Риск-менеджмент. Практическое руководство для трейдера
Риск-менеджмент — это неотъемлемая часть успешной торговли. Он помогает трейдерам контролировать потери и защищать свой капитал. В этом руководстве мы рассмотрим основные аспекты риск-менеджмента и дадим практические рекомендации для эффективного управления рисками.
Что такое риск на сделку?
Риск на сделку — это процент от вашего депозита, который вы готовы потерять в одной сделке. Риск на сделку должен быть разумным и контролируемым. Обычно трейдеры ограничивают риск на одну сделку в пределах 0.5-2% от общего депозита. % также зависит от стратегии торговли
Как посчитать риск на сделку?
Риск на сделку зависит от трех параметров:
1. Длина стопа (в % от цены актива)
2. Плечо
3. Маржа (сумма средств, выделенная на сделку) .
Формула расчета риска на сделку:
Пример:
1. Размер депозита: $10,000
2. Длина стопа: 1%
3. Плечо: 10x
4. Маржа: 10%
Таблица с соотношением риска и прибыли (RR)
Чтобы ваш риск всегда составлял 0.5-2% от депозита, регулируйте три параметра:
1. Длину стопа (в % от цены актива)
2. Плечо
3. Маржу
Пример с плечом 200x и риском 1% от депозита:
1. Длина стопа: 0.005%
2. Плечо: 200x
3. Маржа: 1% от депозита
Пример с плечом 10x и риском 1% от депозита:
1. Длина стопа: 1%
2. Плечо: 10x
3. Маржа: 10% от депозита
Экспоненциальный риск-менеджмент
Экспоненциальный риск-менеджмент предполагает расчет риска на основе текущего депозита, а не изначального. Это снижает вероятность больших потерь при длительных просадках.
Пример:
Стандартный риск 2% от текущего депозита:
- Начальный депозит: $10,000
- Риск на первую сделку: $200
- После 10% просадки: депозит $9,000, риск $180
- После 50% просадки: депозит $5,000, риск $100
Расчет количества стопов для потери 50% депозита:
- Стандартный риск 2% от текущего депозита
- Понадобится 34+ стопов подряд, чтобы потерять 50% депозита
Сокращение риска при просадках
- При просадке 10%: сократите риск до 66% от стандартного
- При просадке 20%: сократите риск до 33% от стандартного
- После восстановления: верните риск сначала до 66%, затем до 100%
Распределение портфеля
- Держите не менее 50% в резерве для усреднения и новых позиций
- Не торгуйте более чем 5 монет одновременно активно
- Не держите более 10-15 монет на споте для легкости управления
Перенос сделки в безубыток
- Получите 10 закрытых сделок в безубытке лучше, чем 3 минусовых.
- Входите в сделку частями лимитками для улучшения средней цены и уменьшения размера стопа.
Калькулятор кривой капитала
Используйте калькулятор кривой капитала для моделирования различных сценариев риск-менеджмента.
Краткая инструкция по калькулятору:
1. Введите начальный депозит.
2. Установите риск на сделку.
3. Задайте RR (соотношение риска и прибыли).
4. Просмотрите результаты: максимальная просадка капитала и средняя прибыль.