Как применять индикатор RSI, чтобы не получать стопы
Индекс относительной силы (Relative Strength Index или RSI) — это индикатор импульса, который помогает трейдерам оценивать силу рынка и показывает перекупленность/перепроданность актива.
RSI — осциллятор, а значит, показывает колебания цены в некой зоне, ограниченной максимальным и минимальным значением. Состоит из шкалы от 0 до 100.
Добавьте осциллятор RSI на график. На значениях 30, 50, 70 постройте уровни горизонтальной линией. Все что выше 70 и ниже 30 — критические зоны. Если кривая на графике выше 70 — актив перекуплен, ниже 30 — перепродан. Уровень 50 — центральная линия. Правильные настройки RSI влияют на качество сигналов покупки/продажи, разворотов тренда и дивергенции.
У RSI есть один изменяемый параметр — период экспоненциального сглаживания. Если увеличить период сглаживания, сигналы осциллятора станут точнее, но будут приходить с опозданием, и можно пропустить хорошую твх. Если уменьшить период, то сигналы будут приходить быстрее, но зачастую ложные.
Существует несколько торговых стратегий по RSI
«Критические зоны»
Так как RSI показывает перекупленность и перепроданность, то для профитной торговли лучше заходить внизу и продавать наверху в лонг и продавать «на хаях» и откупать внизу в шортовых сделках. Такая система торговли называется «от границы до границы» (от критической зоны до критической зоны).
В сделку можно войти по свече отбоя или пересечения линии критической зоны. Цвет свечи не принципиален. Если вы входите по свече, то дождитесь ее окончательного формирования, согласно ТФ вашей торговли.
Стоп можно рассчитать математически, в процентном значении на основе ATR, поставить по своей системе, по свече входа или на ближайшем экстремуме. Тейк может быть «по рынку» на пересечении противоположной критической зоны или согласно вашей торговой системе. Если при торговле по RSI цена сформировала разворотную фигуру, то nd[? стоп и тейк могут применяться с учетом алгоритма отработки фигуры.
«Уровень 50»
Многие трейдеры также используют в своей торговле уровень 50. Если кривая RSI расположилась выше середины, на рынке преобладают покупатели. Если она находится ниже — сильнее продавцы. Когда индикатор незначительно колеблется вдоль середины, то мы можем предположить флет. Этот уровень также может торговаться от пересечения значения 50 до ближайшей границы критической зоны или же от пересечения уровня 50 до обратного пересечения уровня 50.
Дивергенция
RSI определяет силу тренда и вероятность его смены, поэтому основным сигналом индикатора считается дивергенция или расхождение линий индикатора и цены инструмента на графике.
Если цена растет, а RSI при этом снижается, значит, бычий тренд слабеет, и в скором времени можно ожидать разворотное движение или коррекцию. И, наоборот, при снижении цены и росте RSI можно говорить о скором завершении медвежьего тренда. Например, на RSI когда пики цены растут, а соответствующие им пики индикатора падают — это медвежья дивергенция. В момент образования дивергенции индикатор должен находился в области перекупленности/перепроданности.
При дивергенции RSI демонстрирует всегда довольно сильные движения. Это может быть дополнительной твх для вашей комбинации сигналов и давать понимание величины приближающейся коррекции.
Как можно ещё работать по RSI
- Искать любые разворотные фигуры или свечные паттерны, подтверждая движением индикатора.
- Использовать пробои зон перекупленности/перепроданности для добора или в качестве первой твх.
- Сочетать с сетками Фибо, трендовыми индикаторами МАСD или МА и применять это для постановки тейка (с учетом критической зоны RSI).
На что следует обратить внимание:
- RSI хорошо показывает трендовое движение. Это нужно учитывать в своей торговле. Работает на всех ТФ, но чем он меньше, тем RSI дает больше ложных сигналов.
- Перед торговлей на реальном рынке необходимо провести тестирование различных настроек именно на той монете или фьючерсе, на которых вы хотите применить RSI. Лучше всего это делать на исторических данных (не менее 90 сделок с выводом о соотношении риска к прибыли и количества стопов и тейков).
- Подбирайте RSI индивидуально для каждой монеты. Рассчитывайте стоп, согласно ее волатильности и вашей риск-системе.
- RSI запаздывающий индикатор, так как принцип его работы построен на математических расчетах прошлых данных за определенный период. Учитывайте это при торговле.
- Работу RSI важно подтверждать уровнями, объемами, трендовыми линиями и другими компонентами вашей торговой системы.
Индикатор RSI (Relative Strength Index) является мощным инструментом для трейдеров, но его эффективность зависит от рыночных условий. Максимально точно RSI отрабатывает во флете и при слабом трендовом движении. В условиях сильного тренда этот индикатор не всегда отражает реальное состояние дел и может давать ложные сигналы.
Особое внимание стоит уделить дивергенциям. Хотя они могут быть полезными, дивергенции имеют свойство ломаться, особенно при сильных трендах. Рекомендуется торговать дивергенции по тренду: входить от медвежьей дивергенции при падающем тренде и от бычей при растущем. Например, текущая медвежья дивергенция на дневном графике S&P 500 не может отработать уже месяц, поскольку график продолжает стремительно расти.
ВАЖНО:
В условиях сильного тренда его точность снижается, и он может выдавать ложные сигналы, не отражая реальную рыночную картину. Дивергенции также требуют особого внимания. Несмотря на их потенциальную пользу, дивергенции часто ломаются при сильных трендах. Поэтому рекомендуется торговать дивергенции в соответствии с направлением тренда: входить на основании медвежьей дивергенции при нисходящем тренде и на основании бычьей дивергенции при восходящем тренде.
Бычья дивергенция на графике Ethereum (ETH) в 2024 году:
- В середине 2024 года на графике ETH/USD была бычья дивергенция, когда RSI показывал рост, а цена продолжала падать. Однако, несмотря на этот сигнал, Ethereum продолжал снижаться из-за сильного медвежьего тренда, вызванного макроэкономическими факторами и регуляторными новостями. Дивергенция не отработала, и цена продолжала двигаться вниз.