Как разработать свою торговую систему и что туда необходимо включить?
Торговая система - конкретный свод правил, где расписана полная логика ваших действий и поведения на рынке, а также принципы управления рисками.
3 фундаментальных столпа, на которых строится любая грамотная прибыльная ТС - это контекст, сетапы и менеджмент.
Разберем каждый из них отдельно:
В этом блоке вы должны расписать для себя лично механику движения котировки и главное - места, где вы будете заключать сделки и условия, при которых сделка вообще возможна.
Условия для поиска сетапа в лонг:
- Цена пришла в POI по старшему ТФ и т.д.
Каждый из пунктов вы должны расписать отдельно.
Здесь должны находиться конкретные критерии открытия сделки - то, что вы должны увидеть на графике, чтобы зайти на биржу и открыть позицию.
- Свип лоя, которым пришли в старший POI (т.e. ликвидности)
- Внутри старшего POI, слом структуры на МТФ
- Возврат в ближайшую зону интереса после слома на МТФ. и т.д.
Каждый из сетапов вы также должны расписать отдельно и объяснить логику, которая за ним стоит.
Данный раздел включает в себя правила управления депозитом, рисками и то, как вы будете сопровождать сделки.
Что должно быть сюда включено:
- как вы регулируете соотношение риска к прибыли (risk reward)
- какой суммой от депозита вы рискуете на каждую сделку (в случае если это интрадей до 1%, в случае если свинг позиция до 3%)
- максимальная потеря от депозита за отчетный период (мес/неделя), при которой вы на определенное время прекращаете торговать.
С четко расписанной торговой системой вы перестаните гадать каждый раз, где открывать сделку, что делать в той или иной рыночной ситуации и так далее.
У вас будет четкий план действий, которому вы будете следовать как исполнитель.
Предположим что, если бизнес не будет дорабатывать систему, то никогда не адаптируется к новым вкусам потребителей и не откроется новым возможностям. Аналогичным образом ваше хаотичное поведение на графике порождает неспособность к инновациям.
Чтобы совершенствовать эту систему и работать над своими ошибками крайне важно вести дневник и статистику сделок а так же постоянно проводить бектесты прошедшей недели.