Стратегия торговли по фундаментальному анализу

Опыт крупнейших аналитических и инвестиционных компаний (International Crisis Group, Berkshire Hathaway и прочих) показывает, что комплексный подход к торговле на финансовых рынках является наиболее эффективным. Мы знаем, что существует 3 основных типа анализа:

Фундаментальный (мониторинг новостей, способных повлиять на настроения рынка).
Технический (торговля по уровням, пробойные стратегии, графические паттерны).
Компьютерный (использование комплекса индикаторов).

Проверенные методы торговли на Форекс, основанные на фундаментальном анализе

Первый метод прогнозирования динамики ценообразования незаслуженно обходят вниманием начинающие участники торгов. Может именно в этом кроется причина потери депозитов большинством трейдеров? Ведь фундаментальные факторы лежат в основе правильного определения среднесрочных и долгосрочных тенденций, а технический анализ и сигналы индикаторов применяются опытными участниками рынка лишь с целью поиска наиболее оптимальной точки входа. Понимание этой простой истины — первый шаг на пути к успеху в индустрии онлайн-трейдинга.

Главный миф о фундаментальном анализе

Почему новички часто игнорируют фундаментальный анализ? Причин посредственного отношения к столь важному аспекту трейдинга достаточно, но главная из них заключается в том, что, по мнению начинающих трейдеров, фундаментальные факторы не имеют практической ценности. Предлагаю рассмотреть подробнее это распространенное заблуждение и понять, как можно эффективно вести торговлю по фундаментальному анализу.

Почему экономические новости не отрабатываются на графике?

Это, пожалуй, один из самых популярных вопросов, которым задаются начинающие участники торгов. Новости, которые регулярно публикуются в экономическом календаре, не всегда корректно отрабатываются графиком. Это действительно так, но важно разобраться в причинах.

Например, если фактические данные о ВВП США ниже прогноза аналитиков, то это, по логике, должно привести к ослаблению USD по отношению к другим валютам. На практике такие суждения оправдываются далеко не всегда:

29.04.2021 были опубликованы данные о состоянии ВВП США. Фактический результат оказался выше ожиданий аналитиков и, по идее, этот фактор должен был укрепить доллар США по отношению к другим валютам. Теперь посмотрим, как на эти новости отреагировал график пары GBP/USD:

Вместо формирования нисходящего тренда (в паре GBP/USD доллар США стоит в знаменателе, поэтому его укрепление по отношению к GBP сопровождается нисходящей тенденцией) в день публикации актуальных данных о ВВП США мы наблюдаем боковое движение (флэт).

Теперь обратите внимание на поведение графика пары USD/JPY в этот же день:

Вертикальной линией отмечена свеча, сформированная в момент выхода новости. На этой паре публикация данных о ВВП США послужила поводом для формирования локального нисходящего тренда. Но почему, если данные положительные, график направился вниз? Дело в том, что вовсе не экономические факторы определяют развитие стоимости актива, а держатели крупных капиталов (маркетмейкеры или институциональные инвесторы).

Как правильно торговать по новостям?

Чтобы ответить на этот вопрос, важно понимать главный принцип ценообразования любого товара, включая финансовые инструменты: цена актива зависит от соотношения спроса и предложения. Высокий спрос при умеренном предложении повышает стоимость и наоборот. На финансовых рынках спрос и предложение определяется быками и медведями (покупателями/продавцами). Если покупатели вливают в рынок больший капитал, то это стимулирует повышение спроса и, следовательно, цены. Если же преимущество за продавцами, следует ожидать развития нисходящего тренда.

Каждая из экономических новостей является лишь поводом для повышения волатильности (объема торговли). Фактически, само событие никак не влияет на стоимость доллара, евро и любого другого актива. Важно, как эту новость воспримут держатели крупных капиталов и как это повлияет на их торговые решения.

Предвидеть эту реакцию невозможно посредством стандартных аналитических инструментов, поэтому самым простым решением будет дождаться не публикации данных, а саму реакцию рынка на них, после чего рассматривать открытие ордера:

Обратите внимание еще раз на отрезок графика пары USD/JPY. Вертикальной линией отмечена свеча, сформированная в течение 30 минут после публикации данных о ВВП США. Этот ценовой элемент можно назвать сигнальным, поскольку он отображает реакцию рынка на выход новости. В данном случае преобладают продавцы, что позволяет судить о возможном начале локального нисходящего тренда. Перед открытием ордера Sell важно дождаться полной коррекции (возврат цены к уровню, актуальному за 15-30 минут до выхода новости), а также технического подтверждения правильности прогноза. Индикаторы, в силу характерного для них запаздывания, в данном случае использовать не рекомендуется. Лучшим подтверждением правильности входа будет формирование на локальном уровне одного из разворотных паттернов системы Price Action:

Пин-бар;
Поглощение;
Рельсы;
Доджи.

В нашем случае был сформирован паттерн “поглощение”, поэтому смело можно рассматривать открытие сделки Sell. Для выставления ордеров Stop Loss и Take Profit стоит обращать внимание на ближайшие локальные уровни, как представлено на скриншоте.

Внимание! Подобный подход к торговле на новостях является универсальным и может применяться к публикации любых важных данных, способных повлиять на настроения крупных участников торгов.

К таким новостям относятся:

Изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы в США;
Данные о запасах сырой нефти США;
Индекс деловой активности;
ВВП;
Изменение процентной ставки ФРС.

При таком торговом подходе можно рассчитывать на точность сигналов на открытие ордеров на уровне 90-95%. К другим особенностям рассмотренного подхода к торговле на новостях можно отнести:

Потенциал прибыли на много выше возможного убытка по каждому ордеру;
Не требуется глубокое понимание рынка для успешной торговли;
Относительно простая трактовка сигналов на открытие ордера.

Выводы и некоторые важные дополнения:

Экономические новости влияют не на рынок, а на держателей крупного капитала, торговые настроения которых способны сменить действующий тренд.
Открытие ордера осуществляется в течение 2 часов после публикации данных. Сигналом на вход в рынок является формирование одного из разворотных паттернов системы Price Acttion.
Вести торговлю отложенными ордерами типа Stop или Limit не нужно, поскольку в момент публикации важных макроэкономических данных значительно увеличивается спред. В результате ордер откроется, но не оправдает ожиданий и, в лучшем случае, закроется с нулевым финансовым результатом.
При выставлении страховочных ордеров ориентироваться на ближайшие локальные уровни.
Риск на сделку не больше 2% от депозита.

Проверенный способ торговли на Форекс по графику индекса S&P500

S&P 500 — один из ключевых фондовых индексов США. В его структуру входят 500 крупнейших американских компаний по уровню капитализации из разных отраслей.
Доллар США — мировая резервная валюта, которая пользуется стабильно высоким спросом на мировом рынке.

Между этими двумя активами существует прямая корреляция (коэффициент близок к значению “1”), то есть графики S&P500 и большинства валютных пар, в числителе которых стоит USD, будут двигаться в идентичном направлении. Так уж сложилось, что фондовые активы намного проще поддаются техническому и свечному анализу (паттерны с высокой точностью формируются довольно часто), но и это можно эффективно использовать в торговле на Форекс. Для этого потребуется:

Найти точку входа на дневном графике индекса S&P500.
Открыть сделку в противоположном направлении на паре USD/JPY.

При выборе валютной пары лучше отдавать предпочтение именно USD/JPY по двум причинам:

Торговые сессии в разное время;
Высокая геополитическая и экономическая зависимости Японии от США;
Японская йена пользуется низким спросом на мировом рынке в сравнении с долларом США.

Логика торговли заключается в поиске разворотных паттернов системы Price Action на дневном графике индекса S&P500, поскольку такие сигналы отличаются высокой точностью:

Первого февраля 2021 на графике американского индекса с периодом D1 был окончательно сформирован паттерн “Рельсы”. С точки зрения фундаментального анализа эта фигура указывает на изменение настроений крупных участников торгов. В данном случае инициатива перешла в руки к покупателям, поэтому целесообразно рассматривать открытие ордеров Buy на валютной паре USD/JPY:

Вертикальной линией отмечена свеча, сформированная 01.02.2021, то есть в день, когда на графике индекса S&P 500 был окончательно сформирован разворотный паттерн. После закрытия этой свечи, а именно 02.02.2021 перед началом европейской торговой сессии следует открывать ордер Buy.

Stop Loss выставляется на уровне последнего локального уровня. Риск на сделку не должен превышать 7% от депозита, а потенциал прибыли не стоит ограничивать фиксированным значением ордера Take Profit. Выход из сделки следует осуществлять по рыночной цене при формировании противоположного паттерна на графике S&P 500.

В среднем, на отработку ордера потребуется от 2 недель до 2 месяцев. Для извлечения дополнительной прибыли от такого торгового подхода рекомендуется обратить внимание на брокеров, готовых предложить положительные свопы (комиссия за перенос сделки на следующий торговый день) при торговле парой USD/JPY. Подобные условия прописываются в спецификации контрактов.

Особенности стратегии:

Торговля только на дневном графике USD/JPY;
Точность сигналов превышает 90%;
Потенциал прибыли по каждой сделке в 5-20 раз выше возможного убытка.

Важно! В комплексе с данной стратегией торговли не стоит использовать индикаторы, поскольку их сигналы могут сильно запаздывать, а иногда и вовсе противоречить прогнозу. Ориентироваться следует только на разворотные паттерны и локальные уровни, сформированные на дневном графике индекса S&P500. Новичкам предварительно следует в обязательном порядке ознакомиться с теорией и практикой торговли по разворотным паттернам системы Price Action.

Заключение

Рассмотренные в статье методы торговли по фундаментальным факторам могут применяться как опытными, так и начинающими трейдерами. Для новичков подобные подходы к заработку на финансовом рынке могут послужить основой для создания собственной стратегии, а также могут применяться в комплексе с индикаторными стратегиями. В последнем случае фундаментальные методы работы станут надежным инструментом диверсификации рисков при торговле на Форекс.