Структура Рынка

Освоив лишь одну структуру рынка - ты можешь позволить себе торговать без индикаторов, так как ты научишься читать рынок и прекрасно понимать - когда сделки открывать стоит , а когда лучше воздержаться.

Почему лично мы не используем кучу индикаторов? Да потому что они не работают. Все индикаторы так или иначе немного запаздывают по времени, так как все они основаны на какой-либо формуле. Потому трейдер торгующий на индикаторах - всегда будет на 2 шага позади вас.

Многие новички, приходя на рынок думают, что индикаторы это некий чит-код который поможет им угадывать ход цены. На самом же деле нет. Даже и близко.

Я считаю, что самую точную информацию, нам дает сам график, и движение цены.

Именно потому, на этом обучении мы разберем всего несколько индикаторов ( позже ) которые иногда приходится использовать в работе. Но и то, использовать вы будете их в последнюю очередь.

Что такое структура рынка и как она формируется?

Как мы уже знаем, у рынка есть 3 состояния.

Восходящий тренд - каждый новый максимум и минимум выше предыдущего.

Нисходящий тренд - каждый новый максимум и минимум ниже предыдущего

Флет ( Коридор, Боковик, Рендж ) - ценовой диапазон накопления / распределения цены.

Во флете, как таковых структурных элементов нет до тех пор, пока не пройдет его прорыв и пока цена не выйдет за его диапазоны.

Также, нам важно понимать что такое тренд. Тренд - это линия наименьшего сопротивления, которая движется от одной точки к другой. Потому задача каждого трейдера, определить тренд и торговать по нему.

Ослабевание тренда выглядит примерно вот так. Либо HH либо HL становятся более пологими - после чего цена как правило разворачивается. Это сравнимо разве что с летящим снарядом, который в самой пиковой точке, прежде чем начать движение вниз - какое-то непродолжительное время летит горизонтально.

Если вы посмотрите на этот график то увидите, что подобного рода лейблинги HH - LL - HL - LL можно выставить тысячи. Но нам это не надо. Выделяйте только САМЫЕ ВЫСОКИЕ и САМЫЕ НИЗКИЕ уровни - не нужно выделять каждую свечку. Только ключевые уровни! Как на скрине выше.

Сначала мы видим то, как цена актива растет обновляя свои минимальные и максимальные уровни - но в какой то момент (см. на красную линию) мы видим как цена вместо того чтобы продолжить рост обновляет наш предыдущий минимум. Это первый звоночек о том что инерция закончилась и будет разворот (следи за стрелками). Второй звоночек, это более низкий максимум по сравнению с предыдущим. Иными словами, у нас происходит слом структуры и смена характера движения. Если изобразить это схематически то вот как это будет:

Как мы видим, первый минимум после пробития красной линии сразу сигнализирует нам о том что силы покупателей на исходе и Восходящая структура сломана.

С нисходящей структурой история такая же:

Только тут первым делом мы видим обновление максимума, а уже во вторую очередь замечаем минимум

То же самое, только на графике

Как правильно отмечать ключевые уровни HН, HL, LL, Р

Здесь все очень просто. Взгляни на идеализированную схему ниже:

А вот пример того как правильно выделять подобные ключевые точки на живом графике на старшем ТФ ( в данном примере это 2 часа )

А вот как мы работаем на более младшем ТФ, там - где побольше рыночного шума. ( В данном примере 30 минут )

Иными словами - на локальной картине мы обозначаем каждое колебание. Но честно говоря - делать нам это не придется в своей работе, скорее это так, упражнение для практики. В реале мы будем опираться только на ключевые уровни, как на глобальной картине. Почему? Потому что эти Хаи и Лои намного важнее всякого рыночного шума.

Почему важно определять эти уровни?

В дальнейшем - отмечать хаи и лои на графике не будет необходимости. На начальном этапе вы должны будете это сделать только лишь для того чтобы визуально пометить для себя важные точки. Это позволит вам не только отслеживать текущую тенденцию на рынке ( хотя сделать это можно и не вооруженным взглядом - ведь когда рынок идет вверх, я думаю только идиот не поймет что рынок растет ) но ещё и ослабевание текущего тренда и его возможный разворот.

Правильное понимание структуры позволит вам понять то, о чем большинство участников рынка даже не догадывается.

Слом структуры ( BOS ) - Break Of Structure

Ключевой структурный элемент, который позволяет определить возможную перемену настроения на рынке. Вот как он выглядит схематично.

Вот ещё как это выглядит на графике. Парочка примеров:

Как правильно определить слом структуры?

Правильней всего строить сломы по телу свечи. Не по теням, а по телу свечи.

Запомни: Структура считается сломанной только тогда, когда сломана ее опорная точка. Опорная точка в случае восходящей структуры зарождает самую высшую точку. Пробив этой точки - будет считаться ее сломом. С нисходящей структорой ситуация аналогичная, у нее опорной точкой будет считаться та - что дала самую низшую точку на графике в текущий момент времени.

Именно пробитие предыдущего максимального/минимального уровня, который дал нам самую высокую точку (при нисходящем тренде) и самую низкую точку (при восходящем тренде) - будет считаться сломом.

При восходящей структуре пробив этой точки будет считаться сломом, так как именно она зародила движение образовавшее максимальную точку.

При нисходящей структуре пробив этой точки будет считаться сломом, так как именно она зародила движение образовавшее минимальную точку.

Проще говоря, последний максимум / минимум (в зависимости от типа тренда) который образовал самую высокую или низкую точку - будет являться ключевым. Как только цена пробьет точку опоры - конструкция рухнет и плавно пойдет в обратную сторону.

В этом примере бос построен от тени, но лучше всего строить по телу

Важно! Истинный слом структуры, все таки образуется тогда когда цена закрепилась над/под уровнем слома. То есть сам слом должен состоять не просто из свипа ликвидности, а из полноценной или частично полноценной свечи, закрытой выше/ниже уровня BOS.

Когда слом будет считаться валидным?

Для этого достаточно всего лишь 2 условия:

Во-первых, слом считается реальным только тогда, когда цена пробивает уровень основания и закрепляется за ним. Обычные свипы ликвидности не являются поводом для дальнейшего разворота цены.
Наличие BMS/CONF после слома - обязательно. Если этого не следует то увиденнай фами слом является фейковым и служит простым снятие ликвидности.

Ретест уровня слома структуры

Ретест, простым языком - это возврат цены к ранее пробитому уровню с целью сбора дополнительной ликвидности перед продолжением движения в сторону пробоя. Если было пробитие снизу вверх - то после ретеста жди роста. И наоборот. Это как бы последняя остановочка крупного игрока со сбором ликвидности перед тем как рынок пойдет вверх/вниз в зависимости от общей тенденции

Почему ретест образуется?

На это есть всего 2 причины:

Как мы уже знаем, ММ для того чтобы выполнять свой план по набору/разгрузки позы - нужно делать манипуляции то и дело захватывая ликвидность (Стопы других участников) в определенных зонах. И часто, чтобы это сделать маркетмейкер открывает сразу 2 позиции как в ЛОНГ так и в ШОРТ. Одна из этих позиций, для него - заведомо убыточная, и открывается только для того чтобы лишний раз опустить/поднять цену, окунув ее в эту ликвидность. Разумеется, в убыток себе работать никто не хочет, поэтому в определенный момент, проделав основную манипуляцию - он как бы возвращает цену к исходным значениям чтобы закрыть эту манипуляционную сделку в ноль.
В 95% случаев, все обнаруженные вами сломы структуры на реальном графике будут сопровождаться ретестом. Из определения выше вы уже наверняка догадались для чего это делается - это очередная ловушка, которая создана для того чтобы собрать дополнительную ликвидность с толпы - внушив им что "восходящая" или "нисходящая" тенденция продолжается. Сейчас я покажу что я имею в виду.

Как только люди видят откат цены обратно после слома - они как очумеллые начинают открывать сделки в лонг/покупать, думая, что у них сейчас получится как следует закупиться на просадке. Тем самым они сами того не понимая, заправляют ракету топливом и готовят её к падению.

Здесь тоже самое, только в противоположной стороне

BMS / Conf ( Confirmed )

Если вкратце - то это продолжение только что сломанной рыночной структуры. Давай посмотрим на пример ниже, где у нас произошел слом структуры.

Аналогичный пример со сломом нисходящей структуры

BMS строится на восходящей структуре по верхам движения цены. На нисходящей структуре - по низам. Пробитие уровня BMS - говорит о последующем продолжении движения в сторону вашего тренда.

Каждый последующий максимум или минимум сформированные выше прошлого BMS - являются новым BMS и так будет продолжать до тех пор пока новообразованный BMS останется нетронутым и не начнется смена характера.

Свинги ( Свинг Хай, Свинг Лой )

Все свинги формируются тремя свечами, с одной, самой высшей/низшей свечкой по-середине. Для чего нам это знать? Для того чтобы точнее/проще определять уровни HH/HL/LL/LH, речь о которых шла выше.

Эти свинги можно находить на любом графике на любом активе. Цвет свечей кстати при обнаружении этих свингов - не имеет значения.

Отличный пример отображения свинг Хай и Свинг Лой на графике. Обрати внимание, что самые ключевые уровни так или иначе образованы из 3-х свечей похожих на то что указано в схеме.

Выводы:

Структура является фундаментом всей концепции. Без нее весь дальнейший анализ не имеет смысла. Это наш скелет который сообщает о намерениях рынка из первых рук. Благодаря структуре мы понимаем, в каком направлении (лонг/шорт) нам работать.

⚫🟠Подробное видео: https://disk.yandex.ru/i/0xAnpSM015nhDQ