Индикаторы
3. Индикатор RSI и дивергенции.
4. Скользящие средние - MА, EMА.
5. Открытие и закрытие торговых сессий.
Что такое индикаторы и для чего они нужны?
Это инструменты, основанные на статистических показателях торгов: цены, объемов торгов и тд. На основе анализа технических индикаторов трейдеры принимают решение об открытии или закрытии позиций.
Техническими индикаторы названы потому, что они используют лишь статистические показатели торгов (рынков) и не принимают во внимание фундаментальные показатели торгуемых инструментов.
Это класс показателей, рассчитываемых на основании исторических данных динамики цен активов. Они служат для прогнозирования будущих цен активов или просто их направлений движения (трендов), исходя из поведения цены в прошлом.
Существует огромное количество различных индикаторов: стандартных, частных, закрытых и т.д. Индикаторы есть как на графике внутри биржи, на которой вы торгуете, так и на основном ресурсе для технического анализа - TradingView.
Объём указывает общее количество финансового инструмента (количество сделок), которое торговалось в течение определенного периода времени. Он может относиться к акциям, контрактам или лотам. Данные отслеживаются и предоставляются биржами. Это один из старейших и самых популярных индикаторов. Он обычно представлен в виде гистограммы: цветных столбцов, где зеленый указывает на увеличение объёма, а красный - на его уменьшение. Это один из немногих индикаторов, который не основан на цене. Высокий объем указывает на высокий интерес к инструменту по его текущей цене, и наоборот. Высота каждого столбика зависит от количества сделок, совершенных за этот период времени. Так, чем больше было совершено сделок, тем больше высота столбика и наоборот.
Резкое увеличение объёма торгов указывает на возросшую вероятность изменения цены. Как правило, можно наблюдать увеличение объема во время новостных событий. Сильные трендовые движения идут рука об руку с увеличением объема торгов. Поэтому его рассматривают как меру силы. Можно ожидать высокий объем покупки на уровне поддержки и высокий объем продаж на уровне сопротивления. Существует несколько способов использования объема в торговых стратегиях, и большинство трейдеров использует его в сочетании с другими методами.
3. Индикатор RSI и дивергенции.
Индикатор RSI (Relative Strength Index - индикатор относительной силы) является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами.
RSI показывает информацию об импульсе движения цены.
Показания RSI колеблются между О и 100.
RSI считается перекупленным, когда достигает значения 70, иперепроданным, когда опускается ниже 30.
Стандартная настройка для RSI - 14 периодов, означающая, что RSI оценивает последние 14 свечей.
Формула индикатора:RSI = 100 - (100 / (1 + (среднее значение изменения цены в сторону повышения/среднее значение изменения цены в сторону понижения))
RSI сравнивает среднее движение цены и анализирует, сколько из последних 14 свечей было бычьими по сравнению с медвежьими, а также оценивает размер каждой свечи.
Например, если бы все 14 ценовых свечей были бычьими, индикатор RSI был бы равен 100, а если бы все 14 ценовых свечей были медвежьими, RSI был бы равен 0. RSI 50 означает, что 7 последних свечей были медвежьими, а 7 были бычьими. Чем больше было бычьих свечей по сравнению с медвежьими, тем больше будет значение индикатора.
Когда RSI показывает чрезвычайно высокие или крайне низкие значения (выше 70 или ниже 30), цена считается перекупленной или перепроданной.
Высокие значения RSI просто означают, что бычьих свечей было больше, чем медвежьих. И хотя цена не может продолжать двигаться только на бычьих свечах, опасно полагать, что только из-за того, что RSI показывает перекупленность, рынок может развернуться.
Еще один способ использования индикатора RSI для определения точек разворота цены - поиск дивергенций. Дивергенция означает, что показание цены не соответствует ценовой динамике.
Использование дивергенции - популярный способ определения потенциальных торговых разворотов.
Дивергенция происходит, когда индикатор RSI начинает разворачиваться раньше, чем цена. Медвежья дивергенция состоит из перекупленного значения RSI, за которым следует более низкий максимум RSI, В то же время цена должна сделать более высокий максимум на втором пике, где RSI ниже.
B ситуации бычьей дивергенции должно быть состояние перепроданности на RSI, за которым следует более высокий минимум на графике RSI. Одновременно цена должна сформировать более низкий минимум на втором пике.
Проследим за движением цены и посмотрим, как дивергенция RSI может стать отличным способом определения силы тренда.
Во-первых, мы видим, что нисходящий тренд очень силен и четко определяется более низкими минимумами и более низкими максимумами. RSI подтверждает это, показывая более низкие значения, падая с 22 до 18.
Это означает, что нисходящий тренд ускорился.
Хотя цена достигла нового нижнего минимума, мы можем видеть, что она не смогла упасть еще ниже. RSI подтвердил это, показав более высокий RSI и значение 38. Это означает, что во время последней волны медвежьего тренда продавцы уже теряют свою силу.
Когда движение цены и показания индикатора показывают противоположные сигналы, возникает дивергенция.
Дивергенция помогает нам понять, что сила тренда ослабевает и что быки или медведи постепенно теряют свои позиции.
Что из себя представляет дивергенция RSI?
Давайте взглянем на несколько графиков, чтобы вы могли увидеть дивергенцию в действии.
Цена формирует 2 новых максимума, но на RSI мы видим 2 новых минимума. Это дает вам намек на то, что восходящий импульс замедляется и вскоре может произойти разворот.
Как и следовало ожидать, бычья дивергенция полнаяпротивоположность медвежьей дивергенции. Сначала обратите внимание на сигнал перепроданности на индикаторе RSI.
Затем ищите более низкий минимум цены и более высокий минимум RSI. Более высокий минимум RSI не обязательно должен находиться в области перепроданности, чтобы сигнал оставался действительным.
Кроме классического варианта, дивергенции также бывают скрытыми. Это говорит нам о том, что мы можем увидеть не только сигнал разворота тренда, но и его продолжение.
Не забывайте: «Тренд - ваш друг». Так что, получив сигнал о том, что тренд продолжается, помните, что это хорошо в первую очередь для вас!
Скрытая бычья дивергенция имеет место быть в тех случаях, когда цена формирует более высокий минимум, но при этом осциллятор показывает более низкий минимум.
Такое явление может наблюдаться при восходящей тенденции (бычий тренд). Как только цена формирует более низкий максимум, удостоверьтесь в том, что осциллятор также формирует более низкий максимум. Если же этого не происходит и он формирует более низкий минимум, мы имеем дело со скрытой дивергенцией.B заключение рассмотрим условия возникновения скрытой медвежьей дивергенции.
Это происходит в случае, когда цена формирует более низкий максимум, при этом осциллятор формирует более высокий максимум. Вы, наверное, уже догадались, что это происходит при нисходящей тенденции, При возникновении медвежьей скрытой дивергенции есть шанс, что цена продолжит падать и нисходящая тенденция продолжится.
Отлично, теперь вы ознакомились как с классической, так и со скрытой дивергенцией. Не забывайте, что правильные классические расхождения (дивергенции) являются возможными сигналами разворотов тренда, в то время как возникновение скрытых расхождений (дивергенций) свидетельствует о продолжении тренда.
4. Скользящие средние - МА, EМА.
Любая скользящая средняя (или МА) - это индикатор, показывающий усредненное значение цены за выбранный период. Например, за последние 8 часов, за последние 5 дней и т.д. Обычной МА людям оказалось мало, поэтому были придуманы миллионы всех остальных мА в попытках «как можно быстрее» реагировать на изменения котировок.
Экспоненциальная скользящая средняя (или EMA) - это скользящая средняя, ориентированная на текущую динамику и более ощутимо реагирующая на недавние ценовые изменения, a также Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - это тип скользящего среднего (МА), который отображает среднюю значимость цены между максимумом и минимумом в некий промежуток времени. EМA реагирует на недавние изменения цен более значительно, чем простое скользящее среднее (МА).
Каждую из этих скользящих средних в техническом анализе использзуют как индикатор тренда.
Реакция цены от EMA 150/365 как на динамические уровни поддержки/сопротивления. В примере выше показана стратегия торговли по тренду на часовом таймфрейме от скользящих 150 и 365.
Суть заключается в том, чтобы открывать сделки на коррекциях восходящего тренда при подходе к первой или второй EМA.
Дополнительными факторами открытия позиции могут служить:
1. Разворотные свечные формации Price Action.
2. Образование на младших таймфреймах ренджа,в котором происходит накопление позиции крупным игроком.
3. Слом структуры и дивергенции. Одним из главных недостатков EМА является то, что они не работают в боковике. Имеет смысл использовать их только по тренду.
5. Открытие и закрытие торговых сессий.
Биржевая инфраструктура крипто индустрии еще не настолько регулируема, как традиционные рынки акций и фиатных валют. Однако, криптовалютный рынок также открыт 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а количество криптовалютных бирж в мире постоянно увеличивается.
Более опытные крипто-трейдеры понимают, что, хотя торговля цифровыми валютами доступна в любое время суток, вероятность совершения выгодных сделок более высока период активной работы мировых рынков. в нерабочее время этих глобальных рынков торговля может быть менее полноценной, что может выражаться, к примеру, в слабости обменных курсов и затруднениях при продаже монет. Конвертер часовых поясов помогает определить время открытия и закрытия крупнейших мировых рынков в вашем часовом поясе. Это, в свою очередь, предоставляет информацию о том, когда объемы торгов могут достичь максимального значения(высокой волатильности).
Пиковые часы торговли на рынке, как правило, с 8:00 до 16:00 по местному времени. Это период, в течение которого обычно фиксируется самый большой объем торговли в каждом из регионов. Хотя отдельный рынок может быть «закрыт», на мировом рынке могут фиксироваться существенные ценовые изменения в зависимости от появившихся новостей и спекуляций.
Объем торгов падает и растет в зависимости от того, принимают ли участие в трейдинге пользователи мировых рынков. Эти глобальные рынки открыты в определенные часы, и понимание этих периодов может быть полезно, если вы анализируете ситуацию на рынке конкретной цифровой валюты.
Еще следует учесть, что мировые рынки по-разному реагируют на новости. Например, определенные важные новости, которые могут отразиться на трейдинге американцев и таким образом повлиять на местный рынок конкретной монеты, могут быть проигнорированы, например, в Южной Корее. Также неоднократно в истории крипто индустрии на различных рынках фиксировались расхождения в курсах ведущих валют (можно вспомнить завышенные курсы ВТС в Китае или курсы Ripple в Южной Кореe ).
Основные фондовые биржи мира работают по строгому графику, однако он варьируется в зависимости от летнего / зимнего времени.
На данный момент мы уделяем внимание трем основным торговым сессиям, которые сопровождаются высокой волатильностью и часто минимумы и максимумы торговых сессий являют собой ключевую ликвидность, после снятия которой мы осуществляем поиск и вход в позицию.
Азиатская сессия - 02:00 - 10:00 мск
Лондонская сессия - 10:00 - 18:00 мск
Нью-Йоркская сессия - 15:00 - 23:00 мск
Как открывать сделки, где размещать стоп-лосс и тейк-профит, грамотно используя индикаторы в дополнение к вашей стратегии, мы с вами более подробно будем разбирать на занятии.