Ликвидность в трейдинге

Ликвидность в трейдинге — если говорить просто, деньги участников рынка, которые выставлены в виде ордеров на покупку или продажу актива. Эти ордера формируют зоны, куда цена может двигаться, чтобы "забрать" ликвидность.

Как это работает:

• Стоп-лоссы ритейл-трейдеров (ордера, которые автоматически закрывают позиции при достижении определенной цены) часто становятся источниками ликвидности.
• Умный капитал (крупные игроки, такие как банки, фонды и маркет-мейкеры) всегда ищет такие зоны ликвидности, чтобы заполнить свои крупные ордера.

Крупные участники рынка обладают значительными ресурсами, которые позволяют им манипулировать ценой в нужном направлении. Они двигают цену к уровням, где сосредоточена ликвидность (например, к зонам скопления стоп-лоссов), чтобы:

1. Забрать ликвидность и закрыть свои позиции с максимальной выгодой.
2. Создать идеальные условия для своих сделок, используя действия ритейл-трейдеров.
3. Скинуть лишних оглоедов и лудиков с короткими стопами х200 плечо

• Если на рынке много стоп-лоссов на уровне ниже текущей цены, крупные игроки могут "протолкнуть" цену вниз, чтобы активировать эти ордера и забрать ликвидность. После этого цена может развернуться в противоположном направлении, частая манипуляция.
• То же самое происходит на уровнях выше текущей цены, где находятся стоп-лоссы на покупку.

Виды ликвидности

Buy Stops Liquidity (BSL) – стоп-лоссы трейдеров, открывающих шорт позиции.

Это могут быть:

• Максимум предыдущего месяца (PMH – Previous Month High);

• Максимум предыдущей недели (PWH – Previous Week High);

• Максимум предыдущего дня (PDH – Previous Day High);

• Старый максимум (OH - Old High);

• Максимум дня (HOD – High Of Day);

• Равные максимумы (EQH – Equal Highs);

• Нисходящие трендовые (TL-Trendline liquidity).

Sell Stops Liquidity (SSL) – стоп-лоссы трейдеров, открывающих лонг позиции.

• Минимум предыдущего месяца (PML – Previous Month Low);

• Минимум предыдущей недели (PWL – Previous Week Low);

• Минимум предыдущего дня (PDL – Previous Day Low);

• Старый минимум (OH - Old Low);

• Минимум дня (LOD – Low Of Day);

• Равные минимумы (EQL – Equal Lows);

• Восходящие трендовые (TL-Trendline liquidity).

EQH (Equal Highs) — это свечная формация, которая представляет собой двойную вершину с равными максимумами. Для розничных трейдеров такие уровни часто воспринимаются как значимые зоны сопротивления, где цена может развернуться.

• На графике формируются два максимума (High), которые находятся на одном уровне.
• Ритейл-трейдеры (розничные участники рынка) воспринимают эти уровни как сильное сопротивление и часто выставляют свои стоп-приказы чуть выше этих максимумов, ожидая пробоя.

Крупные игроки (умный капитал) знают, что ритейл-трейдеры концентрируют свои стоп-лоссы выше уровней EQH. Поэтому они могут:

1. Провоцировать пробой уровня EQH, чтобы активировать стоп-лоссы ритейла и забрать ликвидность.
2. После этого цена часто разворачивается в противоположном направлении, так как крупные игроки используют эту ликвидность для закрытия своих позиций.

Важный момент, EQH не только уровень сопротивления, но и зона, где скапливается ликвидность ритейл-трейдеров. Умный капитал использует такие уровни для манипуляции ценой и создания выгодных условий для своих сделок.

Трендовые линии — популярный инструмент, который розничные трейдеры часто используют для определения уровней поддержки и сопротивления. Однако крупные участники рынка (умный капитал) знают об этом и используют такие уровни для манипуляции ценой.

Розничные трейдеры проводят трендовую линию и рассматривают её как ключевой уровень.

Если цена тестирует эту линию, многие трейдеры открывают шорт-позиции (в случае нисходящего тренда) или лонг-позиции (в случае восходящего тренда), ожидая отскока.

При этом они выставляют свои стоп-лоссы за пределами трендовой линии, чтобы минимизировать убытки в случае пробоя.

Крупные игроки знают, что за трендовыми линиями скапливается ликвидность в виде стоп-лоссов ритейл-трейдеров. Поэтому они могут заколом трендовой линии сделать свип ликвидности и забрать стопы.

После этого цена часто разворачивается в противоположном направлении.

Buy Stops Liquidity (BSL)

Buyside Liquidity (BSL) и Sellside Liquidity (SSL) — это уровни на графике, где скапливаются стоп-лоссы трейдеров.

• BSL — уровни, где короткие продавцы ставят стоп-лоссы (ордера на покупку). Обычно они находятся выше ключевых максимумов (например, предыдущего дня, недели или месяца).
• SSL — уровни, где трейдеры с лонг-позициями ставят стоп-лоссы (ордера на продажу). Они располагаются ниже ключевых минимумов.

Как определить SSL:

1. Минимумы колебаний — точки, где цена достигает минимума, а затем формирует более высокий минимум.
2. Минимум предыдущего дня (PDL) — самый низкий уровень предыдущей сессии.
3. Минимум предыдущей недели (PWL) — самый низкий уровень за неделю.
4. Минимум предыдущего месяца (PML) — самый низкий уровень за месяц.

Эти уровни важны, так как они указывают на зоны, где могут активироваться крупные объемы ордеров, что может привести к развороту или продолжению тренда.

EQL – это формация свечей двойное дно. То же самое как и с EQH, только наоборот.
____________________________

Ключевые уровни ликвидности действуют как магниты для цены. Крупный капитал часто использует их, чтобы забрать ликвидность.

• Когда цена возвращается к этим уровням, там скапливаются стоп-приказы ритейл-трейдеров, которые ожидают отскока (по классическому техническому анализу).
• Крупные игроки провоцируют ложный пробой, активируя стоп-лоссы, после чего цена разворачивается в противоположном направлении.

Это показывает, как крупный капитал манипулирует ценой, используя ожидания ритейл-трейдеров. Понимание этого помогает избегать ловушек и принимать более обоснованные торговые решения.

В тг есть еще инфа по смарт мани ;)
@marketdismc