Торговые инструменты
Сетап - это набор правил и аргументов, которые дают сигнал к открытию сделки
Сетка Фибоначчи - основной инструмент для определения коррекции тренда.
Full fill - полное перекрытие ценового дисбаланса
Imbalance (IMB) - свеча, сформировавшаяся после вброса большого объема крупного игрока. Из-за того, что цена не встречает никакого сопротивления в виде ордеров, происходит резкое перемещение. Вследствии этого образуется ценовая неэффективность, причиной этого является нехватка ликвидности (ордеров).
Fair value gаp (FVG) - уровень 0.5 всей зоны имбаланса
Order Block(OB) - зона, в которой крупный игрок набирал свою позицию. Графически данный инструмент состоит из небольшой свечи и агрессивной импульсной свечи противоположного цвета, которая перекрывает предыдущую свечу.
Breaker Block (BR) - это OB, который был "пробит" быстрым импульсным движением. Очень важно, чтобы импульсное движение было цельным, без проторговки в области ОВ.
First Trouble Area (FTA) - Это первая проблемная зона, после смены характера движения. В качестве FTA могут использоваться различные POI.
При формировании торгового диапазона (между Swing High&Swing Low) мы всегда можем увидеть три элемента: зону Premium, зону Discount и зону Equilibrium.
1.Discount - когда pечь идет о цене, люди предпочитают совершать покупки товаров со скидкой. Покупатель ищет скидку.
2.Premium - продавец стремится продать товар по завышенной цене, дороже среднего. Продавец ищет тех, кто купит дорого.
3.Equilibrium - ценовой диапазон справедливой цены - средняя цена по активу. Средняя цена называется equilibrium. Другими словами- зона равновесия.
Пример использования сетки Фибо для определения предполагаемых зон покупок и продаж. Зона Premium находится над уровнем 0.5 ценового диапазона, зона Discount - ниже уровня 0.5. Уровень 0.5 выступает средней ценой актива - equilibrium.
Маркетмейкер или крупный игрок, выступает самым главным продавцом или покупателем, так как работает с очень большим объемом и его присутствие на графике можно увидеть. Все остальные участники рынка совершают попытки присоединиться к движениям, которые формирует ММ. Таким образом, все покупки или лонговые сделки, рекомендуется совершать только в области скидок (Discount), a все продажи или шортовые сделки - в области завышенных цен (Premium).
Важно помнить: если цена не тестирует уровень 0.5 и уходит по первоначальному движению, нужно переключаться на работу со старшими ТФ. Локальная коррекция, на которой вы ожидали тест выше/ниже уровня 0.5, может быть частью импульсного структурного движения старшего ТФ. И для поиска точки входа данный ТФ не является валидным, ведь цена всегда будет стараться перекрыть всю пустоту рыночного движения. Поэтому аналитика рынка и использование любых инструментов происходит по принципу: от общего к частному, от глобальной картины к картине детальной.
Для определения зон Premium/Discount, используем сетку Фибоначчи с данными настройками:
POI - под данным обозначением подразумевают зону интереса для открытия сделки. Такой зоной могут выступать манипуляции, ордерблоки, брейкеры и другие торговые элементы. Мы выделяем данные зоны и при подходе цены к ним, рассматриваем реакцию на POI. В зависимости от увиденного, пинимается решение о входе в сделку. (подробнее по работе с POI вы познакомитесь позже).
Imbalance (IMB) - свеча, сформировавшаяся после вброса большого объема крупного игрока. Из-за того, что цена не встречает никакого сопротивления в виде ордеров, происходит резкое перемещение. Вследствии этого образуется ценовая неэффективность, причиной этого является нехватка ликвидности (ордеров).
В дальнейшем данная область является магнитом для цены и данный ценовой дисбаланс будет перекрыт.
Fair value gap (FVG) - зона 0.5 (Equilibrium) всего Imbalance. Как правило, достижения ценой уровня fvg достаточно для того, чтобы закрыть ценовую неэффективность.
Для выделения зоны Imbalance на нисходящей свечи, мы можем натянуть сетку Фибоначчи (0, 0.5, 1). От минимума предыдущей свечи к максимуму свечи, которая сформировалась после импульсной. Для восходящей свечи наоборот от максимума предыдущей свечи к минимуму свечи, которая сформировалась после импульсной.
После цена выполнила перекрытие данного IMB и получила реакцию от FVG продолжив нисходящее движение.
Далее цена полностью перекрыла IMB образовав full fill.
MB и FVG не служит точкой входа, но выступая магнитом для цены, является хорошей зоной для фиксации позиции.
5. Swing Failure Pattern (SFP)
Swing Failure Pattern - ложный пробой уровня максимума или минимума предыдущего свинга.
Данный паттерн относится к работе с ликвидностью. Его главная особенность в том, что он снимает внешнюю ликвидность со структурного максимума или минимума. При этом тело свечи не закрывается выше уровня внешней ликвидности, образуя новый свинг.
Далее цена чаще всего двигается в противоположную сторону. ВАЖНО: Данный паттерн используется на ТФ старше 1Н.
Как мы видим, была снята внешняя ликвидность бокового движения. После этого цена не получила закрепления телом свечи выше уровня снимаемой внешней ликвидности. Сформировав новый свинг, цена сменила направление.
SFP - паттерн, который образуется в моменте, и предвидеть его образование нельзя. Нам необходимо дождаться следующих условий:
- Снятия внешней ликвидности на боковом движении или со свингмаксимума или минимума.
• Закрытия тела свечи (которая сняла ликвидность) ниже или вышеуровня снимаемой ликвидности.
• Дождаться открытия следующей свечи, которая также должнаоткрыться ниже уровня снимаемой ликвидности.
Как же использовать SFP в торговле?
После завершения формирования паттерна вы можете перейти на младший ТФ и дождаться слома структуры. После этого можно искать точку входа для контртрендовой позиции.
Пример SFP со свинг максимума или минимума:
SFP - хороший паттерн для определения ложного пробоя. Необходимо соблюдать все условия его формирования.
ОВ - зона, в которой крупный игрок набирал свою позицию. Графически данный инструмент состоит из небольшой свечи и агрессивной импульсной свечи противоположного цвета, которая перекрывает предыдущую свечу.
•IMB - свидетельствует нам о том, что данная зона не была тестирована.
• Формирование в зоне OТЕ(уровни 0.62, 0.705, 0.79 сетки Фибоначчи).
Выделяем всю свечу, которая была поглощена вместе с тенями. Дляудобства можно использовать инструмент "Прямоугольник". Вы можете использовать ОВ на любых ТФ, главное, чтобы соблюдены все вышеупомянутые условия.были
Как использовать ОВ в торговле?
В 90% случаев мы работаем исключительно от первого теста ОВ, только в некоторых случаях можно рассматривать повторный вход от ОВ дожидаясь реакции на младшем ТФ.
Очень важно! Ваш ОВ должен находится внутри структурного импульса и работать с ним необходимо по "тренду". Есть нескольковариантов открытия позиции.
Первый и самый классический вариант:
•Выставляем лимитный ордер на границу диапазона. Для бычьего ОВ - верхняя граница, для медвежьего ОВ - нижняя.
•Стоп ставим за минимум/максимум ОВ. Либо за тень свечи которая поглотила ОВ.
Второй вариант является более рискованным, так как цена не всегда доходит до уровня 0.3-0.5.
Однако такой метод позволяет достичь лучшего Risk/Reward сделки:• Выделяем диапазон ОВ.
•Внутри диапазона протягиваем уровни фибоначчи (0.3 и 0.5).
•Ставим лимитный ордер на 0.3 или 0.5. Также если область большая вы можете разделить вашу позицию на 2 части и заходить двумя ордерами.
•Стоп ставим за минимум/максимум ОВ, либо за тень свечи которая поглотила ОВ.
Как видим в этом случае цена не дошла до наших уровней и мы могли пропустить данную сделку. Hо в случае успеха Risk/Reward был бы в два раза больше.
Третий вариант технически более сложный, используется на ОВ, образованных на ТФ 15M - 1D и т.д.
•Переключаемся на ТФ ниже (1-5м).
• Ожидаем плавный структурный подход цены в диапазон ОВ.
После реакции мы ожидаем слом структуры и формировании POI (зоны интереса: ob/br и т.д.).
Таким образом вход не только более безопасен и консервативен, но и появляется возможность открытия сделки с крайне высоким RR.
Очень часто начинающие трейдеры используют каждое поглощение в качестве ОВ: не обращая внимания на IMB, выделяют ОВ, который не находится в структурном импульсе или зоне ОТЕ (соблюдение зон Premium и Discount).
В таком случае приоритетным будет самый нижний ОВ, так как под первым ОВ находится IMB второго и цена закрыла данный ценовой дисбаланс.
Если вы встретите такую ситуацию, вы можете попробовать работать через подтверждение, если вы работаете классически, для вас будет важен именно нижний ОВ после перекрытия IMВ.
Breaker Block - это OВ, который был "пробит" быстрым импульсным движением. Очень важно, чтобы импульсное движение было цельным, без проторговки в области ОВ.
Вход с помощью брейкера осуществляется от зеркального уровня ОВ. Зачастую свеча, которая пробила ОВ и сформировала Breaker является имбалансом.
Вход от брейкера осуществляется по тому же принципу как и от ОБ, только после пробития имеет зеркальный вид.
Это первая проблемная зона, после смены характера движения. В качестве FTA могут использоваться различные POl.
Как правило после слома младшего ТФ и перехода импульсного движения в коррекционное, рыночный тренд находится в рассинхронизации (к примеру старший ТФ нисходящий, а младший восходящий). Если вы открываете контртрендовую сделку, в таком случае ваш тейк будет находиться у первой проблемной зоны (FTA).
Все сетапы и точки входа мы ищем только в зонах Premium/Discount, в зависимости от рыночного тренда. Для выделения используется сетка Фибоначчи и тянется по такому же принципу как и определение коррекции (по тренду: сверху вниз - для нисходящего движения и снизу вверх - для восходящего движения).
Имбаланс отражает неэффективность и нехватку ликвидности, которая впоследствии является магнитом для цены. После она стремится перекрыть данную зону. Также имбаланс подсказывает нам актуальность зоны интереса, при его наличии мы можем быть уверены, что данная POI не была тестирована. FVG - это эквилибриум (равновесие) всей зоны имбаланса. В случае доставки цены в зону 0.5 и последующего движения цены в обратную сторону, зона имбаланса становится невалидной.
Ордерблок является хорошим фактором для входа, но должны быть соблюдены все необходимые условия. Вход в позицию должен осуществляться только по тренду. Импульсно пробитый ордерблок становится брейкером.
FTA - называют первой проблемной зоной, которой может быть любая POI со старшего ТФ. При открытии конттрендовой сделки, у зоны FTA мы производим частичную или полную фиксацию позиции.