Гармонические паттерны

Гармонические паттерны (паттерны Гартли) — это симбиоз двух торговых систем: графических элементов теханализа и Фибо. Довольно непростая, но интересная система, которую придумал известный трейдер Гарольд Гартли и описал в своей книге «Прибыль на фондовом рынке».

Позже эту методику доработали Ларри Песавенто и Скот Кэрни. Благодаря им она получила гибкие правила торговли и превратилась в полноценную систему.

Гармонические паттерны в торговле — это универсальные структуры, которые можно использовать для распознавания конкретных тенденций на графиках. Они строятся на основе различных параметров, таких как коэффициенты Фибоначчи и рыночные циклы.

Паттерны удобны тем, что повторяются через определенное время. Вот почему их любят использовать трейдеры и технические аналитики для понимания дальнейшего движения цены актива (разворот/продолжение/приостановка движения, начало и окончание коррекции).

Паттерны Гартли подходят для всех инструментов и таймфреймов. Чем старше таймфрейм, тем сильнее будет сигнал. Для надежности паттерны можно подтверждать другими элементами вашей торговой системы.

Паттерны Гартли представляют собой ценовую модель, состоящую из четырех отрезков. Они соотносятся между собой по уровням Фибо.

Самым значимым условием для всех гармонических моделей является правило «AB=CD»: отрезок AB должен равняться по длине отрезку CD.

Паттерны называются «гармоническими», потому что в их основе лежит симметричное движение цены, в котором трендовые отрезки до и после коррекции равны.

Паттерн считается верно построенным, если:

• точка С не находится ниже уровня 61,8%-78,6% от движения АВ. В противном случае коррекция считается слишком глубокой;
• точка D находится на уровне 161,8% -127,2% от коррекционного движения;
• желательно, чтобы какое-либо из трех движений формировалось не слишком резко. В идеале время их формирования должно быть примерно одинаковым.

Если коррекция движения АВ составляет меньше 61,8%, то сохраняется высокая вероятность возобновления тренда. В таком случае точка D вряд ли станет уровнем остановки цены.

Если паттерн сопровождается дивергенцией на каком-либо индикаторе, то вероятность разворота в точке D увеличивается. Это правило работает почти для всех паттернов.

В классической системе Гартли выделяется несколько основных паттернов:

1. «Гартли» — самый популярный паттерн. Часто возникает перед началом сильного тренда.
2. «Бабочка» — обычное коррекционное движение. Может завершать трендовое движение или указывать на разворот.
3. «Летучая мышь» — разновидность бабочки, с другим соотношением между крыльями и увеличенной длиной отрезка CD. Начинает или продолжает трендовое движение с глубокой коррекцией.
4. «Краб» — более «растянутая» версия «Бабочки». Отличается увеличенной длиной отрезка CD к отрезку АВ в несколько раз. Указывает на разворот тренда.
5. «Три движения» — описывается Гартли как пятиволновой расширяющийся треугольник. Часто сопровождается дивергенцией по MACD, RSI или Stochastic. В идеале точки 1, 3 и 5 должны находиться на одной прямой.
6. «Движение 5-0» — формируется на экстремуме, разворотный паттерн с длинными движениями цены.

Все остальные виды паттернов («Акула», «Леонардо», «Cypher», «Nenstar», «Глубоководный Краб» и анти-фигуры) являются разновидностями классических моделей и были добавлены Песавенто и Кэрни.

Большинство гармонических моделей основаны на пяти движениях цены с последовательностью X, A, B, C и D. Каждое движение цены должно соответствовать определенным уровням Фибоначчи.

• X — цена начала паттерна.
• A — следующая ценовая точка от X.
• B — откат от X и A.
• C — восстановление A и B.
• D — зона потенциального разворота, финальная точка паттерна.

Для этого необходимо  отложить и измерить каждый ценовой отрезок. Затем убедиться, что он соответствует необходимому значению модели по Фибо. Для более точного определения фигур можно добавить уровни 0,382 / 0,5 / 0,618 / 0,707 / 0,786 / 0, 886 / 1,13 / 1,272 / 1,41/ 1,618 / 2,0/ 2,24 / 2,618 / 3,14 / 3,618.

Сделки открываются в точке D или чуть раньше. Стоп можно поставить за точку D по своему риску, а тейк — по уровням Фибо.

Также можно строить паттерны автоматически.

Например, с помощью шаблона XABCD из TradingView, который позволяет визуально определять разворотные структуры на графике.

Для более точного определения волн можно использовать индикатор ЗигЗаг (ZigZag).