Как анализировать объём в трейдинге: горизонтальный и вертикальный

Объем — важный показатель на торговом рынке. Пожалуй, нет такого трейдера, который не будет учитывать эти данные в своей системе.

Объем торгов (Volume) – это количество всех сделок, совершенных за какой-то определенный период.

Изображаются в виде столбиков гистограммы в нижней части графика (индикатор объемов). Один столбик равен сумме открытых (лонг и шорт) позиций и закрытых. Растущий объем чаще бывает предвестником «бычьих» настроений, а снижающийся – «медвежьих».

Объем разделяют на низкий, средний, высокий и сверхвысокий. Для торгов лучше рассматривать высокий и верхние значения среднего объема. Низкий и сверхвысокий лучше не учитывать.

Самая главная информация, которую нам дает объем – это степень интереса к монете со стороны всех игроков рынка. Если она торгуется на низких объемах, то внимания к ней мало.

Кроме того, объем указывает на ликвидность. Если монета торгуется с низкими объемами, то в ней «сидит» очень мало трейдеров. Вам будет сложно найти продавца или покупателя для такой монеты. Если зайти в низколиквидный актив на большую сумму, то в случае падения цены, его будет попросту некому продать, в отличие от высоколиквидной.

Торговать только по объемам нелогично, поэтому лучше сочетать данные индикатора с другими инструментами торговой системы.

• С трендом: данные объема повышаются перед усилением тренда. А на развороте тренда наблюдается всплеск объемов. Если движение цены графика вверх не подтверждается ростом объемов, то мы можем предположить дивергенцию.
• С уровнем: если вы видите резкое повышение торговой активности при приближении бумаги к уровню, значит, этот уровень действительно важный для большого количества трейдеров.

Если вы сомневаетесь в построении уровня, то можно присмотреться к горизонтальному движению цены на низких объемах. Такое сочетание часто дает проторговку и помогает определить уровень. Как только объем начнет расти, возможно импульсное движение. В таком случае стоит следить за отбойными и пробойными свечами.

Отбойная свеча на маленьких объемах вряд ли даст хорошее движение, а вот большой объем помогает сильному движению. Точку входа лучше присматривать на высоком или повышенном объемах. При бычьем сигнале цена пробивает сопротивление вверх на растущих объемах, при медвежьем – пробивается поддержка также на хороших объемах.

Низкий объем и его влияние на торговлю

Если дневной объем торгов в монете составляет менее 5 миллионов долларов, рекомендуется избегать торговли такой монетой по нескольким причинам:

1. Высокая волатильность:
- Монеты с низким объемом торгов обычно отличаются высокой волатильностью. Это означает, что их цена может резко меняться в короткие промежутки времени, что затрудняет прогнозирование движения цены и увеличивает риск убытков.

2. Подверженность манипуляциям:
- Низкообъемные монеты легко подвержены манипуляциям со стороны крупных игроков. Даже небольшие покупки или продажи могут значительно повлиять на цену, что делает их более рискованными для обычных трейдеров.

3. Неэффективность технического анализа:
- Технический анализ, основанный на объемах, часто плохо работает для низкообъемных монет. Сигналы, которые обычно считаются надежными, могут не отрабатываться, что снижает точность прогнозов и увеличивает количество ложных сигналов.

4. Проблемы с ликвидностью:
- В монетах с низким объемом торгов часто сложно найти покупателя или продавца по желаемой цене. Это может привести к значительным проскальзываниям при исполнении ордеров и увеличить время ожидания сделки.

5. Частые срабатывания стоп-лоссов:
- Из-за высокой волатильности и манипуляций стоп-лоссы могут срабатывать чаще, чем на более ликвидных монетах. Это приводит к увеличению убытков и снижению общей эффективности торговой стратегии.

6. Психологическое давление:
- Торговля низкообъемными монетами может быть более стрессовой из-за непредсказуемости их поведения. Частые резкие движения цены и высокая вероятность убытков могут негативно сказаться на психологическом состоянии трейдера.

Примеры ситуаций

1. Резкие ценовые колебания:
- Внезапные и сильные движения цены, вызванные даже небольшими торговыми объемами, могут привести к значительным убыткам, если трейдер не успеет вовремя отреагировать.

2. Манипуляции крупными игроками:
- Крупные трейдеры могут искусственно поднимать или опускать цену монеты, чтобы вызвать массовые покупки или продажи, что приведет к срабатыванию стоп-лоссов у меньших трейдеров и усилению их убытков.

Рекомендации как избежать частых стопов

1. Выбор ликвидных монет:
- Ориентируйтесь на монеты с дневным объемом торгов выше 5 миллионов долларов. Это обеспечит более предсказуемое поведение цены и надежность сигналов технического анализа.

2. Мониторинг объемов:
- Постоянно отслеживайте объемы торгов выбранных монет. При снижении объемов стоит пересмотреть свою стратегию или временно прекратить торговлю данной монетой.

3. Использование дополнительных индикаторов:
- Включайте в анализ дополнительные индикаторы и методы, чтобы компенсировать непредсказуемость низкообъемных монет.

4. Планирование торговли:
- Разрабатывайте торговые планы с учетом возможных рисков, связанных с низкими объемами, и всегда используйте разумные уровни стоп-лоссов и тейк-профитов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать риски и повысить эффективность своей торговой стратегии.

Горизонтальные объемы

Горизонтальные объемы показывают распределение объемов на различных ценовых уровнях. Они помогают определить важные уровни поддержки и сопротивления.

• Использование горизонтальных объемов:
• Анализ проторговки: Горизонтальные объемы помогают увидеть, где происходит наибольшее накопление позиций. Это позволяет определить ключевые уровни поддержки и сопротивления.
• Пробой и отбой: На уровнях с высокими горизонтальными объемами часто происходят сильные ценовые движения при пробое или отскоке.
• Подтверждение уровня: Если уровень совпадает с высоким горизонтальным объемом, это добавляет ему значимость.

Использование горизонтальных объемов в сочетании с другими методами анализа позволяет более точно прогнозировать поведение рынка и принимать обоснованные торговые решения.