ИЗО-маржа для стратегии HiDeep (обновлена 16.01.21)

Автор статьи @U_Roma

В начале своей статьи хотелось бы пояснить очень важное различие изолированной маржи и кросс-маржи.

ИЗО-маржа использует ограниченную часть вашего баланса на сделку и не увеличивает ее куда бы не пошла цена, поэтому есть фиксированная цена ликвидации.

Кросс-маржа использует весь ваш баланс для сделки, и вы сами регулируете нагрузку на баланс кол-вом контрактов. По мере изменения цены использование баланса либо увеличивается, либо уменьшает. На сделку выделяется часть баланса идентичная части баланса при максимальном плече на ИЗО-марже.

ВАЖНО! ИЗО- или кросс-маржа влияет только на принцип использования вашего баланса и цену ликвидации. На PNL выбор маржи не влияет.

Что это значит для торговли по стратегии HiDeep?

Описанная выше особенность для HD важна с точки зрения двух моментов:

1) какая часть баланса используется для сделки

Рекомендованная командой HD диверсификация на 2-3 пары при использовании завышенных рисков по каждой паре с ИЗО-маржой может привести к недостатку баланса для входа в сделку. Поэтому нужно рассчитывать маржу по каждой паре, если планируете завышать дефолтные риски.

2) где будет цена ликвидации в случае форс-мажорных обстоятельств (незапланированное отключение сервера, к примеру)

Так как по стратегии HD мы знаем, что стоп выбрасывается маркет-ордером в момент возникновения условий, то если бот будет оффлайн, то и ордер выброшен на биржу не будет, что теоретически может привезти к ликвидации при использовании кросс-маржи.

Преимущества ликвидации части баланса перед СЛ:

1) отсутствие проскальзывания, т.е. позиция будет ликвидирована по точно обозначенной цене;

2) ликвидация происходит по индексу, а он менее волотилен, чем вертолеты от Артура Хейса;

3) отсутствие комиссии при ликвидации.

В итог ликвидироваться выгоднее, чем ловить стоп. ИЗО-маржа кратно усилит безопасность в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств в виде выключения бота, либо сильного проскользывания путем ликвидации, рассчитанной изначально части баланса в соответствии с РМ.

Как настроить ИЗО-маржу на пресетах HD_TOR?

ВАЖНО! Инструкция актуальна только для владельцев лицензии на бота!

1) активируем пресет HD_TOR;

2) рассчитываем первый лот - нажимаем кнопку Calculate;

2) отключаем кросс-плечо - убрать галку из окошка cross;

5) проверяем плечи соответствующие СЛ в виде ликвидации на уровне 10% движения цены:

XRPUSD - плечо х8,8

BCHUSD - плечо х8,2

LTCUSD - плечо х8,5

ETHUSD - плечо х9,2

LINKUSDT - плечо х8,9

XBTUSD - плечо х8,7

С указанными плечами вы получите ликвидацию по выделенной части баланса в районе 10% хода цены для HD_TOR - это будет в качестве безопасности на случай отключения бота. Плюс будет спасать от проскальзываний.

В качестве примера такого проскальзывания можно привести события 2 сентября:

Если в текущем случае использовался бы механизм ликвидации части баланса, то убыток был бы меньше, т.к. мы бы получили ликвидацию на уровне 10% движения цены вместо 12%. А проскальзывания бывает значительно более ощутимыми.


Статьи

Ссылки