Квартальная теория (Quarterly Theory)
Вступление
Вы наверняка слышали, что цена фрактальна и двигается по одинаковым
паттернам на разных таймфреймах. Это действительно так, если взять
несколько графиков с разных таймфреймов, убрать легенду и перемешать, то вряд ли кто-либо сможет сопоставить паттерн на графике с его таймфреймом. “Квартальная теория” утверждает, что существует несколько временных
циклов, которые разделены на 4 одинаковые по длительности квартала. Внутри цикла цена следует определенной логике или же паттерну, а кварталы
определяют этап, на котором находится цена в рамках этого движения.
В этой статье мы подробно разберем понятие “Квартальной теории”, а также рассмотрим как применять её в своей торговле.
💡Цикл - временной период, за который цена совершает движение из
точки А в точку Б, следуя определенному паттерну
💡Квартал - часть цикла, равная 1/4 его длительности, в рамках которой протекает один определенный этап движения цены
Рассмотрим основные циклы и их кварталы:
Годовой цикл состоит из четырех кварталов по три месяца каждый.
Таблица:
Месячный цикл состоит из четырех кварталов по одной неделе в каждом. (что касается месячного цикла, то мы начинаем отсчет кварталов с первой полной недели, то есть если первая неделя, относящаяся к традиционному месяцу, является неполной, то она опускается и рассматривается как
искажение)
Таблица:
Недельный цикл состоит из четырех кварталов, по одному дню в каждом.
Таблица:
Дневной цикл состоит из четырех кварталов по шесть часов каждый, что полностью совпадает с четырьмя торговыми сессиями торгового дня.
Таблица:
Каждая сессия состоит из четырех кварталов по 90 минут каждая (время указано по UTC-4).
Таблица:
AMDX и XAMD
💡Истинное открытие - для каждого цикла это будет цена открытия второго квартала, относительно этого уровня совершаются
манипуляции.
Логика:
Из нашей прошлой статьи вы уже наверняка знаете о таком инструменте как AMD. AMDX и XAMD являются его расширением, где:
• Аккумуляция (А) - этап на котором цена накапливает ликвидность, находясь
в узком диапазоне, в котором не происходит резких движений
• Манипуляция (М) - первый выход цены из зоны накопления, который
собирает ликвидность перед истинным движением
• Дистрибуция (D) - второй выход цены из зоны накопления, в сторону,
противоположную манипуляции, как правило это движение является
сильным и толкает цену до следующей POI
• (X) - это движение, которое либо продолжит тренд, заданный во время
стадии дистрибуции (D), либо сделает Reversal в HTF POI.
Данное расширение придает Квартальной теории структуру и определенность, описывает ее логику.
Применение:
Первый квартал каждого цикла будет выступать для нас лакмусовой бумажкой или же индикатором того, что мы увидим в течение всего цикла.
Если первым кварталом (Q1) будет аккумуляция (A), то в течение цикла мы увидим отработку AMDX:
• Q1 - A
• Q2 - M (ищем ТВХ тут)
• Q3 - D (отработка тут)
• Q4 - X
Если первым кварталом (Q1) будет продолжение тренда или разворотное движение (X), то в течение цикла мы увидим отработку XAMD:
• Q1 - X
• Q2 - A
• Q3 - M (ищем ТВХ тут)
• Q4 - D (отработка тут)
После того как мы определили тип первого квартала (Q1), мы можем переходить к поиску Истинного Открытия (TO). Нам необходимо найти Judas Swings
от этого уровня, чтобы подобрать наилучшую ТВХ в нашу позицию.
Крайне важно понимать, что прежде всего вам необходимо иметь четкий BIAS, в направлении которого вы будете искать манипуляцию и ТВХ.
Напомню, что для работы мы используем только 2 из 4 кварталов: стадии
Манипуляции (М) и Дистрибуции (D), именно здесь цена будет иметь четкую логику, направление и волатильность, что создает отличную возможность для входа в позицию.
Для наглядной идентификации кварталов, можно использовать индикатор Daye Quarterly Theory by toodegrees
Графический пример:
Заключение В этой статье мы рассмотрели “Квартальную теорию”, подробно описали ее логику, способы применения и рассмотрели практические примеры. Еще раз акцентируем ваше внимание, что это должно быть дополнением к вашей торговой стратегии, используйте данный инструмент лишь для того, чтобы увеличить вероятность валидности вашей торговой идеи.
Материал подготовлен для моего Telegram-канала: t.me/ICT_RUSSIAN