Средний истинный диапазон - ATR
Что такое ATR?
Средний истинный диапазон (Average True Range - ATR) - это инструмент технического анализа, который помогает трейдерам понять, насколько сильно обычно изменяется цена актива за определенный период. Проще говоря, это способ измерить, насколько «волатильной» или « прыгучей» является цена актива за определенный период времени.
ATR также называют среднестатистическое движение инструмента за определенный интервал времени. ATR — это энергия внутри дня, а именно среднее движение инструмента внутри дня.
Как рассчитывается ATR
ATR рассчитывается путем изучения «истинного диапазона» актива за определенный период и затем вычисления средних значений этого диапазона.
1. Истинный диапазон (True Range):
High-Low: разница между самой высокой и самой низкой ценой за день.
Игнорируем паранормальные большие и маленькие бары/свечи.
2. Средний истинный диапазон (ATR):
После расчета True Range для каждого дня вы усредняете эти значения за определенный период (5-7 дней). Это дает вам ATR.
1. Открываем дневной график нужного нам актива.
2. Считаем последние 5 или 7 свечей, но пропускаем чрезмерно большие и маленькие свечи (паранормальные/аномальные бары). Сегодняшнюю свечу тоже не берем так как она не закрылась.
3. Отнимаем Минимум от Максимума этих 5 или 7 свечей .
4. Суммируем полученный результат и делим эту сумму на количество свечей, которое выбрали (5 или 7). Это и будет ваш ATR.
Пример ATR
Допустим, вы смотрите на акции (крипту и пр.) и хотите рассчитать ATR за последние 3 дня. Вот как это работает:
High = $105, Low = $100
TR1 = High - Low = 105-100 = $ 5.
High = $110, Low = $103
TR2 = High - Low = 110-103 = $ 7
High = $108, Low = $104
TR3 = High - Low = 108-104 = $ 4
Теперь, чтобы найти ATR за эти 3 дня, вы вычислите среднее значение истинных диапазонов:
Таким образом, ATR равен 5.33. Это означает, что в среднем за эти 3 дня цена акции двигалась на 5.33 долларов в день.
Важность ATR заключается в том, что по статистикедневное рыночное движение в 80% случаев укладывается в один ATR, то есть 80% случаев движение любого инструмента ходит вверх или вниз одинаковое расстояние каждый день.
Давайте представим, что мы заправили автомобиль бензином. Объем бака составляет 50 литров, поэтому мы можем примерно оценить, какое расстояние сможем проехать на одной заправке. Тем не менее скорость движения, качество бензина и другие условия, могут влиять на фактическое расстояние. Несмотря на это, все эти факторы не будут существенно отклоняться от среднего значения.
Аналогичным образом, ATR помогает оценить потенциал движения инструмента в направлении тренда, основываясь на его текущей рыночной цене. Важно отметить, что при расчете ATR мы не учитываем значения для текущего дня до его закрытия. Тем не менее, мы можем рассчитать, сколько еще инструмент может пройти внутри дня, основываясь на разнице между открытием и текущей ценой.
АТР используют чаще всего для определения волатильности:
Растущий ATR говорит о росте волатильности, а падающий ATR - о снижении волатильности. Трейдеры используют эту информацию для принятия решения о входе или выходе из сделки, а также о том, каким капиталом рисковать.
Полезно: при прохождении инструмента внутри дня 70% от своего ATR открывать позицию не рекомендуется. То есть мы высчитали ATR в 1000$, и мы смотрим то, что примерно 750$ или 800$ уже среднее движение пройдено, вверх или вниз без разницы и в таком случае открывать позицию не рекомендуется.
Итоги
ATR измеряет среднее изменение цены (волатильность) актива за определенный период.
- Более высокий ATR = большая волатильность.
- Более низкий ATR = меньшая волатильность.
- Трейдеры используют ATR для принятия обоснованных решений об уровнях стоп-лосса и размерах позиций.
ATR - это простой, но сильный инструмент, который поможет вам управлять рисками и лучше понимать рыночные условия на вашем торговом пути.