MAгия HatiKO. Стратегия нашего робота

В этой статье расскажем, на чем основана наша стратегия, и почему только технически совершенный бот принесет Вам прибыль

Технический анализ - отличный предмет для дискуссий, особенно, если у вас:
- математический склад ума
- достаточно времени на тонны теории
Так? Скорее всего, у вас не кричат семеро по лавкам и вы можете позволить себе роскошь в виде многочасового изучения любого материала.

Нет? Тогда вы читаете то, что нужно) Популярно и в тезисах о составляющих стратегии, успешно реализованной в HatiKO и о том, каким должен быть робот, чтобы действительно приумножать ваши средства.

1 . Скользящее среднее (MA) как основа

Главный стержень стратегии - скользящее среднее (Moving Average, MA). Простейший индикатор, который доступен к пониманию и использованию даже новичкам в трейдинге. Он является основой для сотни производных индикаторов и стратегий. Суть MA проста до безобразия - ее график являет собой среднюю цену за определенный интервал времени.

Это трендовый индикатор в чистом виде. Родоначальник таких именитых инструментов как MACD и Bollinger Bands.
Оставляя за скобками всякую кастомизацию, можно сказать - элементарная стратегия на МА работает так:

• покупается при условии - график цены пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх
• продаётся, когда график цены пересекает график скользящей средней сверху вниз

Называется это пробоем. Разумеется, точные условия входа в сделку зависят от стратегии. На рисунке ниже - пример обоих типов пробоев:

Видов MA в свою очередь несколько, а модификаций десятки.

Отлично! Значит, пробой при правильном подборе MA и вообще стратегии может служить отличным сигналом для входа по тренду.

2. Огибающие скользящего среднего (MA Envelopes) как динамические точки входа в сделки при контртренде

Любое движение имеет свойство заканчиваться - временно или постоянно. Второе в трейдинге называется коррекцией. Без нее трейдинг невозможен в принципе. О чем как-то не задумались большинство покупателей криптовалют в конце 2017го, но об этом не сегодня.

Что если - определить средние колебания цены конкретной торговой пары? Иначе говоря - определить канал волатильности. Хотя бы на определенном промежутке или характере рынка. Для фильтрации "шума" границы каналов можно задать скользящей средней, соответственно сместив ее на края канала волатильности. То есть на определенный процент от исходной MA. Цена большинство времени находится внутри канала волатильности - в этом его суть определения. Естественно - вероятность того, что она от края возвращается к срединному значению, то есть будет стремиться к исходной МА, больше, чем вероятность того, что она выходит за границы данного канала.
Что имеем? Смещенные на % линии МА, значения которых это наиболее выгодные точка входа в сделку.
Верхняя граница канала - точка продажи актива / вход в короткую позицию, нижняя - точка покупки / вход в длинную позицию.

Именно такую идею торговли предложил Ли Стивенс. Детально принципы изложены им в книге "ESSENTIAL TECHNICAL ANALYSIS. Tools and Techniques to Spot Market Trends":

Принципы и тезисы, изложенные в книге господина Ли Стивенса:

...важный способ увидеть уровни поддержки и сопротивления и тот, который поможет определить конкретные ценовые уровни, где рынок может быть перекуплен или перепродан - это использование огибающих скользящей средней. Огибающие скользящей средней формируются из верхних и нижних линий, которые "плавают" на расстоянии определенного процента выше или ниже скользящей средней.

Оригинал: Another significant means to see support and resistance levels and one that will help define specific price levels where a market may be overbought or oversold, is by the use of moving average envelopes. Moving average envelopes are formed from upper and lower lines that “float” at a set percentage above or below a particular moving average.

Более волатильные рынки, средние цены акций или отдельные акции могут регулярно торговаться на 5-7% и более выше или ниже 21-дневной скользящей средней. Проценты, которые лучше всего задавать в качестве значений огибающих, будут варьироваться от периода к периоду. На бычьем рынке, восходящих ралли обычно распространяются на больший процент и нижняя сторона будут сдерживаться меньшим процентом (например, 5% на верхней стороне, 3% на нижней стороне). ПО для построения графиков позволит задавать различные значения верхней и нижней огибающим.

Оригинал: More volatile markets, stock averages, or individual stocks may regularly trade at 5 to 7 percent or more above or below the 21-day moving average. The percentages best used as the envelope values, will vary from period to period. In a bull market, the upside rallies will usually extend to a greater percentage and the downside will be contained by a lesser percentage (e.g., 5% on the upside, 3% on the downside). Charting software will typically allow different numbers to be used on the upper envelope or band versus the lower envelope. 

Инвестор, ищущий первоначальную или дополнительную точку входа для покупки часто может улучшить ее, если ждет, пока цена опустится к линии нижней огибающей. Продавец должен сделать обратное - наблюдая за ралли для подхода к верхней огибающей или выше нее.

Оригинал: An investor looking for initial or additional entry buy points can often improve their entry point, if they wait for prices to dip to the lower envelope line. A seller should do the reverse and watch rallies for an approach to or above the upper envelope.

Общая начальная точка для размера огибающей составляет от трех до пяти процентов. Размер огибающей варьируется от тренда к тренду и от рынка к рынку. Для размера огибающей, который работает лучше всего—например, значение, которое содержит в себе 90 процентов ценовых колебаний выше и ниже скользящей средней-используйте от трех до пяти процентов и расширьте или сузьте диапазон огибающих, как это необходимо для диаграммы.

A common starting point for the envelope size is three to five percent. The envelope size varies from trend to trend and market to market. For an envelope size that works best—for example, the percent figure that contains within it 90 percent of the price swings above and below the moving average—use three to five percent and expand or contract the envelope size as is appropriate for the chart.

Даже если колебания цены выходят за рамки огибающих, вероятность значительного дальнейшего движения в этом направлении ограничена, особенно если цена движется против тренда. Как минимум, должна быть реакция, как только цены выйдет за пределы огибающей (в любом направлении).

Even if there is an extension of a price swing to above or below the envelope lines, the probability for a significant further move in that direction is limited, especially if the price swing is a countertrend move. At a minimum, there should be a reaction once prices are above or below the envelope line in question.

О том, что цена имеет свойство возвращаться в торговый канал, говорится и на платформе stockcharts.com . Там же приводятся реальные примеры работоспособности этих идей на практике.

Иногда сильный тренд не удерживается после выхода за огибающую, и цена возращается в торговый диапазон. Такие торговые диапазоны отмечены относительно плоской скользящей средней. Затем огибающие можно использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности в торговых целях. Движение выше верхнего огибающей означает ситуацию перекупленности, в то время как движение за нижнюю огибающую означает состояние перепроданности.

Оригинал: Sometimes a strong trend does not take hold after an envelope break and prices move into a trading range. Such trading ranges are marked by a relatively flat moving average. The envelopes can then be used to identify overbought and oversold levels for trading purposes. A move above the upper envelope denotes an overbought situation, while a move below the lower envelope marks an oversold condition.

3. Использование сетки лимитных ордеров для усреднения позиции на бирже BitMEX, на парах XBTUSD и парах альткоины к биткоину, на кросс-марже

Такое предложение и пример на практике опубликовано Колей Колесником в 2018м году.

Метод можно применять как на биткоине, так и на альткоинах. Лучше всего, как по мне, начать тестировать его на маржинальной торговле с малыми лотами и малым кредитным плечом (или без него на кросс марже). Суть метода состоит в том, чтобы торговать заранее выставленными лотами и подтягивать закрывающие лоты под текущий ордер.

Плюсы состоят в том, что у Вас всегда есть шанс усреднить цену входа и достаточно часто быть в профите.

Настройки рабочего лота (количество контрактов), рабочего шага – это все индивидуально.

4. Построение динамической сетки ордеров на основании скользящих средних, с различным расстоянием между ордерами

Аналогичную идею о динамической сетке предложил KROOL1980

Динамическая сетка может строиться на различных уровнях и индикаторах. Вы можете ставить ордера по pivot point или фибоначчи, использовать скользящие средние или осцилляторы. <...> Сетка строится по мере движения цены и анализа графика. При таком использовании сетки расстояние между ордерами может сильно отличаться.

В итоге, стратегия Хатико базируется на следующих торговых идеях:

• использование огибающих среднего скользящего (Moving Average Envelopes) как динамические уровни входа в сделки
• использование сетки лимитных ордеров для усреднения точки входа в сделку / цены входа на контртренде
• торговля с использованием кросс-маржи для набора позиции - в частности, на торговых парах биржи Bitmex

Известные еще примеры схожих и не очень торговых идей, но все известные нам авторы публиковались позже указанных выше.

Статьи по теме

Прибыль и крипта. Часть первая. HatiKO bot

Как создать API ключи своего аккаунта Bitmex

Результаты до + 91% прибыли к депозиту!

HatiKO Bitmex. Цены и спецификация

Антивирусы о HatiKO: 100% безопасно

Вступить в Telegram-чат

Скачать бота всегда можно здесь

Купить лицензию или запросить тест-драйв полной версии