Стажер Data Scientist (Казначейство) / Сбербанк

Основные зоны ответственности:

·         Разработка и поддержка data science моделей кредитования физических лиц (прогноз поведения динамики портфеля и выдач, эластичность к цене, оптимизация структуры продуктов и другие модели):

• сбор и анализ требований к моделям
• сбор и анализ исходных данных
• формирование гипотез с учетом рыночной специфики, особенностей продуктов и клиентских сегментов и т.п.
• построение моделей
• анализ моделей (статистические тесты, тесты на непротиворечивость и интерпретируемость и т.п.)
• дообучение и проверка модели на стабильность при обновлении данных

·         Интерпретация результатов, достоинств и ограничений разработанных моделей руководству для применения в области:

• ценообразования и структурирования продуктов
• прогнозирования ожидаемой доходности продуктов / клиентов
• риска ликвидности, процентного и валютного рисков
• управления капиталом
• управления структурой баланса

·         Формирование требований на автоматизацию модели

·         Предложения новых идей по внедрению практик data science в бизнес-процессы

Требования:

·         Сильные знания в области data science / computer science / математики

·         Отличное знание стандартного курса эконометрики и статистики (t-tset, p-value, ARIMA и т. д.)

·         Хорошее знание линейных (OLS, Ridge, Lasso) и нелинейных (деревья, кластеризация, бустинг и т.д.) ML-моделей, их ограничения по применению

·         Понимание метрик качества ML-моделей

·         Продвинутое использование Python, опыт работы с SQL

·         Опыт в построении и анализе data science моделей

·         Внимательность и точность

·         Готовность к совершенствованию знаний в областях data science и управления структурой продуктов банковской книги

·         Готовность работать индивидуально и в команде на достижение конечного результата

·         Опыт в областях управления активами и пассивами, управления риском ликвидности, процентным и валютными рисками, понимание рынка Fixed income – преимущество

Мы предлагаем:

·         Конкурентную компенсацию

·         Работу над моделями для решения конкретных нетривиальных бизнес-задач

·         Дружную команду профессионалов (МГУ, ВШЭ, РЭШ)

·         Комфортабельный офис недалеко от метро Ленинский проспект с корпоративным фитнесом

·         Оформление по ТК РФ

·         Возможность развития и участия в data science сообществе Сбербанка (более 600 DS банка)

Заинтересовавшиеся кандидаты могут направить свои резюме по e-mail: [email protected]