Применение алгоритмической торговли на крипторынке 

Алготрейдинг — это процесс автоматизированной торговли с минимальным вмешательством трейдера. Разработчики торговой стратегии подробно описывают условия, а сделки открываются и закрываются без участия человека.

Сигналы отсеиваются с помощью заранее прописанных фильтров по условиям. Трейдеру необходимо корректировать работу бота, по необходимости оптимизировать условия торговли и фиксировать результат.

Залог успешной алготорговли — грамотно прописанный алгоритм и учет важных параметров. Алгоритмы подчиняются законам математики и анализу больших объемов статистических данных.

Основное, на чем строится торговая стратегия бота — поиск закономерностей, ситуаций на рынке и отработка повторяющихся сценариев. Поэтому для работы автоматизированных ботов используют те же схемы, что при ручной торговле.

В классической торговле трейдер перед каждой сделкой выбирает инструмент, таймфрейм, оценивает график, согласно своему стилю торговли с стратегии, рассчитывает объем сделки, точку входа/выхода, оценивает риски. В алготрейдинге эту работу проделывает бот.

Торговые боты применяются не только на споте, но и на крипте. Сделки можно открывать как в лонг, так и в шорт. Некоторые боты работают через API, другие уже встроены в функционал криптобирж.

Волновая торговля (тренд/флет)

Ботам описываются модели торговли с параметрами силы рынка (преобладания продавцов и покупателей), определения волн, обновления максимумов и минимумов. Это помогает искать более ранние и надежные точки входа и «забирать» профит с длинных позиционных трейдов.

Свечные паттерны

Свеча на графике — источник важной информации торгового периода. Благодаря анализу свечи мы можем узнать цену открытия и закрытия, максимальные значения торгового дня/часа/недели. Кроме того, цвет и размер свечи (и тени) говорят о силе продавцов или покупателей. Комбинация свечей может дать подсказку о возможном развороте цены.

Такой алготрейдинг строится на подробном описании параметров паттернов классического теханализа. В исходном коде прописываются условия каждого паттерна, а в фильтр вносят условия входа и выхода.

• Например, паттерн «медвежье поглощение» система будет искать при условии появления двух свечей: первая должна быть бычья (зеленая), вторая — медвежья (красная), причем тело второй свечи должно быть в четыре раза больше тела первой и поглощать его с учетом теней (хай/лоу свечи).
• В фильтре обязательно следует, как минимум, указать то, что система должна искать паттерн только при ярко выраженном тренде и на экстремуме восходящего тренда с последующей тенденцией его смены.
• Далее анализируются условия для точки входа и подтверждения от индикатора или поведения свечей относительно сильного уровня. Затем бот самостоятельно сопровождает сделку. Или же бот может просто давать сигнал на появление паттерна, а трейдер ищет точку входа и принимает решение об открытии сделки.

Графические фигуры

Работают по принципу свечных паттернов. Алгоритм четко должен знать условия, при котором фигура будет считаться сформированной и понимать, когда и в каком направлении следует открывать сделку.

• Например, фигура ГиП должна сформироваться тремя вершинами, одна из которых (голова) обозначает экстремум.
• Алгоритм должен отфильтровать наличие/отсутствие трендового движения и сформированность уровня «шеи».
• Точку входа, тейк и стоп можно задать в параметрах по классической схеме торговли фигуры (вход на пробой уровня или пробой с ретестом, выход из позиции на величину высоты от уровня шеи до экстремума «головы»).
• Отмена фигуры или точки входа происходит при несоблюдении основных параметров.

Индикаторные стратегии

Практически все алгоритмы на крипте используют индикаторы. Это может быть основная или вспомогательная торговая стратегия.

• Например, для использования Аллигатора оценивается принцип схождения/расхождения скользящих. Алгоритм должен понимать, какая из EMA быстрая, а какая медленная, и при каких условиях пересечение скользящих дает сигнал на лонг, а какое — на шорт.
• Дополнительно можно применить фильтр по индикатору Фракталов Билла Вильямса (Fractals), который будет определять экстремумы и указывать их направление (лонг или шорт).
• Аллигатор даст понимание направления, а фракталы помогут выставлять отложенные заявки на вход и выход.

Индикаторы подбираются конкретно под определенный торговый сетап (тренд или флет), так же ведется фильтр для оценки волатильности и возможности импульсной торговли (пробой).

Сетки ордеров (усреднение обычное, точечное агрессивное)

Сеточная торговля позволяет выставлять заявки на покупку и продажу через определенные (равные) промежутки времени в заранее определенных границах цены. Как только текущая цена выходит за пределы обозначенного диапазона, бот останавливает размещение заявок до тех пор, пока цена не вернется к указанным значениям.

• Этот способ алготорговли очень хорошо подходит для высоковолатильного крипторынка, так как помогает улавливать мелкие ценовые колебания.
• Сеточную торговлю можно применить и при накоплении убытка. Система будет покупать один и тот же лот, но с каждой новой сделкой уровень безубытка смещается ближе к открытой позиции. Таким образом, можно выйти в ноль и сократить потери.
• При агрессивном усреднении с каждой новой покупкой (срабатыванием новой сетки) бот покупает увеличенное количество лотов, например, х2. Здесь так же прописываются условия по безубытку.
• Усреднение с переворотом. Это система агрессивного усреднения, но с открытием сделок в разном направлении. Например, в параметрах указана первая сделка на покупку 1 ETH. Если монета падает, следующая сделка закроется на продажу, но уже 2 ETH. Далее монета снова начинает расти, и совершается покупка уже на 4 ЕТН.

Торговля по стакану

Торговый стакан — место, где встречаются заявки на покупку и продажу от всех участников биржи. Эта информация открыта и доступна всем трейдерам.

Стакан позволяет определять ценовые уровни скопления заявок трейдеров, которые формируют «плиты» — крупные заявки на определенной ценовой отметке.

Торговый бот может отслеживать преобладание продавцов или покупателей и на анализе этих данных совершать сделки. А более точные сигналы для входа и выхода фильтруются по уровням, индикаторам и паттернам.

Благодаря применению алготрейдинга, бот может работать со стаканом в режиме реального времени, когда заявки появляются и исчезают за доли секунды. При ручной торговле такая скорость анализа, принятия решения и выставления заявки просто невозможны, особенно, если это торговля на малых таймфреймах или скальпинг.