Результаты стратегии HiDeep от команды hamster-bot (обновлена 28.10.20)

Автор статьи @U_Roma

Сначала пару слов о самой стратегии

HiDeep - контртрендовая cтратегия, работающая на основе фракталов, MA и ряда других индикаторов. Охватывает все пары, кроме XBTUSD (под нее адекватный настройки мы так и не подобрали - работаем над этим). Совершается достаточно большое количество сделок с небольшим профитом.

Категорически не советуем завышать риски и вообще их внимательно считать, т.к. стратегия предполагает достаточно длинный стоп и большое кол-во доборов. Но при этом кол-во прибыльных сделок стремится к 90%. Также для адекватного риск-менеждмента по данной стратегии важно применять диверсификацию и по парам, и по настройкам (далее пресетам).

В данный момент идет разработка динамического стопа, который будет приближаться к средней цене в зависимости от кол-ва доборов - это позволит брать больший риск при условии одинаково с текущими условиями рассчитанных рисков и при этом получать большую прибыль.

И вообще работа по доработке стратегии постоянно ведется - в прямом смысле кипит.

Наиболее подробно стратегия была описана в видео одного из моих коллег и идейного разработчика самой стратегии - Алексея:

О важности РМ (риск-менеджмент)

Сами пресеты имеют рекомендованные настройки по рискам, НО - эти настройки лишь учитывают загрузку маржи. В идеале максимальный риск и стоп нужно считать вручную, чтобы подготовиться к последствиям. Более подробно я писал об этом в прошлой статье - https://telegra.ph/Pro-custom-lot-i-kross-plecho-CHast-1-07-13

О результате стратегии HiDeep

Сразу оговорюсь, что мой риск-менеджмент позволяет выделить для стратегии HiDeep около 20% баланса, и я определил, что комфортным максимальным убытком по 1 паре будет 5% от баланса.

XRPUSD

Первым я подключил к стратегии пару XRPUSD, которую рекомендовал Алексей на ТФ 30м. Выбрал неактивный на данный момент пресет. Этот пресет на текущий момент был закрыт для пользователей, т.к. по нему были выявлены существенные недоработки, которые и повлекли такой существенный убыток, который и видно на графике доходности (далее буду называть его сливом):

Далее я перешел на пресет в2. По сей день считаю этот пресет лучшим лично для меня. Остальные тоже хороши, но для других целей, которые не совпадают с моими.

Максимум, что менялось с 8 июля - это чуть накручивался риск - с max убытка в 3% до 5%. Причина накрутки риска - улучшения стратегии.

Результат по паре XRPUSD за 1,5 месяца +5,5% к выделенному депозиту при учете слива.

Результат по паре XRPUSD с 9 июля +25% к выделенному депозиту без учета слива.


Обновленные данные по результатам

На текущий момент отошел от расчета нагрузки маржи, произошло это по двум причинам:
1) отказался от использования стратегии ZZ из-за тотально неудачного периода
2) заметил, что нагрузка на маржу по стратегии HiDeep редко превышает 5% на пару

По-прежнему продолжаю использовать пресеты v2 и ТФ 30м. РМ менялся единожды (в течение начала и середины октября) - вместо 5% максимального возможно убытка ставил 10%, но в последствии вернул на 5%, т.к. считаю 10% на пару - это много. На графиках по парам на вертикальной оси указан результат в XBT. На общем графике профита покажу относительные показатели в %.

По моим последним наблюдениям отключение неудачным пар не всегда уместно, т.к. общий график доходности продолжает расти вне зависимости от неудач отдельных пар - это отлично видно на графике общего профита.

По графику видно, что по паре XRPUSD были пойманы два ощутимых стопа в конце сентября. Но на текущий момент убыток перекрыт.

BCHUSD

Далее я подключил к стратегии пару BCHUSD и также повесил ее на в2 и ТФ 30м. Риск и выделенный баланс равны паре XRPUSD. Результат на данный момент такой:

У меня есть четкое убеждение, что если в стратегии не срабатывают стопы, то она сливная))) Ну т.е. когда стоп будет, то это будет либо тотальный слив, либо ликвидация. В HiDeep есть стопы и это абсолютно нормально и даже хорошо. Главное к этому быть готовым.

На графике по паре BCHUSD видна просадка, которая вызвана двумя стопами. Для меня показатель, что они были отбиты через 3 дня.

Результат по паре BCHUSD за 1 месяц +14,3% к выделенному депозиту.

Обновленные данные по результатам

Вводные те же, что и по паре XRPUSD

Единственным дополнением по паре BCHUSD является то, что я вмешивался руками дабы не получить максимально возможный убыток в 10% от депо (пока у меня был установлен такой риск). Из-за удачных действий руками убыток был существенно сокращен и на графике он не кажется столь существенным.

LTCUSD

Ну и последним подопытным стала пара LTCUSD, которую я подключил после подгрузки 600 свечей для корректной работы стратегии на ТФ 30м. Риск и выделенный баланс также идентичны двум другим парам. Результат на данный момент такой:

Как видно у лайткоина тоже был схвачен стоп, который оказался отбит на второй день.

Результат по паре LTCUSD за 12 дней +7,6% к выделенному депозиту.

Обновленные данные по результатам

Вводные те же, что и по парам выше, кроме выбора пресета середины октября. По лайту у меня работает на текущий момент пресет v1.

По графику видно, что после ряда стопов в начале сентября я выключил бота на лайте, что считаю ошибкой. Далее с середины октября я вернул лайт в работу, то дало ощутимый результат.

Общий профит по всем парам

А вот так выглядит график доходности, если совместить все используемые пары:

Результат по стратегии за 1,5 месяца +8,9% к выделенному депозиту при учете слива и +15,4% к выделенному депозиту без учета слива.

Обновленные данные по результатам

на вертикальной оси результат в XBT

По графикам видно, что подход работы пар без остановки дает свои плоды.

Вывод

Стратегия в целом прибыльная, но при учете жесткого риск-менеджмента, рассчитанных рисков и готовности к разбору того, что происходит по доработкам.


Статьи

Ссылки