Data Scientist в Казначейство / Сбербанк

Основные зоны ответственности:
• Разработка и поддержка data science моделей кредитования физических лиц (прогноз поведения динамики портфеля и выдач, эластичность к цене, оптимизация структуры продуктов и другие модели):
- сбор и анализ требований к моделям
- сбор и анализ исходных данных
- формирование гипотез с учетом рыночной специфики, особенностей продуктов и клиентских сегментов и т.п.
- построение моделей
- анализ моделей (статистические тесты, тесты на непротиворечивость и интерпретируемость и т.п.)
- дообучение и проверка модели на стабильность при обновлении данных
• Интерпретация результатов, достоинств и ограничений разработанных моделей руководству для применения в области:
- ценообразования и структурирования продуктов
- прогнозирования ожидаемой доходности продуктов / клиентов
- риска ликвидности, процентного и валютного рисков
- управления капиталом
- управления структурой баланса
• Формирование требований на автоматизацию модели
• Предложения новых идей по внедрению практик data science в бизнес-процессы

Требования:
• Опыт работы от 1 года в Data Science
• Сильные знания в области data science / computer science / математики
• Опыт построения интерпретируемых моделей на коротких датасетах (<200 точек)
• Отличное знание стандартного курса эконометрики и статистики (t-tset, p-value, ARIMA и т. д.)
• Хорошее знание линейных (OLS, Ridge, Lasso) и нелинейных (деревья, кластеризация, бустинг и т.д.) ML-моделей, их ограничения по применению
• Понимание метрик качества ML-моделей
• Продвинутое использование Python, опыт работы с SQL
• Внимательность и точность
• Готовность к совершенствованию знаний в областях data science и управления структурой продуктов банковской книги
• Готовность работать индивидуально и в команде на достижение конечного результата
• Опыт в областях управления активами и пассивами, управления риском ликвидности, процентным и валютными рисками, понимание рынка Fixed income – преимущество

Мы предлагаем:
• Конкурентную компенсацию
• Работу над моделями для решения конкретных нетривиальных бизнес-задач
• Дружную команду профессионалов (МГУ, ВШЭ, РЭШ)
• Комфортабельный офис недалеко от метро с корпоративным фитнесом
• Оформление по ТК РФ
• Возможность развития и участия в data science сообществе Сбербанка (более 600 DS банка)

Заинтересовавшиеся кандидаты могут направить свои резюме по e-mail в адрес Жимерикиной Анны ([email protected])