Стратегии для фьючерсов с использованием ончейн аналитики
Ончейн аналитика - очень практическая вещь, и с помощью нее можно находить торговые, а также инвестиционные идеи. В этой статье покажу примеры ее использования для фьючерсов.
Здесь мы не будем углубляться в детали и нюансы стратегий, потому что это получится очень большой материал. Но в общих чертах покажем как с помощью ончейн анализа зарабатывать на практике.
ОНЧЕЙН СТРАТЕГИИ ДЛЯ ФЬЮЧЕРСОВ
Стратегии для фьючерсов можно поделить на два типа:
- частично в ончейне (движения в ончейне с переводом на CEX)
- полностью в ончейне (когда все происходит на DEX)
В одной из статей мы объясняли, чем off-chain отличается от on-chain. Если коротко: в ончейне мы можем отследить все операции с монетами, а в оффчейне эти данные скрыты.
В стратегиях, которые связанны с офчейном, надо будет использовать доп анализ (история отработки транз с кошелька, кластерный анализ и тд), потому что мы не видим то, что с монетами происходит на централизированных биржах.
В случае с full on-chain стратегиями все проще: там все операции видны, и дополнительных инструментов и глубленного анализа не потребуется. Важно просто иметь навык работы с кошельками (найти нужные кошельки, поставить алерты, прочитать паттерн поведения и тд)
СТРАТЕГИИ
1. ШОРТЫ ЗА ТРАНЗАКЦИЯМИ МАРКЕТМЕЙКЕРОВ
Когда маркетмейкер переводит токены со своих кошельков на биржу, то это может означать, что их заводят для продажи. Именно в такие моменты и можно искать точки для входа в шортовые позиции.
Кошелек с данного видео
0x61C177E7f6D89f9ac7C606A31D53AE35921c0585
Маркетмейкер имеет не один кошель и часто их меняет, но если уметь ресерчить, не составит труда их найти
Не всегда транзакции ММа означают продажу, часто это переводы для поддержания ликвидности в стакане. Чтобы отличить для чего делался перевод, то надо посмотреть историю отработки на графике в прошлом таких транзакций и использовать кластерный анализ. Он помогает увидеть реально ли новый объем монет пошел в ордера в стакане.
2. ТОРГОВЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПАМПОВ ПО ОНЧЕЙН ДАННЫМ
Суть стратегии в поиске локальных пампов на монетах, которые не объясняются влиянием общерыночных событий.
Чаще всего, такие монеты пампятся отдельными китами или маркетмейкерами, и часто обратно укатываются в зону до начала роста.
Видео было записано 14.03, вот как происходила отработка сделки в последующем👇
ВАЖНО. Не стоит путать с пампами в офчейне на CEX как было, например, с $MYX и $IOTA, когда весь памп был в офчейне. Там мы не можем увидеть кто конкретно пампил цену и не можем предугадать поведение цены по ончейн движениям.
СТРАТЕГИЯ 3. ШОРТЫ ПОД ОТДЕЛЬНЫЕ КРУПНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ НА СЕХ
Крупные переводы на биржу могут сигнализировать о подготовке к продаже.
Чаще всего оперирует большими суммами в токенах и может потенциально влиять 3 категории кошельков:
- Фреш кошельки (адреса без истории и часто для разовых действий)
Важно понимать, что это не панацея и не кнопка "бабло" , всегда нужно учитывать дополнительные факторы и делать свой личный анализ по ситуации.
СТРАТЕГИЯ 4. ШОРТЫ ПОД АНОМАЛЬНЫЙ ИНФЛОУ НА СЕХ
Крупный капитал — команды проектов, институциональные инвесторы, маркет-мейкеры и крупные держатели (так называемые «киты») — играет ключевую роль в динамике цены монеты.
Перевод значительных объёмов конкретного токена указанными участниками может указывать на подготовку к его продаже. Как правило, процесс включает этап накопления необходимого объёма на биржевых площадках. Аномальные поступления токенов могут продолжаться в течение нескольких суток, прежде чем их влияние отразится на ценовом графике.
КЕЙС ПРОДАЖ FET ПОСЛЕ АНОМАЛЬНОГО INFLOW НА CEX
3 июля Nansen начал присылать мне уведомления про аномальный инфлоу на биржи токена FET. Обратите внимание, что объем заведенных средств был в 10-20+ раз больше, чем обычно, это указано в скобочках
Токен планомерно накапливали под продажу, и в тот же день пошла отработка на графике.
Стратегия трейдинга по аномальным инфлоу - это более комплексная разновидность торговли по транзакциям, потому что учитывается весь инфлоу (транзакции) токена на биржу, а не только одна транзакция с фреша, что дает более полную картину происходящего.
СТРАТЕГИЯ 5. ШОРТЫ РАЗЛОКОВ ТОКЕНОВ
Когда происходит разблокировка большого саплая токенов, то мы должны отследить что творится в ончейне с данными монетами. С большой вероятностью их понесут на биржи сливать, что вызовет давление на цену и ее снижение. Вот в такие моменты можно пошортить.
Разлоки можно смотреть тут:
- https://tokenomist.ai/wenunlocks/
- https://dropstab.com/insights/vesting
Рекомендую проверять одновременно на двух сервисах, потому что данные могут немного отличаться.
1. $ZRO - $45M - 22% от рыночной капитализации. Самый первый разлок по токену + на большую сумму. Хорошие факторы для отработки шорта.
2. $PLUME - $22M - 9% от рын. капитализации. Тоже первый разлок на такую большую сумму на этом токене.
СТРАТЕГИЯ 6. ШОРТЫ КЛЕЙМОВ АИРДРОПОВ
Само событие аирдроп - это хорошая возможность заработать и отыграть дамп, который часто следует после раздачи токенов. Особенно на слабом рынке.
Логика поведения цены максимально понятна. Когда раздаешь токены на кошельки (среди которых кроме обычных ретрохантеров и много командных) - все идут фиксировать профит. Поэтому отработка аирдропов - одна из хороших стратегий для шортов.
Алгоритм работы по стратегии довольно прост:
- Обнаружить дроп от проекта, узнать дату и примерное количество выделенного % на дроп, для понимания потенциального давления на цену.
- Узнать за механику дропа (автоматическое начисление/клейм). Если клейм - давление на цену может быть не сразу.
- Найти адрес, с которого будет идти раздача токенов и поставить алерт, чтобы быть в курсе, когда по факту начисляются токены.
8 февраля Архам анонсирует, что начислил токены за торговлю на своей бирже. Большинство сразу понесли сливать в стакан свои токены, что продампило цену почти на 10%
Фьючерсы были доступны на МЕХС, и много кто шортил это событие.
Данная стратегия отрабатывает в 90% случаев, потому что логика дропхантеров одна и та же - слить токен, пока он не укатался ниже. Исключение может быть, если кто-то специально пампит проект из команды или фондов (пример GRASS или HYPE). Но все равно в первые моменты после клейма часто идет движение вниз, если нет никаких форс-мажоров
СТРАТЕГИЯ 7. ШОРТЫ ПОД УКАТКУ МЕМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЧЕЙНА
99% всех мемтокенов рано или поздно укатываются. Это не фундаментальные активы, которые имеют за собой какую-то технологию, команду и поддержку фондов, а просто хайп, который рано или поздно уйдет, если никто не поддерживает проект.
Отслеживание ончейн сигналов (и не только), которые указывают на начало фиксации прибыли кошельков с большими балансами токенов (команда, инсайдеры и т.д.). У мемов зачастую нет большой ликвидности, поэтому даже не очень сильные продажи, могут сильно повлиять на цену (также как и покупки).
Подробный пост на эту тему с алгоритмом стратегии в канале - https://t.me/how_to_onchain/907
СТРАТЕГИЯ 8. КОПИТРЕЙДИНГ ЗА ПРОФИТНЫМИ DEX-ТРЕЙДЕРАМИ НА ФЬЮЧЕРСАХ
С появлением фьючерсных DEX бирж, появилась возможность открывать позиции в ончейне. И мы можем отслеживать какие позиции какой кошелек открывает.
Суть стратегии в том, чтобы найти профитных трейдеров и повторять сделки за ними или использовать эти данные для собственной аналитики
КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ ФЬЮЧЕРСНЫХ DEX-ТРЕЙДЕРОВ
Есть сервисы, которые позволяют отслеживать PNL таких трейдеров. С помощью них можно находить профитные кошельки, делать по ним аналитику и многое другое
- DEXTRABOT (самый продвинутый сервис)
- HYPERDASH
- HYPURRSCAN
Сервисы показывают общий PNL кошелька, открытые позиции и их PNL, историю сделок и тд. А в случае Dextrabot позволяют еще и копировать их.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
1. Смотреть какие позиции открывают смарт кошельки
Поставить алерты на их кошельки, смотреть что они делают и применять инфу для собственного анализа и торговых решений
В этих сервисах есть функционал автоматического копитрейдинга, можно дублировать их сделки на своем кошельке. Можно как на одном кошельке, так и подключить несколько своих кошельков к разным трейдерам и диверсифицировать риски
Можно также совокупный анализ смарт кошельков использовать для создания каких-то своих индикаторов или индексов. Но это уже необходимо понимать какую дату вы хотите получить и для чего ее использовать
СТРАТЕГИЯ 9. НАБОР ПОЗИЦИЙ ПО ПЕРЕТОКАМ ЛИКВИДНОСТИ
Принцип перетоков ликвидности показан в видео выше
Вариант 1. Набирать позиции на заливах внешнерыночной ликвидности
По примеру выше - заводы внешнерыночной ликвидности чаще всего рынок толкают вверх или как минимум поддерживают. Можно рассматривать позиции по топ-монетам, но важно учитывать контекст и сантимент рынка в целом.
Вариант 2. Искать позиции для "запаздывающих" с реакцией монет из определенного сектора, который уже показал рост или падение
Тоже по принципу, который изложен в самом начале видео
Вариант 3. Поиск позиций по перетокам ликвидности внутри сектора/нарратива
В случае с мемами ситуация аналогична как со спотом, но здесь переток ликвидности может быть не только из определенного сектора/блокчейна, но нарративные токены (АИ агенты или какое-то событие например)
Отслеживая перетоки ликвидности, сентимент вокруг проектов, можно прогнозировать и рыночные движения цен. К примеру, недавно Pump.fun запустил свой токен, и в тот же период очень сильно нарастил объемы его конкурент BONK (к этому добавился и фад по пампфану), перетянув на себя всю ликвидность с сектора мем лаунчпадов. Это и отобразилось на гркфике - PUMP упал, а BONK - вырос
Позже за счет байбэков и маркетинга PUMP отыграл свое падение и пошел на перехай, но в моменте BONK перетягивал на себя большие объемы торгов в мем секторе, что и отображено на графике выше.
СТРАТЕГИЯ 10. ТОРГОВЛЯ ПО DCA-ТРЕКЕРУ
Есть такая стратегия - торговля по DEX DCA-трекеру. Суть стратегии заключается в отслеживании DCA-сделок (DCA-ордеров) отдельных китов на DEX биржах.
DEX-платформы (например, Jupiter на Solana, Uniswap на Ethereum и тд) позволяют запускать DCA-ордеры, которые будут автоматически исполняться:
- докупка определённого токена каждые X минут/часов/дней,
- продажа токена по частям, чтобы избежать резкого влияния на цену.
По сути, это автоматизированное усреднение внутри децентрализованной биржи. В ончейне мы выдим такие сделки, и можем торговать за ними.
3 августа приходит сразу 4 алерта от DCA трекера про продажу $VINE
В алерте указывается размер позиции, кол-во циклов, потенциально влияние на цену и тд.
В последствии цена отреагировала на всех остальных биржах падением на 5% с момента алерта
СТРАТЕГИЯ 11. ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ТОРГОВЛЯ АЛГОРИТМОВ ММ В ОНЧЕЙНЕ
Одна из ключевых задач маркетмейкера - поддерживать ликвидность на конкретном активе. Занимаются этим всем личные торговые боты мм, которые в работе 24/7. В ончейне мы можем отслеживать их алгоритмы и использовать это для торговли.
Коротко, как можно находить алгоритмы:
1. Повторяющиеся транзакции по времени - боты часто работают по расписанию. Например, каждые 30/60 минут перемещают одинаковый объём токенов для покупки/продажи.
2. Трекинг кошельков - у ММ обычно десятки различных адресов, которые перемещают токены. Если обнаружить массовый вывод на CEX/DEX, то можно готовиться к потенциальной продаже и снижению цены на активе.
-Сперва нужно убедиться на истории бота, как он торгует, и примерно насколько цена росла/снижалась после его действий. Если сама суть его торговли стала понятна, тогда можно торговать за ним и забирать локальные движения (0.5%-2%).
-Арбитраж. Иногда бот переносит ликвидность с одного DEX на другой с задержкой, создавая небольшое окно для арбитража.
Ончейн для фьючерсов имеет большое значение, поскольку позволяет по движениям в ончейне (транзакции, операции, метрики и тд) предсказать ценовые движения. Поэтому изучение ончейна открывает перед трейдером новые стратегии и способы заработать.
Данный список стратегий не исчерпывающий. Мы знаем и бoльше способов примерения его для фьючерсов, но для начала вам хватит начать с этих, чтобы понемногу осваивать информацию на практике и набивать руку.