Мультиструктура
8. Механика работы маркетмейкера со структурой.
- Фрактальность - способность цены повторять движения во времени.
- Субструктура - полноценный тренд внутри импульсного или коррекционного движения на более мелких таймфреймах.
- Сложная коррекция - Complex Pullback (CPB) - трендовое движение младшего таймфрейма, которое вызвано для перевода убыточных позиций маркетмейкера в безубыток.
- Сильный свинг (strong swing) - свинг, от которого цена получает реакцию.
- Слабый свинг (weak swing) - свинг, который цена пробивает.
- Обновление структуры (SMS) - обновление экстремумов субструктуры без слома структуры старшего таймфрейма.
Структура является основой, благодаря которой маркетмейкерформирует зоны, в которых будет собираться ликвидность в виде ордеров ритейл-трейдеров. Благодаря этим зонам, маркетмейкер доставляет цену в свою зону интереса.
Для продуктивной работы, смартмани трейдеру нужно понимать процессы, протекающие на младших таймфреймах. Разобраться в этом помогает мультиструктура.
3. Фрактальность в движении цены.
Рынок фрактален. Процессы со старших таймфреймов повторяются на младших. В каждой волне есть своя субструктура, которую можно отчётливо видеть на более низких таймфреймах. В волнах этой субструктуры будет своя субструктура, которую можно увидеть на ещё более низких таймфреймах. Если взять простой пример: автомобиль - узлы - отдельные агрегаты - детали. Всё дополняет друг друга, без движения на самом нижнем таймфрейме, не будет движения на верхнем.
Вот пример того, как bos младшего таймфрейма в зоне интереса старшего таймфрейма вызвал слом дневной структуры. Если посмотреть внимательнее, то можно увидеть, что на младших таймфреймов таких bos было много, однако слом структуры более старшего таймфрейма они не вызвали. Все дело в контексте мультиструктуры, нужно понимать в каком направлении двигается старший таймфрейм.
При анализе графика нужно искать точки синхронизации цены младшего таймфрейма со старшим. Основная часть сделок должна проводиться по тренду. Контртрендовые сделки открываются только при полном понимании ситуации и доступна для опытных трейдеров.
Распространенная ошибка - неадекватная оценка Risk/Reward потенциальной сделки. Сделка с высоким RR открывается в середине движения старшего таймфрейма, который все еще продолжает своё импульсное/коррекционное движение.
Структура старшего таймфрейма может быть восходящей, но структура младшего - нисходящей. И наоборот, структура старшего таймфрейма может быть нисходящей, а более более младшего - восходящей.
Так как в рамках концепции мы работаем с самым малым масштабом цены, нужно всегда понимать контекст более старшего таймфрейма, чтобы не запутаться и выставлять адекватные цели длясвоей сделки,
Для старшего таймфрейма, который начал коррекционное движение, структура младшего таймфрейма является сложной коррекцией. На младших таймфреймах сложная коррекция - полноценное трендовое движение. Благодаря этому можно открывать контртрендовые сделки относительно старшего таймфрейма и не ждать окончания коррекции в POI старшего таймфрейма, с целью открытия сделки там.
Сильные (ключевые) - свинги при подходе к которым цена получает мощную реакцию (в области сильного свинга находится зона интереса - POI). Образуются при тестировании зоны интереса предыдущего сильного свинга. Реакция, которая следует за этим вызывает обновление структуры (bms) и пробитие слабого свинга.
Сильные свинги становятся слабыми при сломе структуры (bos).
Слабые свинги - свинги, за которыми находится ликвидность, От таких свингов цена редко получает сильную реакцию. Они пробиваются с последующим обновлением структуры (bms).
Если внимательно посмотреть на рисунок, можно увидеть восходящий тренд. При обновлении структуры снимается ликвидность с слабых свингов, которая даёт дополнительный импульс для движения цены. Когда цена приходит в зону интереса маркетмейкера, мы видим, что происходит слом структуры (bos). Последний слабый свинг становится сильным, так как смог сдержать и развернуть движение цены.
SMS (Shift in market structure) - обновление экстремумов субструктуры без слома структуры старшего таймфрейма (для простоты понимания - это структурный bms после bos на младшим таймфрейме).
На рисунке можно увидеть нисходящий тренд. На 15М произошел слом структуры, однако цена не сделала bos на хтф и продолжила нисходящее движение в субструктуре.
8. Механика работы маркетмейкера со структурой.
Для доставки цены маркетмейкеру нужна ликвидность. С помощью структуры он создаёт области, где ритейл трейдеры формируют эту ликвидность.
Как было рассказано на прошлых уроках, благодаря манипуляциям маркетмейкер может собирать эту ликвидность. Проводя такую манипуляцию, он оставляет за собой убыточные позиции, которые были открыты в обратном от рынка направлении. Чтобы закрыть эти позиции, он возвращается обратно, проводя mitigation (смягчение) этих зон.
Это происходит постоянно. С самого младшего таймфрейма, маркетмейкер подстраивает структуру, создает зоны скопления ликвидности, собирает эту ликвидность при помощи манипуляций, отправляет цену в нужном направлении. При помощи младших таймфреймов, он строит структуру для старших. Весь процесс повторяется. Он бесконечный.
Усвоение концепции мультиструктуры и фрактальности цены позволяет работать против тренда используя сложную коррекцию и выставлять объективные цели.