Фрактальность. IOFED. Break Away Gap.

Введение

Чтобы объяснить фрактальность относительно фибоначчи, стоит начать с мультитаймфреймности или иными словами фрактальности структуры.

Сейчас разберемся что такое фрактал, фрактальность и мультитаймфрейм.

Мультитаймфрейм. Синхронизация ТФ

Не важно какой у вас стиль торговли, вы работаете внутри дня или внутри недели, но вы должны анализировать абсолютно все таймфреймы, начиная от старших к младшим.

Следующее, что вы должны понять — это логику синхронизации таймфреймов.

Например, на 4Н ТФ мы имеем восходящую структуру. Соответственно нас интересует зона интереса (POI) в Discount зоне по Фибоначчи. Когда цена возвращается в зону интереса, мы переходим на младший ТФ, например, на 15М. И на пятнадцатиминутном ТФ мы ждем модель входа.
Думаю логика ясна - работаем в зоне интереса старшего ТФ, перейдя на младший ТФ.

Какие ТФ я использую для синхронизации? 1. В 4Н зоне интереса я ищу модель входа на М15. 2. В 1Н зоне интереса я ищу модель входа на М15 или М5. 3. В 15М зоне интереса я ищу модель входа на М5 - М1.

Внутридневной анализ:
1. 4Н ТФ. Служит для вашего общего повествования и предвзятости - также, важно помнить о ежедневном и еженедельном ТФ для того, чтобы получить «общую картину».

2. 15М ТФ. Лучше всего использовать для построения структуры рынка и отображения точек интереса. Используйте 15М для определения новых POI, а также для разметки дополнительной структуры.

3. 1-3-5М ТФ. Лучшие временные рамки для входа. Крайне важно, чтобы вы учитывали и сосредотачивались на старших таймфреймах, особенно, когда создаете аргументы в пользу входа. Определите свою предвзятость к HTF и нанесите на график свои POI. Либо установите оповещения и дождитесь, пока цена приблизится к этим областям. Как только цена приближается к этим областям, переходите к младшему таймфрейму и начинайте искать модели ценового действия для входа.

Как фрактальность относится к фибоначчи

Фибоначчи - сетка чисел, которые выступают уровнями поддержки или сопротивления для цены. Фибоначчи является важнейшим инструментом, как для входа в позицию, так и для анализа контекста нахождения цены в разных промежутках трендового движения. Сетка фибоначчи подразумевает использование инструмента для определения потенциальной зоны коррекции, вне зависимости от тренда. Рыночная структура имеет основное правило - зоны распределяются на дискаунт и премиум. Распределение зон происходит за счет уровня 0.5, так как это уровень справедливой цены и рынок будет стремиться всегда протестировать этот уровень.

Premium/Discount используются с целью покупки как можно дешевле и продажи как можно дороже.

Premium - для поиска входа в шорт, в случае нисходящего тренда.

Discount - для поиска входа в лонг, в случае восходящего тренда.

Чтобы обозначить правильно сетку фибоначчи, нам нужно составить структуру, выделить какое движения является импульсным, а какое - коррекционным. После этого, нам нужно натянуть сетку фибоначчи от начала импульса до конца импульса.

*** Все следующие примеры будут относиться к нисходящему тренду

Именно так я обозначил сетку фибоначчи и вы можете заметить как цена в коррекционном движении вернулась к уровню 0.5 или MT(mean threshold).

Данный пример относится к 1H таймфрейму. Если мы перейдем на старший таймфрейм, 1D, то мы увидим следующее

То есть наше коррекционное движение уже более скрыто и нам стоит импульсное движение отмечать иначе по Фибоначчи.

В то же время, если мы перейдем с 1H до 5m, мы увидим несколько импульсных движений.

Все это приводит нас к выводу, что в зависимости от таймфрейма, мы можем по-раному отмечать сетку фибоначчи и значит трактовать ее фрактальность.

Уровень MT или 0.5 считается границей между премиум и дискаунт зоной, от которой очень часто идет реакция. Принято считать что до этого уровня должна корректироваться цена.

Также если мы теперь уже правильно отметим сетку на старшем таймфрейме, то увидим как цена корректировалась уже не до зоны 0.5, а до первого квадранта или зоны 0.25. Таким образом мы можем предположить, что если увеличим настройки сетки фибоначии, мы поймем примерный уровень куда может прийти цена.

Давайте посмотрим как это работает на графике

Как видите цена пришла в эту зону.

Чтобы данная система была валидна, нам нужно увидеть реакцию от зоны 0.5 в изначальном импульсном движении. Вот как в идеале это должно выглядеть

IOFED. Institutional Order Flow Entry Drill

IOFED - это следствие работы с ценовыми разрывом, в рамках которого его первой половины(чаще четверти или первого квадранта - уровня 0.25 по фибоначчи)

Мы вправе ожидать такую подпись тогда, когда ценовой разрыв был образован эффективной поставки ликвидности.

Свинг, который образовался в следствии заполнения разрыва будет являться ITL/ITH. (inter-median term Low / High)

Как найти IOFED и как его использовать

Для начала вам нужно найти имбаланс(FVG, BISI, SIBI, IMB) и протянуть его границы влево. Если до этого данный ценовой разрыв был сформирован, мы можем ожидать образование IOFED

До этого все ценовые разрывы были заполнены, а значит не было никакой неэффективности. То есть IOFED по сути появился в области эффективной поставки ликвидности.

IOFED - это ценовой разрыв, который мы заполняем в рамках только первой половины и скорее всего в первой четверти.

В данном случае, цена ударилась в уровень 0.25 и резко ушла вниз. Это и есть iofed.

Заходить в позицию мы можем следующим образом.

Зона выше IOFED до конца имбаланса - Break Away Gap

Все проще, чем кажется на первый взгляд. Вспомните условие образования IOFED. С Break Away Gap(BWG) принцип тот же - разрыв должен быть образован в области эффективной поставки ликвидности.

В случае с отрывным гэпом, нам не столько важно видеть на какой % был заполнен разрыв, сколько дождаться формирование свинга. И если условия совпали: разрыв был сформирован в области эффективной поставки ликвидности. Он не был заполнен до конца и мы сформировали свинг - возврат туда мы больше видеть не хотим

И вот, что мы видем в конце