Руководитель разработки количественных моделей оценки рисков / БКС

Руководитель разработки количественных моделей оценки рисков

Финансовая группа "БКС" – одна из самых стабильных финансовых организаций в России.

Дирекция по рискам Группы БКС ищет руководителя разработки количественных моделей оценки рисков. От кандидата ожидается применение математического аппарата для построения и валидации рейтинговых/скоринговых моделей, моделей экономического капитала, поведенческих моделей балансовых рисков и прочих эконометрических моделей, а также участие в развитии автоматизированных IT систем.

Предполагается, что кандидат имеет не менее 2 лет опыта работы в финансовой организации или консалтинге по хотя бы одному из вышеуказанных направлений (разработка или валидация).

Результаты внедрения разрабатываемых моделей вы сможете явным образом наблюдать в виде сокращения кредитных потерь, доходов от повышения эффективности структуры бизнеса, автоматизации/ускорении процесса принятия решений.

Обязанности:

·       разработка и поддержка следующих типов количественных моделей:

·       модели оценки кредитных рисков (рейтинговых моделей) по корпоративному сегменту, сегменту МСБ и финансовым институтам;

·       модели экономического капитала по финансовым рискам;

·       модели ценообразования кредитных и инвестиционных продуктов;

·       поведенческие модели балансовых рисков (ALM);

·       макроэкономические модели;

·       участие во внедрении количественных моделей в IT системы;

·       управление командой аналитиков.

Ближайшие задачи:

·       разработка рейтинговых моделей финансовых организаций (иностранные брокеры, хедж-фонды, управляющие компании и т.д.);

·       валидация и калибровка PD моделей по корп. сегменту;

·       валидация и оптимизация поведенческих моделей балансовых рисков.

Требования к кандидатам:

·       опыт разработки/валидации количественных моделей от 2 лет;

·       уверенное знание инструментов DS/ML, в т.ч. Python, SQL (обязательно), R (желательно);

·       отличное знание теории вероятностей и математической статистики;

·       знание основ финансового анализа, банковского бизнеса, финансовых инструментов;

·       высшее образование (математика, физика, финансы).

·       Желательно:

·       опыт разработки и внедрения рейтинговых моделей (кредитный скоринг) по корп. сегменту;

·       опыт разработки и внедрения ALM моделей;

·       выпускники МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ;

·       аттестаты FRM, CFA, CQF и т.п.

Условия:

·       Эффективная работа и карьерный рост в коллективе единомышленников с большим профессиональным опытом;

·       Система корпоративного обучения в дистанционном формате;

·       Оформление по ТК РФ;

·       Отсутствие «бюрократических издержек»;

·       Офис - м. Проспект мира (возможность удаленной работы);

·       Социальный пакет, ДМС, корпоративный спорт.

Контакты:

Ведущий специалист

Отдела подбора и адаптации корпоративного центра

Дирекции по управлению персоналом

Михайлова Дарья

+7 (963) 9943243

[email protected]

Узнайте больше о нас на https://bcs.career/