Месяц 1.1 ICT Mentorship Core Content - Элементы торгового сетапа
Элементы торгового сетапа
А. Context or Framework surrounding the idea (Контекст или внешние условия (должны быть какие-то основания для заключения сделки)):
Б. Reference Points in institutional Order Flow (Конкретные точки в потоке институциональных заказов):
- Order blocks (Блоки ордеров (заказов))
- Fair Value Gaps & Liquidity Voids (Разрывы в справедливой стоимости и пустоты ликвидности)
- Liquidity Pools & Stop Runs (Пуллы ликвидности и стоп раны)
- Equilibrium (Равновесие)
Парадигма рыночной эффективности
Как умные деньги интерпретируют цену и как они влияют на население в целом и на спекулянтов “uninformed money”.
Иногда мы можем сказать себе: Я не буду ничего делать, потому что рынок консолидируется, я буду ждать.
Остальные 3 критерия предоставляют возможность действовать в отношении инструментов, которые мы сочетаем с условиями или контекстом.
Алгоритм доставки межбанковских цен
Алгоритм доставки межбанковских цен или внутрибанковский алгоритм, является фактическим искусственным интеллектом.
Электронный алгоритм занимает на самом деле 90% ценового механизма.
Уже нет аукционного рынка, это все искусственный интеллект.
Многие в это не поверят, так как это уход от участия человека в создание рынка. Стало намного эффективнее использовать электронные средства. И эти алгоритмы запрограммированы людьми.
Все рынки начинают с консолидации (holding pattern, патерн удержания) и переходят к расширению (или импульсному движению).
После импульсного движения рынок либо снова возвращается к консолидации, либо происходит откат.
Когда случается откат, рынок возвращается к другому импульсному движению(уровню расширения). А после Расширения рынок может перейти к развороту.
После разворотной модели, мы можем увидеть другую коррекцию, а затем цена пойдет обратно к потенциальной консолидации.
Эти четыре фазы постоянно сменяют друг друга.
Не достаточно знать, в каком состоянии сейчас рынок. Нам нужно знать, где мы находимся сейчас, куда мы пойдем, и откуда мы пришли (изначально).
Самое главное, что нужно запомнить, что все движения начинаются с консолидации, потому что здесь рынки формируют заказы, выстраивают ордера. Маркет мейкер держит рынок в узком диапазоне, пока не будет достаточно денег по обе стороны для будущего движения в одну из сторон.
И в зависимости от того, какая из сторон будет поглощена большей суммой денег, в этом направлении рынок и будет двигаться.
Мы всегда ждем выхода из консолидации, т.е. расширения в одну из сторон, чтобы принять решение о направлении.
И затем мы ждем отката, либо очередной консолидации или разворота.
Иногда импульс может быть очень сильным и расшириться настолько далеко, что нам ничего не остается, как ждать отката или новой консолидации. Это нормально. Мы не должны ловить каждое движение.
Главное понять эти 4 характеристики для торгового сетапа, т.к. цена определяется одним из этих условий. Другого условия нет.
Expansion (Расширение, тренд)*
Что такое Expansion?
Это когда цена быстро отклоняется от уровня Equilibrium (равновесия).
Expansion напрямую связан с инструментом Orderblock.
В чем заключается важность Expansion? Когда цена быстро покидает уровень, это указывает на готовность со стороны маркетмейкера раскрыть свою предпологаемую модель переоценки.
Что это значит? Допустим, мы находимся в консолидации или в точке равновесия, и если цена будет быстро двигаться вверх, это даст нам сигнал о поиске бычьего Orderblock. Нам не нужно гнаться за ценой, поэтому мы будем ждать, когда цена снова опустится в Orderblock.
У нас есть консолидация(отмечена синим), определяется high и low. Equilibrium (равновесная цена) находится прямо посередине между high и low. Середину диапозона можно определить с помощью Фибо. Стоит заметить, как часто цена касается этого уровня.
В конце концов, рынок выходит из консолидации. Мы видим это движение в желтом треугольнике. И все, что нам нужно сделать - это вернуться к нисходящей свече прямо перед этим движением вверх. Эта черная свеча или нисходящая свеча - есть bullish orderblock(бычий блок заказов). Когда цена возвращается туда и достигает его - здесь мы будем покупать. Цена достигает этого уровня и уходит выше. Это повторяется постоянно.
Что такое Retracement?
Это когда цена возвращается в недавно созданный ценовой диапазон.
В чем важность? Когда цена возвращается в недавний ценовой диапазон, это указывает на готовность маркетмейкеров пересмотреть цены до уровней, которые неэффективно торгуются по справедливой стоимости.
Что мы ищем на откатах? Имбаланс(пустоты ликвидности, fvg).
Цена часто возвращается и заполняет пустоту.
Мы будем ждать, когда цена вернется и заполнит Liquidity void. После этого она, вероятно, продолжит движение вниз.
Что такое Reversal?
Это когда цена движется в противоположном текущему направлении.
Мы связываем это с инструментом Liquidity Pools(пуллы ликвидности).
В чем важность? Когда цена разворачивается, это указывает на то, что маркетмейкеры наткнулись на уровень стопов. И в новом направлении мы должны увидеть значительное движение.
Что мы ищем? Пулы ликвидности находятся над старымы максимумами(high) и под старыми минимумоми(low).
Каждый “х” указывает на то, где стопы. Рынок слегка обновляет эти уровни, отклоняется и идет в другом направлении.
“Черепашьи супы” часто бывают на этой паре.
Что такое Consolidation?
Это когда цена перемещается внутри четкого торгового диапазона и не проявляет желания двигаться выше или ниже.
Консолидацию соотносим с Equilibrium (равновесие).
В чем важность? Когда цена консолидируется, это указывает на то, что маркетмейкеры (ММ) позволяют ордерам формироваться на обеих сторонах рынка, ожидая импульсного движения и выхода в одну из сторон в ближайшем будущем.
Что мы ждем от цены? Мы ждем импульсного выхода от уровня Equilibrium (середина диапазона).
Здесь мы определили диапазон по телам свечей, а не фитилям. Мы видим хорошее движение вверх (Expantion), цена возвращается к Equilibrium(0.5 диапазона) и уходит из диапазона вверх.
Не обязательно использовать все инструменты. Можно выбрать один и использовать только его. Для того, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, достаточно одной модели, которая больше всего вам подходит. Вы должны определить:
В каком контексте или структуре вы хотите торговать?