Ликвидность

Под ликвидностью понимается скопление стоп-ордеров и лимитных ордеров других участников рынка. В свою очередь - стопы являются топливом для ликвидности, так как именно срывая стоп-ордера других участников рынка, крупные игроки набирают или разгружают свою позицию.

Почему и для чего они(крупные игроки) это делают?

Для чего - для того, чтобы набрать/разгрузить позицию по самой выгодной цене. Сделать это можно только загнав цену в узкий коридор, в котором можно на местах ликвидности воплотить свой план в реальность.

Почему - Если крупный игрок будет набирать позицию несколькими ордерами вне зон ликвидности, то его попытка купить по наиболее выгодной цене будет выглядеть вот так:

Представь что ты играешь в покер и у тебя крутая комбинация карт. Ты знаешь, что те карты, что сейчас у тебя на руках - это гарантированная победа. И теперь, тебе нужно содрать со своих оппонентов максимальное количество денег - а сделать ты это можешь только с помощью блефа, не показывая своих эмоций, вовлекая их все дальше и дальше в процесс игры, плавно повышая ставки. Если ставки поднять резко - оппоненты забоятся и скинут карты, думая, что у тебя сильная комбинация - потому твоя задача дотянуть от начала раздачи до самого конца - собрав с соперников максимум прибыли не выдавая себя.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Купить/Продать - сразу и много, незаметно - не получится. Покупателей просто бы размазало по графику так как их стремление купить сразу и много - просто сломало рынок как на картинке выше. По итогу цель набрать позицию в заданном коридоре - провалилась, и какая-то часть их ордеров исполнилась внутри коридора, а какая-то часть далеко за его пределами. По итогу - конечная точка входа в данном примере была сильно размыта и вместо хорошей средней закупочной цены, была получена покупка по довольно завышенной цене.

Покупатели и продавцы всегда набирают/разгружают свою позицию в коридорах, для того чтобы купить/продать по наиболее выгодным ценам входя в зоны ликвидности. Именно поэтому они и зажимают цену в узкие рамки - не давая ей покинуть его. Если бы не было этих зон ликвидности , где большинство людей ставят свои стоп приказы - то ни одни ни другие крупные игроки не смогли бы продать/купить актив в выгодном для них диапазоне.

Когда игроки хотят набрать позицию - образуется ФЛЕТ (Коридор). В этом коридоре цена движется от одной ликвидности (Зона Поддержки) к другой (Зона Сопротивления). При подходе к уровням - происходит снятие ликвидности, то есть отъем денег у тех людей, что выставили стопы ЗА уровни.

Давай вернемся к графику и посмотрим, где в данном случае большинство людей ставит свои стопы.

А теперь присмотрись. Видишь как свечи своими фитилями и телами тестируют эти уровни? Эти ложные выносы за торговый диапазон (КОРИДОР) и называется снятием ликвидности.

Да кстати, интересное наблюдение - маркетмейкер (т.е крупный игрок) - как правило после крутых выносов из торгового коридора, пойдет в противоложную сторону. На примере ниже он собрал стопы Шортистов а также Лонгистов, которые подумали что началась восходящая тенденция. Смысла идти в сторону прорывного движения нет - так как все деньги уже собраны. Стопы то уже все собраны а цена как мы уже знаем, следует от ликвидности к ликвидности. Вот пример на скрине ниже:

Ещё один вынос, но уже на примере не с горизонтальным коридором, а по тренду, в восходящем коридоре:

👆Ещё один пример показывающий снятие ликвидности с помощью выхода из торгового диапазона и последующее движение цены в обратную сторону.

Иными словами, ликвидность - она везде. И цена движется от одной ликвидности к другой, от одних стопов к другим. Вот сейчас замри, посмотри на это выражение и на график ниже. Понимаешь о чем я?

Окей. А как крупный игрок зарабатывает на стопах толпы? Наглядный пример:

Обратите внимание на то, где толпа решает купить и где она располагает свои стопы. Каждый раз она оказывается обманута - так как старается купить против тренда и их стопы постоянно служат катализатором к продолжению нисходящей тенденции ведь как ты уже заметил - рынок то падает. И ещё, обрати внимание на размеры свечей. Уровни всегда пробиваются большими импульсными свечами - так как импульсом для этого являются стопы толпы.

Когда рынок падает, логичнее всего искать точки входа для шорта. Но толпа как правило не хочет запрыгивать в состав который уже двинулся. Почему то многие думают, что трейдинг - это игра в битву экстрасенсов. Толпа хочет играть в угадайку и поймать самое начало разворотного движения. Именно потому они и теряют деньги.

Полки ликвидности

👆Выше мы видим что у нас образовались равные Лои. Цена отскочила - но не так сильно. Ну а с чего бы ей отскакивать - ведь топлива нет, мы не сняли ликвидность. Но в следующий раз, как только цена коснулась его и пробила - она активизировала стопы других участников рынка по принципу домино и мы полетели вниз.

Логика проста. Когда ты видишь равные Лои/Хаи (Максимумы/Минимумы) - это означает, что за ними сформирована большая масса стопов, большая доля ликвидности. Так происходит потому, что толпа видит, что этот уровень который образовал равные максимумы или минимумы - надежный. Потому смело ставит за этот уровень свои стоп-лоссы. Потому чем дольше такая полка ликвидности живет тем жирнее будет падение/рост при пробитии этого уровня. Так как любой закол этого уровня вызовет цепную реакцию стоп приказов, вот прямо как на скрине выше.

На скрине выше ситуация такая же. Сверху сначала ликвидность не сняли - сформировали полку за которой скопились стоп приказы шортистов. Равные максимумы как на примере выше - игра маркетмейкера в которой ему нужно убедить толпу, что этот уровень надежен и не пробиваем. Толпа в это верит и ставит свои стопы за уровень этой полки ликвидности. Но позднее мы видим большую бычью свечку которая снимает всю ликвидность и возвращается в диапазон.

Снизу кстати полки не было - здесь была манипуляция Лоями. Так как полки не было, стопов много накопиться не успело - но тем не менее, даже того числа ликвидности что получилось снять - в общем то хватило на то чтобы цена пошла вверх.

Обрати внимание на движение цены от этих областей. Как правило, как только цена доходит до зоны ликвидности - происходит либо вынос за полку ликвидности с последующим импульсом вверх ( или вниз ) либо моментальный откуп позиции без пробития полки. Зацени ещё гистрограммы - видишь как на них повышается обьем в момент закола полки ликвидности? Это реакция стопов и лимиток на эти заколы.

По всем классическим учебникам по трейдингу общепринятым считается ставить стоп над или под последний свинг с которого началось движение

Цену постоянно будут манить эти зоны, т.к. в этих зонах можно максимально быстро продать/купить большую массу актива за счет выставленных заранее стопов либо лимитных ордеров.

Когда цена подходила к этим уровням, она замедлялась, но когда ликвидность снимается, цена резко ускоряется за счет срабатывания автоматических покупок (стопов). Практически всегда как только цена снимает ликвидность с какого либо уровня - ты увидишь жирную манипулятивную свечку, либо фитиль от нее что сделал это специально.

Зоны ликвидности ( повторим )

Под зонами ликвидности понимаются зоны, где участники рынка скапливают свои стопы и лимитные ордера. И именно они являются топливом для ее движения. В этих зонах люди массово принимают торговые решения на лонг/шорт и выставляют свои стоп уровни.

Для начала обозначим значимые границы. Сопротивление и Поддержку которые сдерживают цену в коридоре.

Теперь слушай дальше.

Сейчас, на довольно примитивных примерах мы разобрали с тобой места ликвидности. И сейчас мне бы очень хотелось, чтобы ты понял, что открывать свои сделки (в лонг или в шорт) ты должен как раз таки от этих самых уровней. Сейчас поясню, что я имею ввиду.

Красные линии - уровни поддержки и сопротивления. Они обозначают Флэт.

Желтыми Блоками, я выделил зоны ликвидности - в которых сконцентрировано максимум стопов и лимиток других участников рынка.

Если ты будешь заходить от уровней поддержки и сопротивления - которые помимо тебя видят ещё миллиард человек - время от времени будешь получать Стопы, так как ещё раз:

Цена движется от ликвидности к ликвидности - что означает, что цена сначала забирает деньги на одной ликвидности, и затем идет ко второй.

Но если ты будешь заходить от уровней, где большинство людей прячет собственные стоп приказы - ты будешь на пару шагов впереди всей этой толпы. Да, ты тоже будешь ловить стопы - но реже, а значит прибыльных сделок будет ещё больше.

Точно также не позволяй себе входить в рынок внутри торгового диапазона. Запомни - входим только от границ! Зеленым, в данной ситуации я выделил оптимальные места для принятия торговых решений.

Эти области каждый рисует на глаз. И то, что я сейчас нарисовал, другие люди - возможно нарисуют по другому. Это нормально. Тут не важна швейцарская точность - важно то, как ты понимаешь контекст рынка.

Окей, с этим все ясно. Теперь самое очевидное. Как эти самые прямоугольные блоки рисовать. Как правильнее?

Все просто. Опять же, каждый чертит их по своему - какого-то общепринятого сценария нет. Я, например, использую такой подход:

В данном случае мы захватываем уровень, которого цена касалась чаще всего - и тянем его до конца тени свечи(фитиля). Эти уровни вполне распознаются визуально, какого-то мануала по этому не требуется.

Не нужно идеализировать и делать все строго по линейке, как в начальных классах. Наша задача - просто выявить для себя примерную область ликвидности данными блоками для того чтобы примерно понимать - чего в будущем стоит ожидать от этого уровня.

Точность в данном случае помогает найти ювелирную точку входа и сократить свои стопы - для этого нужно будет просто изменить таймфрейм на более меньший (Например блок ты отметишь на часовике, а торговое решение будешь принимать на 5-ти минутке) Пример:

На часовике отметили такие зоны ( довольно размашисто )

Ну а на 5-15 минутках можем почти ювелирно искать точки для принятия торговых решений в совокупности с иными вводными данными.

Как мы будем обозначать ликвидность в рамках обучения?

А все очень просто. Галочкой отображаем снятую ликву, крестиком не снятую.

Если цена закалывает уровень своей тенью, уходя чуточку ЗА него - это называется "Свип Ликвидности".

Но если после пробития уровня ликвидности, мы наблюдаем закрепление как на нижнем скриншоте - то это уже не свип, а полноценное закрепление свечи над/под уровнем ликвидности. Вот кстати как выглядит свип ликвидности под микроскопом. Пробили уровень и закрепились полноценной свечой выше уровня.

Как правильно строить ликвидность?

Ликвидность она везде. Куда бы не посмотрел - ты будешь ее видеть. Но если мы будем каждый раз отмечать все видимые уровни ликвидности - на графике не останется места. Потому отмечаем только важные уровни - это самые максимальные и минимальные точки, так сказать - задаем диапазон в котором будем работать.

Смотря на 2 картинки выше - ты должен понимать, что те свипы ликвидности, что ты видишь внутри этих отмеченных мною границ - они тоже работают по такой логике. И работая на более младшем ТФ(таймфрейм) ты можешь их отмечать. Логика должна быть такая:

• На старших ТФ отмечаем ключевые уровни (Максимумы и Минимумы) чтобы задать некоторые границы.
• На младших ТФ отмечаем локальные уровни от которых можно было бы открыть сделку, либо можешь не отмечать, а просто ждать пока цена подойдет к тем уровням что у тебя нарисованы на старшем ТФ.
• При подходе цены на младшем ТФ (например 15 минут) к уровню нарисованному на старшем ТФ (например 1 час) - ожидайте мощнейшую реакцию, так как старшие ТФ у нас в приоритете. Ровным счетом и наоборот - при подходе цены на старшем ТФ (например 2 часа) к уровню ликвидности нарисованном на младшем ТФ (например 5 минут) - ожидайте мелкую реакцию.

Логическое объяснение увиденного

Когда цена пробивает уровень ликвидности, происходит мощная реакция которая приводит к Резкому отскоку как на примере ниже. Этот свип снимает стопы шортистов, бреет дурачков лонгистов и уходит в обратную сторону снимать ликвидность снизу. Глянь на гистограммы объема снизу - этот обьем состоит из стопов, слёз и боли других участников рынка. Стоит цене потревожить этот уровень - и стопы участников упадут словно домино.

Иногда, цена просто касается не пробивая ликвидность - и также отскакивает обратно как на скриншоте ниже. Здесь ты можешь это наблюдать сразу после закола.

А бывает так, что цена вообще не доходит до ликвидности и не снимает ее как на примере ниже

И вот тебе ещё пример. Обрати внимание на гистограмму обьема - видишь как повышается обьем?

Все потому, что если уровень долго не пробивается - большинство участников рынка считают, что он надежный, как швейцарские часы. Именно поэтому они ставят за него свои стоп-лоссы, или стараются торговать от него оставляя там лимитки. Именно потому и повышаются обьемы, что вот такие случайные пробои запускают мощную реакцию из срабатывания стоп-ордеров и активацию лимитных заявок. Именно потому мы и получаем быстрый отскок цены и движение к следующей ликвидности.

🟠⚫Подробное видео: https://disk.yandex.ru/d/yamTvw3e8oprkQ