CVD and VWAPs
CVD - Cumulative Volume Delta
Почему цены двигаются вверх и вниз?
Цена любого ликвидного актива (99% времени) движется только по одной причине — спросу и предложению.
Участники рынка хотят покупать и продавать актив, и их восприятие будущей цены меняет цену.
Какие типы ордеров?
Лимитный ордер — в книге ордеров указывается цена, которую вы хотите купить/продать. Предотвращая проскальзывание, пассивный ордер, который будет исполнен только в том случае, если цена переместится туда.
Маркет ордер — покупка/продажа по текущей цене предложения. Агрессивный ордер исполняется немедленно.
Дельта — это разница между покупками и продажами, совершенными по определенной цене.
CVD отображает эту дельту в кумулятивном виде.
Положительный CVD может означать агрессивных покупателей и
Отрицательный CVD может означать агрессивных продавцов.
Как торговать с использованием CVD?
Двумя наиболее важными понятиями являются поглощение и истощение.
Они выглядят как расхождение между ценой и линией CVD.
Давайте углубимся и посмотрим на примеры.
Поглощение: это означает, что рыночные ордера поглощаются лимитными ордерами.
CVD делает новые максимумы или минимумы. Цена не соответствует. Это означает, что пассивные лимитные ордера поглощают агрессивные рыночные ордера.
Следующий пример показывает, как поглощаются агрессивные продажи.
Ниже минимум по CVD, и цена не следует.
Всякий раз, когда агрессивные продажи поглощаются, вы можете ожидать, что цена пойдет вверх.
Истощение:
Рыночные заказы сокращаются и становятся все меньше. Отсутствие интереса.
-Цена делает новые максимумы/минимумы. CVD не следует.
Это может быть сигналом разворота.
Пример: более высокий максимум по цене, но более низкий максимум по CVD.
Это может означать, что агрессивные покупатели устали.
Другой пример находится на противоположной стороне, где агрессивные продавцы устают, и цена движется вверх.
Здесь цена достигает более низкого минимума, но CVD не следует.
VWAP - volume weighted average price
Vwap означает «средневзвешенная по объему цена» и обычно называется индикатором справедливой цены, который многие рынки склонны уважать. Vwaps рассчитывается по следующей формуле:
Различные виды Vwap:
Закрепленный Vwap - обычно привязан к свингам.
минимумам/максимумам, который может показать указать моментум на текущий момент.
Роллинг Vwaps — их стоимость рассчитывается на основе
фиксированного периода времени, т.е. каждые 30 дней.
Временной Vwap -
Vwaps на основе времени рассчитываются с начала, например, вашего первого дня недели/месяца/квартала/и т. д. до конца недели/месяца/
Следующие примеры показывают Vwap на основе времени и первые стандартные отклонения (VAH/VAL).
Лично я предпочитаю использовать предыдущее значение, поскольку уровни фиксированы и обычно пользуются большим уважением.
