа (DEX или CEX). Определяйте размер позиции и плечо
(для фьючерсов).

Если вы решили, что вас устраивает DCA, то открываете сделку на фьючах или покупаете актив на споте

Контролируйте исполнение DCA и выходите при окончании дца или изменении рынка.



Список монет на бинансе, на которые часто приходят DCA, проявляйте к ним повышенное внимание!

Binance Futures:

Fartcoin, Zerebro, Swarms, GRIFFAIN, ALCH, GRASS, SPX, PNUT, CHILLGUY, GOAT, POPCAT

Для этого списка сумма DCA-ордера должна быть невероятно большой, чтобы вызвать движение цены, поэтому если вы видите средний DCA-ордер на эти монеты, то лучше даже не пытаться заходить.

Удачной торговли!